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- 2bp 내외 등락하며 보합…외인, 국채선물 1만계약 순매도[채권마감]
- [이데일리 유준하 기자] 14일 국고채 금리는 2bp(1bp=0.01%포인트) 내외 등락하며 강보합 마감했다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 장 중 3년물 이하 구간 금리가 하락 전환하면서 수익률 곡선 기울기는 가팔라졌다. 이날 장 마감 후에는 미국 10월 생산자물가지수(PPI)가 발표된다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)이날 금융투자협회에 따르면 고시 금리 기준 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 1.5bp 하락한 2.958%, 3년물 금리는 전거래일 대비 1.0bp 내린 2.929%를 기록했다.5년물은 전거래일 대비 0.2bp 오른 2.986%를, 10년물은 0.7bp 오른 3.074% 마감했다. 20년물은 1.8bp 오른 3.000%, 30년물은 2.1bp 오른 2.917%로 마감했다. 국채선물 가격 흐름도 마찬가지였다. 엠피닥터에 따르면 3년 국채선물은 전거래일 대비 3틱 오른 105.85에 마감했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 10틱 내린 116.41을 기록했다. 수급별로는 3년 국채선물서 외국인 144계약, 금투 6050계약 등 순매도를, 은행 7114계약 등 순매도했다. 10년 국채선물서는 외국인 9417계약 등 순매도를, 금투 8171계약 등 순매수했다.30년 국채선물은 54틱 내린 141.08을 기록, 36계약이 체결됐다.미결제약정 추이를 살펴보면 3년 국채선물 미결제약정은 전거래일 43만4736계약서 42만6645계약으로 감소, 10년 국채선물은 21만8472계약서 21만6885계약으로 줄었다. 30년 국채선물은 1196계약서 1201계약으로 늘었다.미결제약정은 결제되지 않고 남아 있는 선물·옵션 계약으로 시장 내 투자자들의 참여 정도를 가늠하는 지표로 활용한다.한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일 대비 보합인 3.44%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일 대비 1bp 오른 3.53%에 마감했다.
- 심심한 국고채 박스권에 크레딧으로 향하는 눈길[채권분석]
- [이데일리 유준하 기자] 13일 국내 국고채 시장은 4bp(1bp=0.01%포인트) 내외 상승하며 약세다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.장 중 8000억원 규모 통안채 1년물 입찰을 소화한 시장은 당분간 박스권이 이어질 것이란 전망이 나온다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)◇“미국채 10년물 4.5% 근접…박스권 지속”장 초 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 보합인 3.27%로 출발했다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 0.8bp 하락 중이다.간밤 미국채 10년물 금리가 10bp 넘게 급등하면서 4.4%대를 웃도는 상황이다. 다만 국내 10년물 금리는 제한적인 상승폭을 보이며 박스권을 이어가고 있다. 한 자산운용사 채권 운용역은 “미국채 10년물 상단이 4.5%라면 거의 다 온 것 같기는 한데 국내는 그 상승을 따라가며 적극적인 커브 플레이를 하는 곳이 딱히 안 보인다”며 “이렇게 박스권이 이어지면 자금은 크레딧으로 향할 수밖에 없다”고 짚었다.이날 장 마감 후 오후 10시30분에는 미국 10월 소비자물가지수 등이 발표된다.◇국고채 금리 4bp 내외 하락 이날 엠피닥터에 따르면 장내 국고채 2년물과 3년물 금리는 오전 11시16분 기준 2.963%, 2.925%로 각각 2.6bp, 2.5bp 상승 중이다. 5년물과 10년물 금리는 각각 3.2bp, 4.4bp 상승인 2.972%, 3.059%를 기록하고 있다. 20년물과 30년물 금리는 각각 1.7bp, 2.3bp 오른 2.981%, 2.888%를 기록 중이다.국채선물도 마찬가지다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 9틱 내린 105.85에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 39틱 내린 116.53에 거래 중이다. 30년 국채선물은 74틱 내린 141.66을 기록, 8계약이 체결됐다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인 1140계약 등 순매수, 금투 2291계약 등 순매도 중이다. 10년 국채선물은 외국인이 3863계약 등 순매수를, 금투 3049계약 등 순매도 중이다.한편 한국은행은 이날 통화안정증권 1년물 경쟁입찰 실시 결과 14개사가 2.880%에 6500억원을 낙찰받았다고 밝혔다. 앞서 발행 예정 규모는 8000억원이었지만 지난 91일물 입찰에 비해선 양호한 수준이었다.통안증권은 통화량을 조절하기 위해 한국은행이 금융기관을 대상으로 발행하는 단기 증권으로 응찰에는 17개사가 8900억원 어치를, 응찰금리는 시장유통수익률 기준 2.800%에서 3.200% 사이로 제시한 바 있다.
- 2bp 내외 하락하며 강보합…연말 앞두고 애매한 91일물의 약세[채권마감]
- [이데일리 유준하 기자] 12일 국고채 금리는 2bp(1bp=0.01%포인트) 내외 하락하며 강보합 마감했다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 만기가 짧을수록 금리 낙폭은 제한적이었다. 이에 수익률 곡선 기울기도 평탄해졌다.(불 플래트닝)이날 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 1bp 오른 3.44%를 기록, 재차 상승세를 보였다. 이는 91일물 구간이 연말을 넘어가는 애매한 만기인 만큼 시장 수요가 저조하기 때문으로 풀이된다. 한동안 해당 구간의 약세가 지속될 경우 상승세가 이어질 공산도 있다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)이날 금융투자협회에 따르면 고시 금리 기준 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 0.6bp 하락한 2.937%, 3년물 금리는 전거래일 대비 0.1bp 내린 2.900%를 기록했다.5년물은 전거래일 대비 0.9bp 내린 2.939%를, 10년물은 2.4bp 내린 3.014% 마감했다. 20년물은 2.5bp 내린 2.955%, 30년물은 2.6bp 내린 2.862%로 마감했다. 국채선물 가격 흐름도 마찬가지였다. 엠피닥터에 따르면 3년 국채선물은 전거래일 대비 보합인 105.94에 마감했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 12틱 오른 116.92를 기록했다. 수급별로는 3년 국채선물서 외국인 3845계약 등 순매수를, 은행 4205계약 등 순매도했다. 10년 국채선물서는 외국인 9460계약 등 순매수를, 금투 7334계약 등 순매도했다.30년 국채선물은 58틱 오른 142.40을 기록, 135계약이 체결됐다.미결제약정 추이를 살펴보면 3년 국채선물 미결제약정은 전거래일 42만3594계약서 43만2218계약으로 증가, 10년 국채선물은 21만5350계약서 21만9138계약으로 늘었다. 30년 국채선물은 1151계약서 1198계약으로 늘었다.미결제약정은 결제되지 않고 남아 있는 선물·옵션 계약으로 시장 내 투자자들의 참여 정도를 가늠하는 지표로 활용한다.◇CD 91일물 금리 상승…최근 통안채 91일물도 미달 발행, 왜?이날 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일 대비 1bp 오른 3.44%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일 대비 보합인 3.51%에 마감했다.이 같은 CD 91일물 금리의 상승은 최근 발행물량 대비 응찰 미달을 기록한 통안채 91일물의 저조한 수요와 유사한 계절적 요인 때문으로 풀이된다. 실제로 지난 11일 1조원 발행 예정이었던 통안채 91일물은 6900억원이 응찰에 나서 3900억원이 낙찰된 바 있다.한 외국계 은행 딜러는 “지금은 3개월 넘기면 연을 넘기는데 대부분 시중은행이나 외국계 회사는 펀딩 맞추는 게 12월 중순 또는 적어도 초순”이라면서 “여기서 여유 자금이 있으면 12월 중순이나 크리스마스 휴가 끝나고 사던가 할텐데 올해도 결국 CD도 오르는 걸 보면 연말 자금 자체가 아직 확정이 안된 이유도 있다”고 분석했다.또한 통안채 91일물의 저조한 수요에는 주된 수요층이었던 외국인의 차익거래 유인이 줄었기 때문이란 분석도 나온다. 차익거래 유인이란 원화채권금리에서 스왑시장을 통한 원화차입비용(미달러화 금리와 스왑레이트의 합)을 차감한 수익을 말한다.한 시장 관계자는 “차익거래 유인이 지난 9월 말 60bp 정도에서 최근 20bp 정도로 크게 줄었다”고 설명했다.한편 이날 장 마감 후에는 오후 8시 미국 10월 NFIB 소기업 낙관지수, 오는 13일 오전 1시에는 미국 뉴욕연은 기대인플레이션 등이 발표된다.
- 6000억원 규모 2년물 입찰 소화…3bp 내외 하락하며 강세[채권분석]
- [이데일리 유준하 기자] 12일 국내 국고채 시장은 3bp(1bp=0.01%포인트) 내외 하락하며 강세다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.장 중 6000억원 규모 국고채 2년물 입찰을 소화한 시장은 매수세가 유입, 10년물의 경우 3%대 초반까지 내려온 상태다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)◇“2.75%까지 간다는 믿음…오르면 산다”장 초 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 보합인 3.27%로 출발했다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 3.0bp 하락 중이다.지난주 미국 대선 이후 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인에 대한 시장의 프라이싱이 2~3주 정도 소요될 것으로 전망되는 가운데 3% 선에서의 로컬 매수세는 강하다는 분석이 나온다. 한 외국계은행 딜러는 “트럼프 프라이싱이 2~3주 정도 진행되고 나면, 미국 금리가 오름세를 멈추고 되돌림이 나올 수는 있지만 결국 그의 정책에 따른 인플레 촉발로 올 연말 미국채 10년물이 4.5%까지 간다는 얘기도 나오는 상황”이라고 짚었다. 이어 “다만 그것은 내년의 얘기이고 국내 참가자들 심리에는 오르면 여전히 산다라는 심리가 강해 보인다”면서 “결국 인하는 아직 한 번밖에 안 했고 2.75%까지는 갈 것이라는 믿음에 지속적인 강세가 이어지는 모습”이라고 덧붙였다.이날 장 마감 후에는 오후 8시 미국 10월 NFIB 소기업 낙관지수, 오는 13일 오전 1시에는 미국 뉴욕연은 기대인플레이션 등이 발표된다.◇국고채 금리 3bp 내외 하락 이날 엠피닥터에 따르면 장내 국고채 2년물과 3년물 금리는 오전 11시53분 기준 2.925%, 2.883%로 각각 0.5bp, 1.7bp 하락 중이다. 5년물과 10년물 금리는 각각 2.3bp, 3.2bp 하락인 2.926%, 3.003%를 기록하고 있다. 20년물과 30년물 금리는 각각 2.8bp, 2.5bp 내린 2.947%, 2.860%를 기록 중이다.국채선물도 마찬가지다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 7틱 오른 106.01에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 29틱 오른 117.09에 거래 중이다. 30년 국채선물은 64틱 오른 142.46을 기록, 99계약이 체결됐다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인 3799계약 등 순매수, 은행 3166계약 등 순매도 중이다. 10년 국채선물은 외국인이 6477계약 등 순매수를, 금투 4589계약 등 순매도 중이다.한편 이날 장 중에는 6000억원 규모 국고채 2년물 입찰이 진행됐다. 이날 기재부에 따르면 국고채 2년물 통합발행 경쟁입찰 결과 낙찰 금리는 2.890%, 총 응찰 금액은 1조8270억원이 몰려 응찰률 304.5%를 기록했으며 응찰 금리는 2.875~2.930%로 집계됐다.
