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- 국고채 금리, 1bp 내외 등락하며 보합 출발…외인, 국채선물 매수
- [이데일리 유준하 기자] 11일 국내 국고채 시장은 금리가 1bp(0.01%포인트) 내외 등락하며 보합 출발했다. 외국인이 국채선물을 순매수 중인 가운데 아시아 장에선 미국채 10년물 금리가 2.5bp 상승 중이다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)엠피닥터에 따르면 이날 오전 9시22분 기준 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 4틱 내린 105.96을, 10년 국채선물(KTB10)은 7틱 오른 116.83을 기록 중이다. 30년 국채선물은 거래가 체결되지 않았다.수급별로는 3년 국채선물에서 외국인이 2722계약 등 순매수를, 금투 2167계약 등 순매도를 보인다. 10년 국채선물에선 외국인 527계약 등 순매수를, 금투 272계약 등 순매도를 기록 중이다.주말 공개된 미시간대 11월 소비자심리지수 예비치는 73.0으로 직전달 확정치 70.5대비 올랐다. 지난 4월 확정치 77.2 이후 가장 높은 수치다.1년 기대 인플레이션은 2.6%로 지난달 2.7% 대비 하락, 지난 2020년 12월 이후 가장 낮은 수치를 보였다.사실상 미국의 경기 둔화 시그널은 전무한 상황이다. 그럼에도 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에서 연방기금금리(FFR) 선물시장의 12월 25bp 인하 가능성은 64.6%를 기록, 과반을 넘어섰다.국고채 현물 금리는 1bp 내외 하락 중이다. 엠피닥터에 따르면 민평3사 기준 장내 국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 1.4bp 오른 2.896%를 기록 중이다. 5년물은 보합인 2.937%, 10년물은 0.7bp 내린 3.030%로 집계됐다. 20년물 금리는 0.5bp 내린 2.983%, 30년물 금리는 2.1bp 내린 2.874%를 보인다. 미국채 10년물 금리는 아시아 장에서 2.5bp 상승 중이다.한편 국내 시장서 전거래일 콜금리는 3.273%, 레포(RP)금리는 3.25%를 기록했다. 이날 일부 은행은 지준적수 관리를 위해 콜차입에 적극적일 것으로 예상된다.
- 빅 이벤트 소화 후 숨 고르기…가계대출 동향과 수급 주시[주간채권전망]
- [이데일리 유준하 기자] 이번 주 국고채 시장은 오는 12일 발표되는 지난달 금융권 전체 가계대출 동향과 미국 물가 지표 등을 주시할 예정이다. 지난주 미국채 시장에선 단기물 금리가 상대적으로 올라 수익률곡선(커브) 기울기가 평탄해진 반면(커브 플래트닝) 한국채 시장에선 단기물 금리가 상대적으로 내려가 커브 기울기가 가팔라졌다.(불 스티프닝)사진=연합뉴스◇한 주간 국고채 불 스티프닝한 주간(4~8일) 한국 국고채 수익률곡선은 단기물 위주로 금리가 하락하며 불 스티프닝을 보였다. 국고채 2년물 금리는 전주(지난주 금요일 오후 마감 고시 금리 기준) 대비 3.6bp(1bp=0.01%포인트), 3년물 금리는 5.0bp 내린 2.925%, 2.889%를 기록했다. 5년물은 5.3bp 내린 2.942%, 10년물은 4.1bp 하락한 3.049%에 마감했고 20·30년물은 2.2bp, 2.5bp 하락한 2.990%, 2.898%를 기록했다. 미국채 금리는 주말 변동분을 포함해 10년물은 14bp 상승한 4.38%, 통화정책에 민감한 2년물 금리는 11bp 오른 4.21%를 기록했다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.주말 공개된 미시간대 11월 소비자심리지수 예비치는 73.0으로 직전달 확정치 70.5대비 올랐다. 지난 4월 확정치 77.2 이후 가장 높은 수치다.1년 기대 인플레이션은 2.6%로 지난달 2.7% 대비 하락, 지난 2020년 12월 이후 가장 낮은 수치를 보였다.사실상 미국의 경기 둔화 시그널은 전무한 상황이다. 그럼에도 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에서 연방기금금리(FFR) 선물시장의 12월 25bp 인하 가능성은 64.6%를 기록, 과반을 넘어섰다.◇주 초 3년물 입찰과 가계대출 동향이번 주 국고채 시장은 주 초 1조2000억원 규모 국고채 3년물 입찰과 12일 발표되는 가계대출 동향, 오는 13일 한국 10월 고용지표, 미국 10월 소비자물가지수(CPI) 등을 주시할 예정이다. 이어 14일에는 미국 10월 생산자물가지수(PPI)가, 15일에는 미국 10월 소매판매와 산업생산 등이 발표된다.한 자산운용사 채권 운용역은 “트럼프가 말했던 정책이 현실화 되는지, 그리고 관세 부과 등이 어느 정도로 이뤄질지를 봐야될 것”이라면서 “국내는 이제 연말이고 수급에 집중할 것 같은데, 펀드 환매 등으로 매도세가 나오면 현 레벨에서 막힐 수도 있다”고 봤다.김상훈 하나증권 연구원은 “한미 경기 차별화와 비둘기파적 11월 금통위를 감안해 3년물 2.95%, 10년물 3.1% 부근에서 금리 반등 시 꾸준한 비중 확대를 권고한다”고 전했다.
- 5bp 가까이 하락하며 강세…한은, 9조원 규모 RP 매입[채권마감]
- [이데일리 유준하 기자] 8일 국고채 금리는 5bp(1bp=0.01%포인트) 가까이 하락하며 강세 마감했다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 미국 대선과 연방공개시장위원회(FOMC)라는 빅 이벤트를 소화한 만큼 편안한 강세 구간이었던 것으로 평가된다. 다만 3년물 금리가 어느덧 대선 전 박스권 하단 수준이어서 추가 강세 여부는 미지수다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)이날 금융투자협회에 따르면 고시 금리 기준 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 2.6bp 하락한 2.925%, 3년물 금리는 전거래일 대비 3.3bp 내린 2.889%를 기록했다.5년물은 전거래일 대비 3.6bp 내린 2.942%를, 10년물은 4.9bp 내린 3.049% 마감했다. 20년물은 2.4bp 내린 2.990%, 30년물은 2.6bp 내린 2.898%로 마감했다. 장 중에는 한국은행의 9조원 규모 환매조건부채권(RP) 14일물 매입이 진행됐다. 이달 국세수납정리 기간에 따른 지준 부족에 대한 선제적 대응이라는 설명이다. 실제로 단기자금시장에서의 콜 금리는 장 중 가중평균 3.31%를 기록, 기준금리 3.25% 대비 6bp 정도 오르기도 했다.이날 국채선물 가격 흐름은 현물과 마찬가지였다. 엠피닥터에 따르면 3년 국채선물은 전거래일 대비 13틱 오른 106.00에 마감했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 57틱 오른 116.76을 기록했다. 수급별로는 3년 국채선물서 외국인 8672계약 등 순매수를, 투신 3071계약 등 순매도했다. 10년 국채선물서는 외국인 2298계약 등 순매수를, 금투 4475계약 등 순매도했다.30년 국채선물은 80틱 오른 141.48을 기록, 27계약이 체결됐다.미결제약정 추이를 살펴보면 3년 국채선물 미결제약정은 전거래일 41만9228계약서 42만301계약으로 증가, 10년 국채선물은 21만3063계약서 21만2065계약으로 줄었다. 30년 국채선물은 1148계약서 1154계약으로 늘었다.미결제약정은 결제되지 않고 남아 있는 선물·옵션 계약으로 시장 내 투자자들의 참여 정도를 가늠하는 지표로 활용한다.이날 장 마감 후 밤 12시에는 미국 11월 미시건대 소비자심리지수와 기대인플레이션이 발표된다.한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일과 같은 3.43%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일 대비 보합인 3.51%에 마감했다.
- 미 FOMC 이벤트 소화하며 강세…국고채, 4bp 내외 하락[채권분석]
- [이데일리 유준하 기자] 8일 국내 국고채 시장은 4bp(1bp=0.01%포인트) 내외 하락하며 강세다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.미국 연방공개시장위원회(FOMC)가 기준금리 25bp 인하를 단행한 가운데 내달 인하에 대한 기대감도 상승하는 분위기다. 어느덧 국고채 3년물 금리는 2.90%대를, 10년물은 3.10%대를 각각 하회 중이다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)◇“트럼프 정책 주시해야…연말 수급 장세”장 초 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 1bp 오른 3.25%로 출발했다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 0.5bp 하락 중이다.미국채 금리가 현지시간으로 지난 7일 FOMC 인하로 급락한 만큼 한국장도 이를 따라가는 모습이다. 향후 트럼프 당선인의 공약 현실화 여부와 연말 수급 등을 주시해야 한다는 견해도 나온다. 한 자산운용사 채권 운용역은 “트럼프의 정책이 어느 정도로 현실화되는지, 미국의 중립금리 하단 상향 조정에 대한 탐색 기간도 필요해 보인다”고 짚었다. 이어 “펀드 환매 얘기가 나오는데 연말 수급도 중요한 상황”이라고 덧붙였다.이날 장 마감 후 밤 12시에는 미국 11월 미시건대 소비자심리지수와 기대인플레이션이 발표된다.◇국고채 금리 4bp 내외 하락 이날 엠피닥터에 따르면 장내 국고채 2년물과 3년물 금리는 오후 12시1분 기준 2.9270%, 2.889%로 각각 2.2bp, 3.3bp 하락 중이다. 5년물과 10년물 금리는 각각 3.9bp, 4.5bp 하락인 2.938%, 3.049%를 기록하고 있다. 20년물과 30년물 금리는 각각 3.7bp, 3.0bp 내린 2.982%, 2.895%를 기록 중이다.국채선물도 마찬가지다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 12틱 오른 105.99에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 48틱 오른 116.67에 거래 중이다. 30년 국채선물은 62틱 오른 141.30을 기록, 3계약이 체결됐다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인 2078계약 등 순매수, 은행 1750계약 등 순매도 중이다. 10년 국채선물은 외국인이 270계약 등 순매수를, 투신 216계약 등 순매도 중이다.
