한은, 빅데이터 기반 물가 전망 개발…전망 정확도 높인다

[이데일리 하상렬 기자] 한국은행이 빅데이터와 인공지능(AI) 기계학습 기술을 이용한 실시간 물가 전망모형을 개발했다. 한은은 이를 기반으로 추가 연구를 진행해 물가 전망의 정확도를 높인다는 계획이다.

사진=이데일리DB

한국은행은 6일 ‘빅데이터와 기계학습 알고리즘을 활용한 실시간 인플레이션 전망’이라는 BOK이슈노트 보고서를 통해 이같이 밝혔다.

코로나19 팬데믹 이후 전 세계적으로 물가가 치솟으면서 주요국 중앙은행의 물가 전망치를 크게 웃돌았다. 이에 전망모형의 적절성에 대한 우려가 높아지게 됐고, 각국 중앙은행들은 빅데이터와 AI 기술에 기반한 전망모형 연구를 활발히 진행하고 있다.

한은도 이같은 흐름에 동참했다. 디지털혁신실 디지털신기술팀은 빅데이터와 기계학습(AI 기술 중 데이터에 내재된 패턴을 컴퓨터가 스스로 학습하도록 설계된 알고리즘)을 이용한 물가 전망모형을 개발하고 이에 기반한 실시간 전망 프로세스와 시각화 연구에 나섰다.

보고서에 따르면 디지털신기술팀은 현재 물가 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 298개 예측변수를 설정하고, 트리 기반 기계학습과 선형회귀모형에 기반한 실시간 전망을 시각화했다. 예측변수는 가격, 생산·경기변동, 금리·환율 등 거시경제뿐 아니라 주요국 경제지표, 유가 등 해 요인과 재정수지 같은 정책요인, 텍스트 등 대체 데이터 등으로 구성했다.

연구진이 2016년 1월부터 작년 9월까지 데이터를 통해 분석한 결과, 벤치마크 대비 우수한 예측력을 보였다. 2016년 이후 전체기간 중 모든 전망시계에 대한 평균방향정확도(MDA, 평가기간 중 실제 물가 변동 방향을 맞춘 비율)는 0.6 이상이며, 특히 변동성이 컸던 2021년 이후 기간에 대한 MDA는 0.7 이상이었다. 벤치마크(임의보행) 모형의 MDA는 0.5 이하였다. MDA가 1에 가까울수록 정확도가 높은 것으로 해석한다.

특히 전년동월대비 물가상승률이 정점을 찍었던 2022년 7월(6.3%)의 당월 전망도 정확히 전망했다. 3개월, 12개월 전망에서도 이후 소폭 하락과 큰 폭의 하락을 예측, 공식 통계가 공표되기 전 물가 변동에 대한 정보를 제공했다고 연구진은 설명했다. 지난달 물가상승률에 대해서도 실시간 전망 결과, 실제 값인 2.8%에 근사한 2.9%가 산출됐다.

한은 관계자는 “전망모형 개발을 완료한 작년 10월 이후 전망 오차는 0.2%포인트 이내로 매우 작은 수준”이라며 “이번 연구는 물가 전망에 전통적인 방식과 달리 빅데이터와 AI 기술 등 새로운 방법을 시도한 의미가 크고 앞으로 여러 거시경제변수 전망에 활용할 수 있는 기반을 마련하는 계기가 될 것”이라고 말했다. 이어 “한은 공식 전망의 정도를 높일 수 있도록 후속 연구를 통해 개선할 필요가 있다”고 덧붙였다.