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- 코앞으로 다가온 미 대선과 FOMC…전환점 맞이할 커브[주간채권전망]
- [이데일리 유준하 기자] 이번 주 국고채 시장은 주 초 미국 대선과 30년물 입찰, 연방준비제도(Fed·연준)의 연방공개시장위원회(FOMC) 이벤트 등을 주시할 예정이다. 지난주 미국채 시장에선 장기물 금리가 상대적으로 올라 수익률곡선(커브) 기울기가 가팔라진 반면(베어 스티프닝) 한국채 시장에선 단기물 금리가 상대적으로 올라 커브 기울기가 평탄해졌다.(베어 플래트닝)주 초 미국 대선 결과에 따라 단기적 현상으로 트럼프 당선 시 추가 금리 상승이, 해리스 당선 시 그간 상승에 대한 일부 되돌림이 나올 것으로 전망된다. 해리스(왼쪽)와 트럼프 미국 대통령 후보(사진=AFP)◇한 주간 국고채 베어 플래트닝한 주간(10월28일~11월1일) 한국 국고채 수익률곡선은 단기물 위주로 금리가 상승하며 베어 플래트닝을 보였다. 국고채 2년물 금리는 전주(지난주 금요일 오후 마감 고시 금리 기준) 대비 6.5bp(1bp=0.01%포인트), 3년물 금리는 5.7bp 오른 2.961%, 2.939%를 기록했다. 5년물은 5.4bp 오른 2.995%, 10년물은 3.6bp 상승한 3.090%에 마감했고 20·30년물은 3.0bp, 0.7bp 상승한 3.012%, 2.923%를 기록했다. 미국채 금리는 주말 변동분을 포함해 10년물은 14bp 상승한 4.38%, 통화정책에 민감한 2년물 금리는 11bp 오른 4.21%를 기록했다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.주말 공개된 미국 고용보고서는 다소 노이즈에 가까워 보인다. 실업률은 4.1%로 예상치에 부합했지만 비농업고용자수가 1만2000명으로 예상치 10만8000명을 대폭 하회했기 때문이다. 미국 노동부 측은 허리케인 밀턴이 10월 비농업 부문 조사 범위 기간 내에 있었다면서도 일부 업권이 허리케인 영향을 받았을 가능성이 크다고 전했다. 결국 해당 데이터를 통한 미국 노동시장의 정확한 평가는 어려울 것으로 보인다.다만 고용의 예상치 대폭 하회에 따라 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에서 연방기금금리(FFR) 선물시장의 11월 25bp 인하 가능성은 98.9%를 기록, 동결은 1.1%에 그쳤다.◇주 초 30년물 입찰과 미 대선 그리고 FOMC이번 주 국고채 시장은 주 초 1조3000억원 규모 국고채 30년물 입찰과 오는 5일 호주중앙은행 통화정책회의와 미국 대선을 소화할 예정이다. 이후 오는 7일에는 미국 FOMC가 대기 중이다.이번 주 FOMC도 있지만 사실상 미국 대선을 향한 관심이 보다 뜨겁다. 대통령이 누가 되는지에 따라 미국채 금리, 특히 장기물의 향배가 갈리기 때문이다. 다만 시장에선 장기적으로 누가 되던 미국 부채 리스크와 재정적자가 지속되는 만큼 대선 효과는 일시적일 것이란 견해가 지배적이다. 또한 매수 관점도 여전히 이어지고 있다. 한 자산운용사 채권 운용역은 “연말에는 강해지지 않겠냐란 얘기가 많다”면서 “한국 경기도 사실 상황이 좋진 않은데 여기에 정치권의 움직임도 심상치 않아 지켜보고 있다”고 전했다.김지만 삼성증권 연구위원은 “대선의 경우 미국채 금리가 추가로 오르면서 국내 장기채 금리에도 상승 압력을 줄 가능성이 있다”면서 “그러나 추세적인 상승으로 이어지진 않을 것으로 보며 분할 매수 관점 접근이 필요하다고 판단한다”고 전했다.
- 1bp 내외 등락하며 보합…외인, 국채선물 순매도 지속[채권마감]
- [이데일리 유준하 기자] 1일 국고채 금리는 1bp(0.01%포인트) 내외 등락하며 보합 마감했다. 외국인 국채선물 순매도가 지속되는 가운데 장 마감 후에는 미국 고용보고서가 발표된다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)이날 금융투자협회에 따르면 고시 금리 기준 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 0.3bp 하락한 2.961%, 3년물 금리는 전거래일 대비 0.3bp 오른 2.939%를 기록했다.5년물은 전거래일 대비 0.3bp 내린 2.995%를, 10년물은 1.0bp 내린 3.090% 마감했다. 20년물은 0.1bp 오른 3.012%, 30년물은 0.7bp 내린 2.923%로 마감했다. 국채선물 가격 흐름도 마찬가지였다. 엠피닥터에 따르면 3년 국채선물은 전거래일 대비 3틱 내린 105.82에 마감했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 보합인 116.23을 기록했다. 수급별로는 3년 국채선물서 외국인 6498계약 등 순매도를, 은행 4034계약 등 순매수했다. 10년 국채선물서는 외국인 236계약 등 순매도를, 금투 518계약 등 순매수했다.30년 국채선물은 50틱 오른 141.02를 기록, 22계약이 체결됐다.미결제약정 추이를 살펴보면 3년 국채선물 미결제약정은 전거래일 43만3916계약서 42만9507계약으로 감소, 10년 국채선물은 21만9175계약서 21만6267계약으로 줄었다. 30년 국채선물은 1124계약서 1136계약으로 늘렸다.미결제약정은 결제되지 않고 남아 있는 선물·옵션 계약으로 시장 내 투자자들의 참여 정도를 가늠하는 지표로 활용한다.이날 장 마감 후 오후 9시30분에는 미국 10월 비농업 취업자수와 실업률이, 11시에는 미국 10월 ISM 제조업 구매관리자지수(PMI) 등이 발표된다.실업률 예상치는 전월과 같은 4.1%, 비농업취업자수는 10만8000명으로 전월 25만4000명 대비 절반 넘게 줄어들 것으로 예상된다.한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일과 같은 3.43%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일 대비 보합인 3.51%에 마감했다.
- 꺼지지 않은 韓 11월 인하 불씨…10년물, 3.10%대 하회[채권분석]
- [이데일리 유준하 기자] 1일 국내 국고채 시장은 1bp(0.01%포인트) 내외 하락하며 강보합세다. 금리와 가격은 반대로 움직인다.장 중 외국인이 국채선물을 순매도 중인 가운데 국고채 10년물 금리는 10%대를 하회 중이다. 장 마감 후 미국 고용보고서가 대기 중인 가운데 내주 미국 대선이 있지만 매수로 접근하기 좋은 레벨이란 견해가 나온다. 시장선 이달 금통위에서의 인하 기대감도 여전히 감지된다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)◇“미 대선 지나서 올라도 그게 고점”장 초 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 6bp 내린 3.20%로 출발했다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 0.9bp 하락 중이다.이날 장 마감 후 미국 고용보고서와 내주 초 대선이 있지만 비농업 고용의 경우 이미 예상치가 전월 대비 감소할 것이란 전망이 지배적이다. 나아가 미국 대선이 미치는 금리 시장 영향력 역시 한동안 상승폭을 키울 수 있겠지만 고점 형성 후 반락할 것이란 견해도 나온다.한 자산운용사 채권 운용역은 “만약에 대선에서 트럼프가 되서 더 오른다고 하면 그게 고점이지 않을까 싶다”면서도 “내년까지 보면 수급 이슈도 있고 쉽진 않겠지만 아직 11월 인하에 대한 가능성이 있다고 본다”고 전했다.이어 “최근 부동산 시장이 잠시 주춤한 것 같은데 11월에 딱히 안 내릴 이유가 있냐고 하면 그것도 아니지 않나”하고 덧붙였다.이날 장 마감 후 오후 9시30분에는 미국 10월 비농업 취업자수와 실업률이, 11시에는 미국 10월 ISM 제조업 구매관리자지수(PMI) 등이 발표된다.실업률 예상치는 전월과 같은 4.1%, 비농업취업자수는 10만8000명으로 전월 25만4000명 대비 절반 넘게 줄어들 것으로 예상된다.◇국고채 금리 1bp 내외 하락이날 엠피닥터에 따르면 장내 국고채 2년물과 3년물 금리는 오전 11시11분 기준 2.971%, 2.930%로 각각 보합세다. 5년물과 10년물 금리는 각각 0.3bp, 0.9bp 하락한 2.982%, 3.086%를 기록하고 있다. 20년물과 30년물 금리는 각각 0.3bp, 1.4bp 하락한 3.009%, 2.911%를 기록 중이다.국채선물도 마찬가지다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 2틱 오른 105.87에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 8틱 오른 116.31에 거래 중이다. 30년 국채선물은 40틱 오른 140.92를 기록, 20계약이 체결됐다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인 2118계약 등 순매도, 금투 2103계약 등 순매수 중이다. 10년 국채선물은 외국인이 2994계약 등 순매도를, 금투 2547계약 등 순매수 중이다.
- 국고채 금리, 1bp 내외 상승 출발…외인, 10년 국채선물 순매도
- [이데일리 유준하 기자] 1일 국내 국고채 시장은 간밤 미국채 금리 흐름을 반영하며 금리가 1bp(0.01%포인트) 내외 상승, 약보합 출발했다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리가 0.9bp 상승 중인 가운데 장 초 외국인은 10년 국채선물을 순매도 중이다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)엠피닥터에 따르면 이날 오전 9시32분 기준 3년 국채선물(KTB3)은 전 거래일 대비 2틱 내린 105.83을, 10년 국채선물(KTB10)은 8틱 내린 116.15를 기록 중이다. 30년 국채선물은 4틱 오른 140.56을 기록 중이다.수급별로는 3년 국채선물에서 외국인이 740계약 등 순매수를, 은행 495계약 등 순매도를 보인다. 10년 국채선물에선 외국인 1719계약 등 순매도를, 금투 1166계약 등 순매수를 기록 중이다.간밤 미국 상무부에 따르면 9월 PCE 가격지수는 전년 동기 대비 2.1% 상승했다. 전월 대비로는 0.2% 상승한 수치로 예상치에 부합했다. 9월 근원 PCE 가격지수는 전년 동기 대비 2.7% 상승, 전월에 비해선 0.3% 상승했다.또한 미국의 주간 신규 실업보험 청구 건수는 줄었다. 미국 노동부에 따르면 한 주간 신규 실업보험 청구 건수는 계절 조정 기준 21만6000명으로 지난주 대비 1만2000명 줄었다. 지난 5월 이후 최저치다.이에 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에서 연방기금금리(FFR) 선물시장의 11월 동결 가능성은 4.5%서 5.8%로 상승했다. 국고채 현물 금리는 1bp 내외 상승 중이다. 엠피닥터에 따르면 민평3사 기준 장내 국고채 2년물 금리는 1.4bp 오른 2.985%, 3년물 금리는 전거래일 대비 1.2bp 오른 2.942%를 기록 중이다. 5년물은 1.1bp 오른 2.996%, 10년물은 1.1bp 오른 3.106%로 집계됐다. 20년물 금리는 0.3bp 오른 3.015%, 30년물 금리는 0.2bp 하락한 2.926%를 보인다. 미국채 10년물 금리는 아시아 장에서 0.9bp 상승 중이다.한편 국내 시장서 전거래일 콜금리는 3.285%, 레포(RP)금리는 3.26%를 기록했다. 차주 지준마감일을 앞두고 은행권 콜차입 수요가 있을 것으로 예상된다.
- 2bp 내외 등락하며 보합…외인, 국채선물 1만계약 매도[채권마감]
- [이데일리 유준하 기자] 31일 국고채 금리는 2bp(1bp=0.01%포인트) 내외 등락하며 보합 마감했다. 장기물 위주로 금리가 하락하며 수익률 곡선 기울기는 평탄해졌다.(커브 플래트닝) 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)이날 금융투자협회에 따르면 고시 금리 기준 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 0.8bp 상승한 2.964%, 3년물 금리는 전거래일 대비 0.1bp 내린 2.936%를 기록했다.5년물은 전거래일 대비 0.4bp 내린 2.998%를, 10년물은 0.5bp 내린 3.100% 마감했다. 20년물은 1.1bp 내린 3.011%, 30년물은 2.2bp 내린 2.930%로 마감했다. 국채선물 가격 흐름도 마찬가지였다. 엠피닥터에 따르면 3년 국채선물은 전거래일 대비 1틱 오른 105.85에 마감했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 6틱 오른 116.23을 기록했다. 수급별로는 3년 국채선물서 외국인 2160계약 등 순매도를, 은행 2925계약 등 순매수했다. 10년 국채선물서는 외국인 7746계약 등 순매도를, 금투 7090계약 등 순매수했다.30년 국채선물은 62틱 오른 140.52를 기록, 53계약이 체결됐다.미결제약정 추이를 살펴보면 3년 국채선물 미결제약정은 전거래일 43만4799계약서 43만3916계약으로 감소, 10년 국채선물은 21만8937계약서 21만9175계약으로 늘었다. 30년 국채선물은 1124계약으로 같았다.미결제약정은 결제되지 않고 남아 있는 선물·옵션 계약으로 시장 내 투자자들의 참여 정도를 가늠하는 지표로 활용한다.이날 장 마감 후 오후 9시30분에는 미국 9월 개인소비지출(PCE) 가격지수와 주간신규실업수당청구건수, 10시45분에는 미국 10월 시카고연은 구매관리자지수(PMI) 등이 발표된다.오는 11월1일 고용보고서를 앞둔 만큼 해당 지표들의 미국장 영향력은 제한적일 공산도 있다.한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일과 같은 3.43%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일 대비 보합인 3.51%에 마감했다.
- 외인 국채선물 양매도와 BOJ 동결…3년물 금리, 2.95%대[채권분석]
- [이데일리 유준하 기자] 31일 국내 국고채 시장은 2bp(1bp=0.01%포인트) 내외 상승하며 약세를 보인다. 금리와 가격은 반대로 움직인다.장 중 외국인이 국채선물을 순매도 중인 가운데 일본은행은 기준금리를 동결했다. 다만 기자회견 발언에 따른 여진은 주시할 필요가 있겠다. 이번 주 후반과 내주 미국 대선, 연방공개시장위원회(FOMC) 이벤트가 산적하나 저가매수 관점은 유효하다는 견해도 나온다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)◇일본은행 기준금리 동걸…“이벤트 대기, 저가매수 관점 유지”장 초 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 6bp 오른 3.26%로 출발했다. 월말인 만큼 단기자금시장이 다소 빡빡한 것으로 풀이된다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 2.5bp 상승 중이다.장 중 일본은행은 이날까지 이틀간 개최한 금융정책결정회의에서 기준금리인 단기 정책금리를 0.25%로 동결했다.앞서 이번 동결은 일본 내 정치 지형 변화 등에 따라 금융시장에 큰 변화를 주지 않을 것이란 견해가 지지를 받으며 충분히 예상된 바 있다. 이에 향후 기자회견의 변동성도 크지 않을 것으로 전망된다.한 자산운용사 채권 운용역은 “금리 경로에 영향을 줄 이벤트가 아직까지 남아있는 만큼 관심있게 봐야할 것 같다”면서도 “국고채가 크게 박스권을 벗어나지 않는 선에서 보면 크레딧을 관심있게 보고 있는데 만기 도래분도 꽤 있고 스프레드도 벌어지며 꽤 되돌림이 나온 상황”이라고 짚었다.이어 “다만 AA급들이 AAA급 대비 강세를 보였던 점을 충분히 되돌리고 나면 어느정도 안정화되지 않을까 싶다”면서 “연말까진 저가매수 관점을 유지할 것”이라고 덧붙였다.이날 장 마감 후 오후 9시30분에는 미국 9월 개인소비지출(PCE) 가격지수와 주간신규실업수당청구건수, 10시45분에는 미국 10월 시카고연은 구매관리자지수(PMI) 등이 발표된다.오는 11월1일 고용보고서를 앞둔 만큼 해당 지표들의 미국장 영향력은 제한적일 공산도 있다.◇국고채 금리 2bp 내외 상승이날 엠피닥터에 따르면 장내 국고채 2년물과 3년물 금리는 오후 12시7분 기준 2.982%, 2.954%로 각각 1.9bp 상승하고 있다. 5년물과 10년물 금리는 각각 1.8bp, 2.2bp 상승한 3.018%, 3.124%를 기록하고 있다. 20년물과 30년물 금리는 각각 1.3bp, 0.6bp 상승한 3.040%, 2.956%를 기록 중이다.국채선물도 마찬가지다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 6틱 내린 105.78에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 19틱 내린 115.98에 거래 중이다. 30년 국채선물은 34틱 내린 139.56을 기록, 2계약이 체결됐다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인 1151계약 등 순매도, 은행 3121계약 등 순매수 중이다. 10년 국채선물은 외국인이 3841계약 등 순매도를, 금투 2602계약 등 순매수 중이다.
- 국고채 금리, 3bp 내외 상승 출발…외인 국채선물 순매도
- [이데일리 유준하 기자] 31일 국내 국고채 시장은 간밤 미국채 금리 흐름을 반영하며 금리가 3bp(1bp=0.01%포인트) 내외 상승, 약세 출발했다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리가 2.7bp 상승 중인 가운데 이날 외국인은 국채선물을 순매도 중이다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)엠피닥터에 따르면 이날 오전 9시33분 기준 3년 국채선물(KTB3)은 전 거래일 대비 11틱 내린 105.73을, 10년 국채선물(KTB10)은 35틱 내린 115.82를 기록 중이다. 30년 국채선물은 거래가 체결되지 않았다.수급별로는 3년 국채선물에서 외국인이 664계약 등 순매도를, 은행 1350계약 등 순매수를 보인다. 10년 국채선물에선 외국인 2540계약 등 순매도를, 금투 1762계약 등 순매수를 기록 중이다.공개된 미국 3분기 국내총생산(GDP) 속보치는 전기대비 연율 기준 2.8% 증가로 집계, 시장 예상치 3.0%를 하회했다. 다만 소비를 가늠하는 민간 구매자에 대한 최종판매가 3.2% 증가하며 지난해 4분기 이후 최고치를 기록, 강한 소비를 나타냈다.또한 개인소비지출(PCE)은 올 3분기 3.7% 증가하며 지난해 1분기 이후 최고치를 기록했다. 여기에 ADP 고용보고서에서의 비농업 취업자수는 23만3000명으로 예상치 11만명을 두 배 넘게 웃돌았다.이에 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에서 연방기금금리(FFR) 선물시장의 11월 25bp 인하 가능성은 98.4%서 95.5%로 하락, 동결은 1.6%서 4.5%로 하락했다. 당장의 11월 인하 기대 변화는 미미하나 11월 25bp 인하 후의 12월 동결 가능성은 26.7%를 기록했다.국고채 현물 금리는 3bp 내외 상승 중이다. 엠피닥터에 따르면 민평3사 기준 장내 국고채 2년물 금리는 3.1bp 오른 2.994%, 3년물 금리는 전거래일 대비 3.3bp 오른 2.968%를 기록 중이다. 5년물은 3.5bp 오른 3.035%, 10년물은 3.7bp 오른 3.139%로 집계됐다. 20년물 금리는 2.6bp 오른 3.053%, 30년물 금리는 1.8bp 상승한 2.968%를 보인다. 미국채 10년물 금리는 아시아 장에서 2.7bp 상승 중이다.한편 국내 시장서 전거래일 콜금리는 3.265%, 레포(RP)금리는 3.20%를 기록했다. 차주 지준마감일을 앞두고 은행권 콜차입 수요가 있을 것으로 예상된다.
- 국고채, 1bp 내외 등락하며 보합…미국 3분기 재료 대기[채권마감]
- [이데일리 유준하 기자] 30일 국고채 금리는 1bp(0.01%포인트) 내외 등락하며 보합 마감했다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 미국 3분기 재료들을 앞두고 시장 움직임은 제한적이었다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)이날 금융투자협회에 따르면 고시 금리 기준 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 0.8bp 상승한 2.956%, 3년물 금리는 전거래일 대비 0.1bp 오른 2.936%를 기록했다.5년물은 전거래일 대비 0.7bp 내린 3.002%를, 10년물은 1.3bp 내린 3.105% 마감했다. 20년물은 0.9bp 내린 3.022%, 30년물은 1.9bp 내린 2.952%로 마감했다. 이날 장 마감 후 발표되는 ADP 미국 10월 비농업 고용자수 데이터와 3분기 국내총생산(GDP) 등 굵직한 재료들이 대기 중인 만큼 장 중 변동성은 제한적이다.국채선물 가격 흐름도 마찬가지였다. 엠피닥터에 따르면 3년 국채선물은 전거래일 대비 2틱 오른 105.84에 마감했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 15틱 오른 116.17을 기록했다. 수급별로는 3년 국채선물서 외국인 373계약 등 순매수를, 금투 3521계약 등 순매도했다. 10년 국채선물서는 외국인 1618계약 등 순매도를, 금투 2346계약 등 순매수했다.30년 국채선물은 12틱 오른 139.90을 기록, 1계약이 체결됐다.미결제약정 추이를 살펴보면 3년 국채선물 미결제약정은 전거래일 43만2731계약서 43만4799계약으로 증가, 10년 국채선물은 21만9117계약서 21만8937계약으로 줄었다. 30년 국채선물은 1111계약으로 같았다.미결제약정은 결제되지 않고 남아 있는 선물·옵션 계약으로 시장 내 투자자들의 참여 정도를 가늠하는 지표로 활용한다.이날 장 마감 후 오후 9시15분에는 미국 10월 ADP 비농업 취업자수, 9시30분에는 미국 3분기 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수와 GDP 성장률 등이 발표된다.각각의 예상치는 비농업 취업자수가 전월치인 14만3000건 대비 줄어든 10만1000건, 근원PCE가격지수는 전월 2.80% 대비 하락한 2.10%, 3분기 GDP는 전분기와 동일한 3%로 집계됐다.한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일 대비 2bp 오른 3.43%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일 대비 보합인 3.51%에 마감했다.
- 미국 3분기 재료 대기하며 강보합…10년물 금리, 1.5bp 하락[채권분석]
- [이데일리 유준하 기자] 30일 국내 국고채 시장은 1bp(0.01%포인트) 내외 등락하며 보합세를 보인다. 2년물을 제외하면 일제히 하락 중인 만큼 어느 정도 매수세가 들어오는 모습이다. 금리와 가격은 반대로 움직인다.장 중 외국인은 국채선물을 순매도 중인 가운데 미국 3분기 재료들을 앞두고 시장은 관망보단 매수 타이밍을 재는 분위기다. 아시아 장에서도 하락 중인 미국채 10년물 금리는 긍정적이란 관측도 나온다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)◇미국 3분기 재료 대기…“매도보단 매수 타이밍”장 초 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 3bp 내린 3.20%로 출발했다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 2.8bp 하락 중이다.이날 장 마감 후 발표되는 미국 10월 비농업 고용자수 민간 데이터와 3분기 국내총생산(GDP) 등 굵직한 재료들이 대기 중인 만큼 장 중 변동성은 제한적이다.시장은 매도보단 매수 타이밍을 재는 분위기다. 한 증권사 채권 운용역은 “미국채 10년물이 4.3%선에서 반락한 건 확실히 긍정적”이라면서 “여기서 매도를 하는 곳은 없을테고 결국 어느 시점에 사냐가 관건인데 오늘 밤 나오는 GDP랑 주 후반 고용, 대선 등을 주시하고 있다”고 짚었다.이날 장 마감 후 오후 9시15분에는 미국 10월 ADP 비농업 취업자수, 9시30분에는 미국 3분기 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수와 GDP 성장률 등이 발표된다.각각의 예상치는 비농업 취업자수가 전월치인 14만3000건 대비 줄어든 10만1000건, 근원PCE가격지수는 전월 2.80% 대비 하락한 2.10%, 3분기 GDP는 전분기와 동일한 3%로 집계됐다.◇국고채 금리 1bp 내외 등락이날 엠피닥터에 따르면 장내 국고채 2년물과 3년물 금리는 오전 11시39분 기준 2.950%, 2.933%로 각각 1.7bp, 0.1bp 상승하고 있다. 5년물과 10년물 금리는 각각 0.5bp, 1.5bp 하락한 3.002%, 3.105%를 기록하고 있다. 20년물과 30년물 금리는 각각 1.7bp, 1.8bp 하락한 3.021%, 2.954%를 기록 중이다.국채선물도 마찬가지다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 3틱 오른 105.85에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 16틱 오른 116.16에 거래 중이다. 30년 국채선물은 거래가 체결되지 않았다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인 2312계약 등 순매수, 은행 2080계약 등 순매수 중이다. 10년 국채선물은 외국인이 2025계약 등 순매도를, 금투 1438계약 등 순매수 중이다.
- 국고채 금리, 1bp 내외 등락 출발…외인 국채선물 순매도
- [이데일리 유준하 기자] 30일 국내 국고채 시장은 아시아 장에서의 미국채 금리 흐름을 반영하며 금리가 1bp(0.01%포인트) 내외 등락, 보합 출발했다. 이날 장 마감 후 발표되는 미국 10월 비농업 고용자수 민간 데이터와 3분기 국내총생산(GDP) 등 굵직한 재료들이 대기 중인 만큼 장 중 변동성은 제한적일 것으로 예상된다. 국고채 스프레드(금리차)도 최근 들어 횡보, 주 후반 미국 고용보고서와 내주 대선 등이 예정돼 방향성을 잡지 못하는 모습이다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)엠피닥터에 따르면 이날 오전 9시31분 기준 3년 국채선물(KTB3)은 전 거래일 대비 4틱 오른 105.86을, 10년 국채선물(KTB10)은 14틱 오른 116.16을 기록 중이다. 30년 국채선물은 거래가 체결되지 않았다.수급별로는 3년 국채선물에서 외국인이 1081계약 등 순매도를, 은행 1039계약 등 순매수를 보인다. 10년 국채선물에선 외국인 989계약 등 순매도를, 금투 1149계약 등 순매수를 기록 중이다.간밤 공개된 미국 9월 JOLTs 보고서에 따르면 미국 9월 구인건수는 744만3000건으로 전월 786만1000건 대비 감소한 수치이자 2021년 초 이후 가장 낮은 수치였다.반면 컨퍼런스보드(CB) 10월 소비자신뢰지수는 108.7을 기록, 시장 전망치를 상회하며 소비자들의 경기 낙관도가 높음을 나타냈다. 이에 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에서 연방기금금리(FFR) 선물시장의 11월 25bp 인하 가능성은 98.4%로 상승, 동결은 1.6%로 하락했다.국고채 현물 금리는 1bp 내외 등락 중이다. 엠피닥터에 따르면 민평3사 기준 장내 국고채 2년물 금리는 0.3bp 오른 2.936%, 3년물 금리는 전거래일 대비 0.7bp 내린 2.925%를 기록 중이다. 5년물은 0.9bp 내린 2.998%, 10년물은 1.6bp 내린 3.104%로 집계됐다. 20년물 금리는 거래 미체결, 30년물 금리는 1.4bp 하락한 2.958%를 보인다. 미국채 10년물 금리는 아시아 장에서 2.7bp 하락 중이다.한편 국내 시장서 전거래일 콜금리는 3.263%, 레포(RP)금리는 3.23%를 기록했다. 차주 지준마감일을 앞두고 은행권 콜차입 수요는 크지 않을 것으로 예상된다.
- 1bp 내외 상승하며 약보합…외인, 10년 국채선물 매수[채권마감]
- [이데일리 유준하 기자] 29일 국고채 금리는 1bp(0.01%포인트) 내외 상승하며 약세 마감했다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 저가매수가 유입되며 다소 강보합세로 시작했지만 이내 금리가 상승세를 보이며 약보합으로 전환했다. 장 중 공개된 한국은행 금융통화위원회 의사록에서 장용성 금통위원은 주택가격에 대한 우려를 나타내기도 했다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)이날 금융투자협회에 따르면 고시 금리 기준 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 1.0bp 상승한 2.948%, 3년물 금리는 전거래일 대비 0.4bp 오른 2.936%를 기록했다.5년물은 전거래일 대비 0.1bp 오른 3.009%를, 10년물은 0.1bp 오른 3.118% 마감했다. 20년물은 1.3bp 오른 3.031%, 30년물은 1.0bp 오른 2.971%로 마감했다. 장 중 공개된 금통위 의사록에 따르면 장용성 금통위원은 통화정책 완화 기대감이 주택가격 상승세를 재점화할 수 있다고 우려했다. 그는 “정부 거시건전성 정책에 힘입어 주택 가격 상승률과 가계부채 증가세는 다소 진정되는 모습이지만, 선호 지역의 공급 부족 우려 등 주택가격 불안 요인이 남아있다”며 “통화정책 완화 기대가 주택가격 상승세를 재점화할 가능성도 있다. 따라서 주택가격 및 가계부채 추이를 좀 더 확인해 볼 시간이 필요하다”고 강조했다.국채선물 가격 흐름도 마찬가지였다. 엠피닥터에 따르면 3년 국채선물은 전거래일 대비 2틱 내린 105.82에 마감했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 2틱 오른 116.02를 기록했다. 수급별로는 3년 국채선물서 외국인 16계약 등 순매도를, 은행 1136계약 등 순매수했다. 10년 국채선물서는 외국인 3072계약 등 순매수를, 금투 956계약 등 순매도했다.30년 국채선물은 14틱 내린 139.78을 기록, 1계약이 체결됐다.미결제약정 추이를 살펴보면 3년 국채선물 미결제약정은 전거래일 43만4105계약서 43만2731계약으로 감소, 10년 국채선물은 21만7112계약서 21만9117계약으로 늘었다. 30년 국채선물은 1111계약으로 같았다.미결제약정은 결제되지 않고 남아 있는 선물·옵션 계약으로 시장 내 투자자들의 참여 정도를 가늠하는 지표로 활용한다.이날 장 마감 후 오후 11시에는 미국 10월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 등이 발표된다. 같은 시간 미국 9월 Jolts 구인보고서도 발표되지만 10월 고용보고서 발표를 앞둔 시점에서 지표 영향력은 크지 않을 것으로 보인다.한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일과 같은 3.41%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일 대비 보합인 3.51%에 마감했다.
- 20년물 입찰 소화하며 1bp 내외 등락…외인, 3선 순매도[채권분석]
- [이데일리 유준하 기자] 29일 국내 국고채 시장은 1bp(0.01%포인트) 내외 등락하며 보합세를 보인다. 시장은 장 중 20년물 입찰을 소화하는 동시에 국정감사서의 이창용 한국은행 총재 발언을 주시하고 있다.장 중 외국인은 3년 국채선물을 순매도하고 있다. 금리와 가격은 반대로 움직인다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)◇장 중 20년물 입찰 소화…“미 차입규모 축소 긍정적”장 초 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 4bp 내린 3.23%로 출발했다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 0.7bp 하락 중이다.장 중 20년물 입찰 수요는 견조했다. 기재부에 따르면 오전 진행된 입찰 결과 총 응찰 금액은 1조2870억원이 몰려 응찰률 321.8%를 기록했으며 응찰 금리는 2.980~3.050%로 집계, 최종 3.025%에 낙찰됐다.한 증권사 채권 트레이더는 “재무부 차입규모 축소는 긍정적인 재료인데 수요일 나오는 만기별 규모도 봐야겠다”면서 “이번주 후반 고용보고서와 미국 대선이 결국 관건인데 선반영이 어느 정도 됐다면, 다소 금리 하방이 열려있지 않나 생각한다”고 짚었다.국정감사서 이 총재의 발언은 다소 중립적인 스탠스를 유지했다. 그는 올해 우리나라 경제성장률이 2.2~2.3% 정도로 하향 조정될 것이라고 전망하면서 “성장률은 아직 잠재성장률보다 위쪽에 있기 때문에 연율로 봐서는 당황할 필요는 없다”고 강조했다.환율에 대해선 외환시장 개입 여력은 충분하다고 진단했다. 이 총재는 “외국환평형기금(외평기금) 자체도 충분하고, 한은의 발권력도 있기 때문에 외환시장에 개입할 탄약이 부족하다고 생각하지 않는다”고 말했다. 이날 장 마감 후 오후 11시에는 미국 10월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 등이 발표된다.◇국고채 금리 1bp 내외 등락이날 엠피닥터에 따르면 장내 국고채 2년물과 3년물 금리는 오후 12시8분 기준 2.937%, 2.924%로 각각 0.8bp 상승, 0.8bp 하락하고 있다. 5년물과 10년물 금리는 각각 1.4bp 하락한 3.001%, 3.113%를 기록하고 있다. 20년물과 30년물 금리는 각각 0.4bp 상승, 0.1bp 하락한 3.034%, 2.971%를 기록 중이다.국채선물도 마찬가지다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 4틱 오른 105.88에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 12틱 오른 116.12에 거래 중이다. 30년 국채선물은 14틱 내린 139.78을 기록, 1계약이 체결됐다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인 2093계약 등 순매도, 금투 5459계약 등 순매수 중이다. 10년 국채선물은 외국인이 1268계약 등 순매수를, 은행 674계약 등 순매도 중이다.
