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- 3년 국채선물 미결제약정 50만 돌파…국고채 금리, 연저점 랠리[채권마감]
- [이데일리 유준하 기자] 29일 국고채 금리는 재차 하락세를 이어가며 5bp(1bp=0.01%포인트) 내외 하락, 강세 마감했다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 이날 국고채 3년물 금리가 재차 연저점을 경신한 가운데 3년 국채선물 미결제약정은 50만 계약을 돌파했다. 12월물 3년 국채선물 미결제약정은 거래가 시작된 지난 9월12일 이래 최대치 기록을 경신 중이다.이는 시장 참여자들의 선물 포지션이 그만큼 많다는 것으로 강세 신호로 분석된다. 장 마감 후 미국장은 블랙프라이데이로 조기 폐장한다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)이날 금융투자협회에 따르면 고시 금리 기준 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 3.1bp 하락한 2.674%, 3년물 금리는 전거래일 대비 3.1bp 내린 2.607%를 기록했다.5년물은 전거래일 대비 3.6bp 내린 2.650%를, 10년물은 3.7bp 내린 2.751% 마감했다. 20년물은 4.9bp 내린 2.693%, 30년물은 5.7bp 내린 2.630%로 마감했다. 이날 국고채 금리는 일제히 연저점을 재차 경신했다.국채선물 가격 흐름도 마찬가지였다. 엠피닥터에 따르면 3년 국채선물은 전거래일 대비 8틱 오른 106.78에 마감했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 15틱 오른 119.32를 기록했다. 수급별로는 3년 국채선물서 외국인 8550계약 등 순매수를, 금투 3728계약 등 순매도했다. 10년 국채선물서는 외국인 325계약 등 순매도를, 금투 5674계약 등 순매도했다. 다만 이날은 3년 국채선물에서 은행이 6577계약 순매도, 10년 국채선물에선 투신이 6845계약 순매도해 눈길을 끌었다.30년 국채선물은 156틱 오른 148.44를 기록, 39계약이 체결됐다.미결제약정 추이를 살펴보면 10년 국채선물만 소폭 감소했다. 3년 국채선물 미결제약정은 전거래일 49만 3886계약서 50만 1218계약으로 증가, 10년 국채선물은 25만 2118계약서 25만 1655계약으로 소폭 줄었다. 30년 국채선물은 1183계약서 1199계약으로 늘었다.미결제약정은 결제되지 않고 남아있는 선물·옵션 계약으로 시장 내 투자자들의 참여 정도를 가늠하는 지표로 활용한다.한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일 대비 15bp 내린 3.29%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일 대비 1bp 오른 3.36%에 마감했다.
- 장기물 구간 강세에 평탄해진 커브…"한동안 강세 전망"[채권분석]
- [이데일리 유준하 기자] 29일 국내 국고채 시장은 전거래일 대비 6bp(1bp=0.01%포인트) 내외 하락, 강세를 유지하고 있다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.국고채 30년물의 강세가 눈에 띈다. 만기가 길어질수록 금리 낙폭이 커지면서 수익률곡선 기울기는 평탄해졌다.(불 플래트닝) 시장에선 한동안 강세가 이어질 것이란 전망이 나온다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)◇“한동안 강세…내년 1분기 인하 기대”이날 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 1bp 내린 3.04%서 출발했고 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 0.2bp 상승하며 보합 중이다.전날 강세에 이어 이날도 강세가 이어지는 모습이다. 기준금리 추가 인하를 프라이싱하면서 시장의 무게가 급격히 기운 것으로 풀이된다.한 자산운용사 채권 운용역은 “내년 1분기 내에 인하할 것이란 기대가 커지고 있다”면서 “여기서 숏을 칠 사람은 없고 그렇다고 내달 북클로징을 앞두고 더 수익을 내겠다고 적극적인 액션을 펼칠 로컬도 없는 분위기”라고 짚었다.이어 “한동안 외국인들이 매수세를 이어간다면 강세가 이어질 것”이라고 내다봤다.장 중 한국은행은 단기자금 유동성을 공급하기도 했다. 한은은 이날 9조 5000억원 규모 환매조건부채권(RP) 7일물 매입을 실시한 결과 평균 낙찰금리 3%, 응찰액은 9조 6000억원이 몰렸다고 밝혔다. 환매일자는 오는 12월6일이다.◇국고채 금리, 6bp 내외 하락이날 엠피닥터에 따르면 장내 국고채 3년물 금리는 오후 1시9분 기준 2.606%로 전거래일 대비 3.4bp 하락 중이다. 5년물과 10년물 금리는 각각 3.9bp, 3.8bp 하락한 2.674%, 2.747%를, 20년물은 5.1bp 내린 2.693%, 30년물 금리는 6.3bp 하락한 2.622%를 기록 중이다.국채선물도 마찬가지다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 12틱 오른 106.82에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 42틱 오른 119.59에 거래 중이다. 30년 국채선물(KTB30)은 180틱 오른 148.68을 기록, 33거래가 체결됐다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인이 4102계약 순매수를, 금투 2536계약 등 순매도 중이다. 10년 국채선물서는 외국인 3113계약 등 순매도를, 금투 1357계약 등 순매수 중이다.한편 이날 장 마감 후 미국장은 블랙프라이데이로 조기폐장한다.
- 국고채, 2bp 내외 하락하며 강보합 출발…30년물, 2.7bp↓
- [이데일리 유준하 기자] 29일 국내 국고채 시장은 금리가 2bp(1bp=0.01%포인트) 내외 하락하며 강세 출발했다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 장기물 구간이 상대적으로 강세를 보이며 수익률곡선 기울기가 평탄해지는 모습이다.(불 플래트닝)10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)엠피닥터에 따르면 이날 오전 9시33분 기준 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 2틱 오른 106.72를, 10년 국채선물(KTB10)은 9틱 오른 119.26을 기록 중이다. 30년 국채선물(KTB30)은 62틱 오른 147.50을 기록, 8계약이 체결됐다.수급별로는 3년 국채선물에서 외국인이 912계약 등 순매수를, 은행 756계약 등 순매도를 보인다. 10년 국채선물에선 외국인 2343계약 등 순매도를, 금투 2314계약 등 순매수를 기록 중이다.개장 전 발표된 국내 산업활동동향에서의 주요 실물경제 지표는 5개월 만에 일제히 감소했다. 전산업 생산은 공공행정(-3.8%), 건설업(-4.0%) 등의 부진으로 0.3% 감소했고 재화 소비를 나타내는 소매판매는 0.4% 줄었다.설비투자는 반도체제조용기계 등 기계류(-5.4%)와 자동차 등 운송장비(-7.2%)에서 투자가 모두 줄어 5.8% 감소했다. 해당 지표가 모두 감소한 것은 지난 5월 이후 처음이다.국고채 현물 금리는 3bp 내외 하락 중이다. 엠피닥터에 따르면 민평3사 기준 장내 국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 0.6bp 내린 2.634%를 기록 중이다. 장 중 2.632%까지 하락, 연저점을 경신했다.5년물은 0.9bp 내린 2.677%, 10년물은 0.4bp 내린 2.781%로 집계됐다. 20년물과 30년물은 각각 2.0bp, 2.7bp 하락 중이다. 미국채 10년물 금리는 아시아 장에서 1.0bp 상승 중이다.한편 국내 시장서 전거래일 콜금리는 3.057%, 레포(RP)금리는 3.05%를 기록했다. 이날 당일지준 부족 규모가 큰 만큼 한은의 유동성 공급 가능성도 있다.
- 경기 하방 압력에 방점 찍은 금통위…국고채, 10bp 내외 급락[채권마감]
- [이데일리 유준하 기자] 28일 국고채 금리는 한국은행 금융통화위원회 이벤트를 소화하며 10bp(1bp=0.01%포인트) 내외 급락, 강세 마감했다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 이날 국고채 3년물 금리는 2.638%를 기록, 지난 2022년 3월 말 이래 최저치를 기록했다. 장 마감 후 미국 시장은 추수감사절 휴장이다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)이날 금융투자협회에 따르면 고시 금리 기준 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 9.5bp 하락한 2.705%, 3년물 금리는 전거래일 대비 10.3bp 내린 2.638%를 기록했다.5년물은 전거래일 대비 9.7bp 내린 2.686%를, 10년물은 9.2bp 내린 2.788% 마감했다. 20년물은 8.9bp 내린 2.742%, 30년물은 9.1bp 내린 2.687%로 마감했다.올해 성장률 하향 조정과 관련해 이창용 한국은행 총재는 기자회견에서 “내수는 완만하게 회복되고 있지만, 수출 주력업종에서 주요국과의 경쟁이 심화되는 구조적인 문제가 있다”면서 “도널드 트럼프 미국 대통령 당선 이후 커진 교역환경의 불확실성도 일부 반영해 수출 증가율이 예상보다 상당폭 낮아질 것”이라고 설명했다.또한 주목되는 점은 내후년 성장률이 1.8%로 내년보다 둔화될 것이란 전망이다. 내년에 이어 내후년에도 1%대 성장이 예상되는 대목이다. 이에 대해 이 총재는 기자회견에서 내후년 전망치는 다소 불확실성과 변수가 많은 만큼 가중을 두지 않았으면 한다고 첨언하기도 했다.국채선물 가격 흐름도 마찬가지였다. 엠피닥터에 따르면 3년 국채선물은 전거래일 대비 29틱 오른 106.70에 마감했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 89틱 오른 119.17을 기록했다. 수급별로는 3년 국채선물서 외국인 1만 7538계약 등 순매수를, 금투 2만 546계약 등 순매도했다. 10년 국채선물서는 외국인 705계약 등 순매수를, 금투 2376계약 등 순매도했다. 외국인은 양 선물을 9거래일 연속 순매수했다. 30년 국채선물은 238틱 오른 146.88을 기록, 11계약이 체결됐다.미결제약정 추이를 살펴보면 3년 국채선물 미결제약정은 전거래일 48만 324계약서 49만 3886계약으로 증가, 10년 국채선물은 24만 7316계약서 25만 2118계약으로 늘었다. 30년 국채선물은 1184계약서 1183계약으로 줄었다.미결제약정은 결제되지 않고 남아있는 선물·옵션 계약으로 시장 내 투자자들의 참여 정도를 가늠하는 지표로 활용한다.한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일 대비 15bp 내린 3.29%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일 대비 18bp 낮은 3.25%에 마감했다.
- “내년 터미널 레이트 2.25%”…총재에 대한 시장 ‘구루’들 시선은[채권분석]
- [이데일리 유준하 기자] 28일 국내 국고채 시장은 금리가 9bp(1bp=0.01%포인트) 내외 하락하며 강세를 이어갔다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.대다수 참여자들이 예상한 대로 한국은행은 기준금리 인하를 단행했다. 이창용 한국은행 총재는 기자회견에서 한국의 수출 경쟁력 약화를 언급, 내년도 경제 성장률의 하향 조정 배경을 설명했다.또한 향후 추가 기준금리 인하에 대해서 금통위원 3인이 하향 조정을 열어둬야 한다고 언급한 만큼 시장의 강세 뷰는 이어질 것으로 전망된다. 일각에서 제기되는 총재 10월 인하 실기론에 대해선 동의하지 않는다는 견해도 나온다. 오히려 운용 수익을 떠나 거시적으로 주택가격을 잡고 인하 기조에 들어선 점은 긍정적이란 평가다.이창용 한국은행 총재가 28일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회에서 의사봉을 두드리고 있다. (사진=한국은행)◇“내년 터미널 레이트 2.25% 전망”장 초 레포(RP) 금리는 기준금리 대비 5bp 오른 3.05%로 출발했다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 1.9bp 상승 중이다.국고채 3년물 금리는 전날에 이어 연중 최저점을 경신, 2.65%를 하회했다. 전날 증권가 내년도 최종 기준금리 예상 범위인 2.50~2.75%대에 진입하더니 재차 하락세를 이어가는 모습이다.한 자산운용사 채권 운용 헤드급 인사는 “이렇게 되면 내년 1분기 중 추가 인하도 가능하다”면서도 “내년 최종금리는 2.25%까지 내려갈 것”이라고 전망했다.이어 “총재가 다소 실기론을 언급하셨는데 사실 최근 매크로는 1개월도 내다보기 힘든데 3개월을 맞추지 못했다고 말하는 건 좀 과도해 보인다”고 덧붙였다.실제로 8월 인하를 동결하고 10월 인하를 했을 당시에도 총재에 대한 비난이 이어졌다. 그러나 11월 연속 인하를 단행한 지금은 부동산 가격 안정화에 대한 긍정적 평가가 나오는 게 사실이다. 한 시중은행 운용 헤드급 인사 역시 “사실 운용수익을 떠나서 국내 경기를 볼 때 집값을 한 번 잡고 인하한 점은 잘했다고 생각한다”면서 “이창용 총재 뷰가 옳다 나쁘다를 떠나 좋은 판단이었다고 본다”고 언급했다.◇국고채 금리 9bp 내외 하락 이날 엠피닥터에 따르면 장내 국고채 2년물과 3년물 금리는 오후 1시58분 기준 2.710%, 2.648%로 각각 9.0bp, 9.2bp 하락 중이다. 장 중 3년물 금리는 2.641%까지 급락하며 연저점을 경신하기도 했다.5년물과 10년물 금리는 각각 9.1bp, 8.3bp 하락인 2.689%, 2.798%를 기록하고 있다. 20년물과 30년물 금리는 각각 7.5bp, 7.9bp 하락인 2.755%, 2.696%를 기록 중이다.국채선물도 마찬가지다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 29틱 오른 106.70에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 85틱 오른 119.13에 거래 중이다. 30년 국채선물(KTB30)은 182틱 오른 146.32를 기록, 10계약이 체결됐다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인 1만 3267계약 등 순매수, 금투 1만 8919계약 등 순매도 중이다. 10년 국채선물은 투신 603계약 등 순매수를, 연기금 575계약 등 순매도 중이다.한편 이날 장 마감 후 미국장은 추수감사절 휴장이다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)
- 내년 성장률 0.2%p 낮춘 한은…재화수출의 급격한 둔화 전망(종합)
- [이데일리 유준하 기자] 한국은행은 올해 경제성장률을 2.4%서 2.2%로 재차 하향 조정했다. 지난 8월 이후 하향 조정한 이래 연속 하향이다. 다만 연말인 만큼 상대적으로 올해보다 주목을 더 받은 건 내년도 성장률이었다. 내년도 성장률은 종전 2.1%서 1.9%대로 올해와 같이 0.2%포인트 하향 조정됐다. 특히 재화수출 부문이 올해 6.3%서 내년 1.5%로 급감 전망돼 눈길을 끈다.서울 중구 한국은행.(사진=이데일리DB)◇올해와 내년 성장률 모두 하향 조정한은은 28일 ‘수정경제전망’을 통해 올해 국내 경제성장률을 2.2%로 전망했다. 석 달 전 전망치(2.4%)보다 0.2%포인트 하향한 것이다. 지난 8월 한국은행은 올해 경제성장률을 종전 전망치 대비 0.1%포인트 하향 조정한 바 있다. 올해 성장률 하향 조정과 관련해 이창용 한국은행 총재는 기자회견에서 “내수는 완만하게 회복되고 있지만, 수출 주력업종에서 주요국과의 경쟁이 심화되는 구조적인 문제가 있다”면서 “도널드 트럼프 미국 대통령 당선 이후 커진 교역환경의 불확실성도 일부 반영해 수출 증가율이 예상보다 상당폭 낮아질 것”이라고 설명했다.또한 주목되는 점은 내후년 성장률이 1.8%로 내년보다 둔화될 것이란 전망이다. 내년에 이어 내후년에도 1%대 성장이 예상되는 대목이다. 이에 대해 이 총재는 기자회견에서 내후년 전망치는 다소 불확실성과 변수가 많은 만큼 가중을 두지 않았으면 한다고 첨언하기도 했다.실제 항목별로 보면 수출 전망이 크게 하향 조정됐다. 올해 재화수출 증가율이 6.9%에서 6.3%로 0.6%포인트 하향 조정됐다. 특히나 내년 재화수출 증가율의 경우 2.9%에서 1.5%로 3개월 전 대비 하향, 1%대로 내려앉았다.설비투자와 건설투자 등 투자 항목에 대한 하향 조정도 눈에 띄었다. 올해 설비투자는 3개월 전 0.2%에서 1.5%로 상향 조정됐지만 내년 전망치의 경우 4.3%서 3.0%로 하향 조정됐다. 올해 건설투자는 마이너스(-) 0.8%서 마이너스 1.3%로 하향 조정, 내년도 전망치는 마이너스 0.7%에서 마이너스 1.3%로 낮춰 잡았다.올해 세계 경제성장률은 종전 전망치(3.1%)가 유지, 내년 성장률은 3.2%에서 3.0% 하향 조정됐다. 올해는 중국 성장률이 4.8%에서 4.7%로 낮아진 반면, 미국의 성장률이 각각 2.4%에서 2.7%로 상향 조정됐다. 유로지역은 기존 예상(0.8%)과 동일했다.올해 세계교역 신장률은 기존 2.8%로 유지됐으나 내년 신장률은 3.4%에서 3.1%로 하향 조정됐다. 통화긴축 완화 등이 개선세를 뒷받침하겠으나 향후 미국 관세인상 등 글로벌 무역정책 변화로 당초 전망을 하회하는 증가율이 예상된다는 설명이다. 자료=한국은행◇내년도 물가는 2%대 하회 전망한은은 올해 물가상승률 전망치 역시 3개월 전 2.5%서 2.3%로 0.2%포인트 하향 조정했다. 한은은 소비자물가 상승률에 대해 연말로 갈수록 지난해 말 유가하락에 따른 기저효과, 유류세 인하율 축소 조치 등으로 2% 수준에 근접할 것으로 예상했다. 내년에는 내수가 완만하게 개선되는 가운데 환율상승, 공공요금의 인상압력 등이 상방요인으로, 유가하락은 하방요인으로 작용하면서 하반기 이후 목표수준 내외에서 등락할 전망이라고 밝혔다.한은의 내년 소비자물가 및 근원물가 상승률 전망치는 각각 1.9%로 동일했다. 종전 전망치 2.1%, 2.0% 대비 하향 조정됐다. 내년도는 목표치 2%대를 하회할 것으로 전망되는 만큼 물가에 대한 경계심은 한층 내려앉았다.올해 경상수지는 900억달러 흑자를 보일 것으로 전망됐다. 석 달 전 전망(730억달러 흑자)보다 170억달러 상향 조정된 것이다. 내년도 경상수지 전망치는 800억달러로 다소 둔화되겠으나 여전히 높은 수준의 흑자를 이어갈 것으로 한은은 내다봤다. 다만 연간 취업자 수 증감은 20만명에서 17만명으로 하향 조정됐다. 내년에는 13만명으로 둔화할 것으로 전망했다.자료=한국은행한편 한은은 전망 리스크와 관련해 반도체 경기, 글로벌 지정학 및 통상환경 등과 관련한 불확실성이 높으며, 물가의 경우 기업의 비용압력 확대 등도 리스크 요인으로 잠재해 있다고 진단했다.특히나 트럼프 보호관세에 대해선 보호무역 기조 강화와 이에 대한 중국 등 주요국의 대응으로 글로벌 무역갈등이 격화될 경우, 글로벌 교역이 급격히 위축될 것으로 전망했다. 이에 무역정책 불확실성이 증대될 것으로 예상, 리스크 프리미엄 확대 등으로 금융시장 불안이 가중될 가능성도 있다고 짚었다.
