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글로벌 금리 추종하며 6bp 내외 상승…외인, 10선 매도 전환
  • 글로벌 금리 추종하며 6bp 내외 상승…외인, 10선 매도 전환[채권마감]
  • [이데일리 유준하 기자] 28일 국고채 금리는 6bp(1bp=0.01%포인트) 내외 상승하며 약세 마감했다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 외국인이 이날 10년 국채선물을 3거래일 만에 순매도한 가운데 미국채 금리 역시 아시아 장에서 상승하며 매도 심리를 키웠다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)이날 금융투자협회에 따르면 고시 금리 기준 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 4.2bp 상승한 2.938%, 3년물 금리는 전거래일 대비 5.0bp 오른 2.932%를 기록했다.5년물은 전거래일 대비 6.7bp 오른 3.008%를, 10년물은 6.3bp 오른 3.117% 마감했다. 20년물은 3.6bp 오른 3.018%, 30년물은 4.5bp 오른 2.961%로 마감했다. 국채선물 가격 흐름도 마찬가지였다. 엠피닥터에 따르면 3년 국채선물은 전거래일 대비 16틱 내린 105.84에 마감했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 60틱 내린 116.00을 기록했다. 수급별로는 3년 국채선물서 외국인 2592계약 등 순매수를, 금투 7337계약 등 순매도했다. 10년 국채선물서는 외국인 456계약 등 순매도를, 금투 858계약 등 순매수했다.30년 국채선물은 84틱 내린 139.92를 기록, 2계약이 체결됐다.미결제약정 추이를 살펴보면 3년 국채선물 미결제약정은 전거래일 43만8483계약서 43만4105계약으로 감소, 10년 국채선물은21만7185계약서 21만7112계약으로 줄었다. 30년 국채선물은 1111계약으로 같았다.미결제약정은 결제되지 않고 남아 있는 선물·옵션 계약으로 시장 내 투자자들의 참여 정도를 가늠하는 지표로 활용한다.이날 장 마감 후 오후 11시30분에는 미국 10월 댈러스연은 제조업지수가 발표, 오는 29일 오전 4시에는 미국 재무부 분기차입계획(QRA)가 발표된다.한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일 대비 1bp 오른 3.41%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일 대비 보합인 3.51%에 마감했다.
2024.10.28 I 유준하 기자
DB금투 “트럼프 당선 선반영 고점 4.3%, 상하원 공화당 승리 시 4.5%”
  • DB금투 “트럼프 당선 선반영 고점 4.3%, 상하원 공화당 승리 시 4.5%”
  • [이데일리 유준하 기자] DB금융투자는 28일 도널드 트럼프 미국 공화당 대선 후보 당선 가능성이 선반영된 미국채 10년물 금리 고점은 4.3%, 상하원 공화당 승리 시 고점은 4.5%로 높일 필요가 있다고 봤다.문홍철 DB금융투자 연구위원은 이날 ‘트럼프 트레이드가 제공한 황금 같은 기회’라는 리포트에서 이같이 밝혔다.그는 “금리와 환율은 모두 대선을 전후로 고점을 형성하고 이후 하향 안정될 것”이라면서 “트럼프 당선 가능성은 선반영돼 있는데 이 경우 미국채 10년 고점은 4.3%에서 형성될 것”이라고 분석했다.미국 대선인 내달 5일에는 미국 상·하원 선거도 열린다. 만일 상·하원 선거에서도 공화당이 우세할 경우 시장에선 미국채 금리가 추가 상승할 것으로 전망되는 상황이다. 문 위원은 “모두 공화당이 승리할 경우 고점을 일시적으로 4.5%까지 높일 필요가 있다”고 전했다.달러·원 환율도 1400원 전후에서 고점이 형성될 것으로 전망했다. 그는 “모든 것을 떠나 가장 중요한 것은 금리가 인플레이션의 함수라는 본질을 시장이 종종 망각한다는 점”이라면서 “시장의 조울증을 전략적으로 활용할 필요가 있다”고 짚었다.그는 조만간 금리 하락의 배경으로 유가 하향세를 꼽았다. 문 위원은 “금리를 2개월 선행하는 유가는 하향세를 이어가고 있다”면서 “전체 소비자물가지수를 선행하면서 진정한 소비 수요를 대변하는 공산품 소비자물가지수는 과거 특별한 재료가 없는한 기록하지 않은 연율 마이너스를 보이고 있다”고 설명했다.이어 “큰 그림을 놓치지 않는다면 이번 대선 트레이딩으로 인한 가격 움직임은 장기수익을 높일 절호의 기회가 될 것”이라고 덧붙였다.
2024.10.28 I 유준하 기자
5년물 입찰 소화하며 미국채 금리 주시…외인, 10선 순매도
  • 5년물 입찰 소화하며 미국채 금리 주시…외인, 10선 순매도[채권분석]
  • [이데일리 유준하 기자] 28일 국내 국고채 시장은 5bp(1bp=0.01%포인트) 내외 상승하며 약세를 보인다. 시장은 장 중 5년물 입찰을 소화하는 동시에 주말 이창용 한국은행 총재 발언과 미국채 금리 상승 등을 반영하는 것으로 풀이된다.장 중 외국인은 10년 국채선물을 순매도, 아시아 장에서의 미국채 금리도 상승세를 이어가는 모습이다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)◇장 중 5년물 입찰 소화…“힘든 한 주가 될 것”장 초 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 1bp 내린 3.27%로 출발했다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 4.3bp 상승 중이다.장 중 5년물 입찰 수요는 견조했다. 기재부에 따르면 오전 진행된 입찰 결과 총 응찰 금액은 4조2780억원이 몰려 응찰률 356.5%를 기록했으며 응찰 금리는 2.960~3.020%로 집계, 최종 2.995%에 낙찰됐다.한 자산운용사 채권 운용역은 “이번주는 힘든 한 주가 될 것 같다”면서 “상단을 예측하기 어려우나 트럼프 트레이딩의 지속 여부를 주시해야 할 것으로 본다”고 짚었다.실제로 이번 주는 이날 장 마감 후 미국 재무부 분기차입계획(QRA) 발표와 미국 3분기 국내총생산(GDP), 고용보고서 등이 발표되는 한 주다. 나아가 일본은행(BOJ) 금정위도 예정돼 있는 만큼 재료와 이벤트가 산적하다.그는 이어 주말 이창용 한국은행 총재 발언에 대해 “총재가 빨리 금리를 내렸어야 했다는 주장에 대해 분개하는 게 다소 ‘너네 돈 벌고 싶어서 그러는 것 아니냐’하는 관점 같이 보였다”면서 “결국은 7,8월 매파적으로 얘기했지만 10월에 인하한 뒤, 막상 3분기 GDP를 열어보니 결국 정부 말이 맞았던 셈 아닌가”라고 덧붙였다.이날 장 마감 후 오후 11시30분에는 미국 10월 댈러스연은 제조업지수가 발표, 오는 29일 오전 4시에는 미국 재무부 QRA가 발표된다.◇국고채 금리 5bp 내외 상승이날 엠피닥터에 따르면 장내 국고채 2년물과 3년물 금리는 오후 12시26분 기준 2.944%, 2.933%로 각각 5.6bp, 5.3bp 상승하고 있다. 5년물과 10년물 금리는 각각 5.4bp, 5.0bp 상승한 3.004%, 3.110%를 기록하고 있다. 20년물과 30년물 금리는 각각 3.4bp, 3.5bp 상승한 3.022%, 2.957%를 기록 중이다.국채선물도 마찬가지다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 13틱 내린 105.87에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 45틱 내린 116.15에 거래 중이다. 30년 국채선물은 118틱 내린 139.58을 기록, 1계약이 체결됐다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인 2765계약 등 순매수를, 금투 5994계약 등 순매도 중이다. 10년 국채선물은 외국인이 126계약 등 순매도를, 투신 190계약 등 순매수 중이다.
2024.10.28 I 유준하 기자
국고채 금리, 6bp 내외 상승 출발…미국채 금리 추종
  • 국고채 금리, 6bp 내외 상승 출발…미국채 금리 추종
  • [이데일리 유준하 기자] 28일 국내 국고채 시장은 아시아 장에서의 미국채 금리 흐름을 반영하며 금리가 6bp(1bp=0.01%포인트) 내외 상승, 약세 출발했다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리가 5.0bp 급등 중인 가운데 이날 외국인은 국채선물을 순매수 중이다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)엠피닥터에 따르면 이날 오전 9시30분 기준 3년 국채선물(KTB3)은 전 거래일 대비 14틱 내린 105.86을, 10년 국채선물(KTB10)은 47틱 내린 116.13을 기록 중이다. 30년 국채선물은 118틱 내린 139.58을 기록, 1계약이 체결됐다.수급별로는 3년 국채선물에서 외국인이 439계약 등 순매수를, 금투 3065계약 등 순매도를 보인다. 10년 국채선물에선 외국인 776계약 등 순매수를, 금투 582계약 등 순매도를 기록 중이다.주말 미시간대학이 발표한 10월 소비자심리지수는 70.5로, 지난 4월 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 또한 미국 상무부가 공개한 9월 내구재 수주는 전월 대비 0.8% 줄어든 2848억 달러로 집계, 시장 전망치인 1% 감소를 상회했다.또한 이창용 한국은행 총재가 환율에 대한 언급을 내놓은 점도 주목된다. 이 총재는 워싱턴 D.C.에서 기자들을 만나 “지난 10월 금통위서 고려요인이 아니었던 환율이 다시 고려요인으로 들어왔다”면서 “환율이 우리가 원하는 것보다 높게 올라가 있고 상승속도도 크다”고 짚었다.국고채 현물 금리는 6bp 내외 상승 중이다. 엠피닥터에 따르면 민평3사 기준 장내 국고채 2년물 금리는 6.1bp 오른 2.949%, 3년물 금리는 전거래일 대비 5.1bp 오른 2.931%를 기록 중이다. 5년물은 5.0bp 오른 3.000%, 10년물은 5.0bp 오른 3.110%로 집계됐다. 20년물 금리는 3.9bp 오른 3.027%, 30년물 금리는 4.0bp 상승한 2.962%를 보인다. 미국채 10년물 금리는 아시아 장에서 5.0bp 급등 중이다.한편 국내 시장서 전거래일 콜금리는 3.283%, 레포(RP)금리는 3.28%를 기록했다. 이날 지준적수 관리를 위해 시중은행의 콜차입이 이어질 것으로 예상된다.
2024.10.28 I 유준하 기자
1.2조원 규모 국고채 5년물 입찰…재무부 분기차입계획 주시
  • 1.2조원 규모 국고채 5년물 입찰…재무부 분기차입계획 주시[채권브리핑]
  • [이데일리 유준하 기자] 28일 국내 국고채 시장은 간밤 미국채 금리 흐름을 반영하며 약보합 출발할 것으로 예상된다. 이날 장 중 1조2000억원 규모 국고채 5년물 입찰이 대기 중인 가운데 주말 미국채 금리는 소폭 상승, 이창용 한국은행 총재는 환율에 대한 경계감을 드러낸 바 있다.이창용 한국은행 총재가 25일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.에서 기자들과 만나 이야기하고 있다. (사진=G20 재무장관회의 출장 기자단)주말 미국채 10년물 금리는 전거래일 대비 3bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.24%, 통화정책에 상대적으로 민감한 2년물 금리는 2bp 오른 4.10%에 마감했다. 주말 미시간대학이 발표한 10월 소비자심리지수는 70.5로, 지난 4월 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 또한 미국 상무부가 공개한 9월 내구재 수주는 전월 대비 0.8% 줄어든 2848억 달러로 집계, 시장 전망치인 1% 감소를 상회했다.이에 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에서 연방기금금리(FFR) 선물시장의 11월 25bp 인하 가능성은 97.7%로 상승, 동결은 2.3%로 하락했다.또한 이창용 한국은행 총재가 환율에 대한 언급을 내놓은 점도 주목된다. 이 총재는 워싱턴 D.C.에서 기자들을 만나 “지난 10월 금통위서 고려요인이 아니었던 환율이 다시 고려요인으로 들어왔다”면서 “환율이 우리가 원하는 것보다 높게 올라가 있고 상승속도도 크다”고 짚었다.이에 이날 국내 시장은 주말 미국채 금리 상승과 이 총재 발언 등을 반영하며 약보합 출발할 것으로 예상된다. 장 중에는 1조2000억원 규모 국고채 5년물 입찰과 8000억원 규모 통화안정증권 91일물 입찰이 대기 중이다.전거래일 국내 시장 구간별 스프레드는 축소가 이어진 바 있다. 3·10년 스프레드는 직전일 18.3bp서 17.2bp로, 10·30년 스프레드 역전폭은 마이너스(-) 14.5bp서 마이너스 13.8bp로 축소됐다.채권 대차잔고는 3거래일 연속 증가했다. 엠피닥터에 따르면 채권 대차잔고는 전거래일 대비 4066억원 늘어난 123조86억원으로 집계됐다. 잔존만기 10년 국고채의 대차가 1600억원 감소하며 가장 많이 줄었고 잔존만기 8년 국고채 대차가 4915억원 증가하며 가장 많이 늘었다.한편 이날 장 마감 후 오후 11시30분에는 미국 10월 댈러스연은 제조업지수가 발표, 오는 29일 오전 4시에는 미국 재무부 분기차입계획(QRA)이 발표된다.
2024.10.28 I 유준하 기자
미 대선 앞두고 QRA·GDP·페이롤…커브 스티프닝 이어질까
  • 미 대선 앞두고 QRA·GDP·페이롤…커브 스티프닝 이어질까[주간채권전망]
  • [이데일리 유준하 기자] 이번 주 국고채 시장은 주 초 미국 재무부 분기발행계획(QRA)과 한국 금통위 의사록, 미국 3분기 국내총생산(GDP) 등을 주시할 예정이다. 주 후반에는 일본은행(BOJ) 통화정책회의와 미국 고용보고서가 나오고 주말 이후엔 미국 대선이 대기 중인 만큼 이벤트가 넘치는 상황이다.장기물 금리 상승을 저가 매수 기회로 삼으려는 분위기가 여전한 가운데 한동안 시장 변동성이 극심할 것으로 보인다. 사진=로이터◇한 주간 국고채 불 스티프닝한 주간(21~25일) 한국 국고채 수익률곡선은 단기물 위주로 강세 압력을 받으며 기울기가 가팔라졌다.(불 스티프닝) 국고채 2년물 금리는 전주(지난주 금요일 오후 마감 고시 금리 기준) 대비 3.4bp, 3년물 금리는 2.6bp 내린 2.896%, 2.882%를 기록했다. 5년물은 3.0bp 내린 2.941%, 10년물은 1.8bp 하락한 3.054%에 마감했고 20·30년물은 1.0bp 상승, 1.7bp 하락한 2.982%, 2.916%를 기록했다. 미국채 금리는 주말 변동분을 포함해 10년물은 16bp 상승한 4.24%, 통화정책에 민감한 2년물 금리는 15bp 오른 4.10%를 기록했다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.주말 미시간대학이 발표한 10월 소비자심리지수는 70.5로, 지난 4월 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 또한 미국 상무부가 공개한 9월 내구재 수주는 전월 대비 0.8% 줄어든 2848억 달러로 집계, 시장 전망치인 1% 감소를 상회했다.이스라엘의 이란 공습은 중동의 지정학적 리스크를 재차 자극하고 있다. 다만 에너지 관련 시설이 아닌 군사 목표에 대한 정밀 타격이 이뤄지는가 하면 하루 안에 끝날 것이란 견해도 나오는 만큼 주시할 필요가 있겠다.이에 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에서 연방기금금리(FFR) 선물시장의 11월 25bp 인하 가능성은 95.1%를 기록, 동결은 4.9%를 차지했다.◇주 초 5·20년물 입찰과 쏟아지는 글로벌 재료이번 주 국고채 시장은 주 초 1조2000억원 규모 국고채 5년물 입찰과 미국 재무부 QRA 등 각종 글로벌 이벤트를 소화할 예정이다.주말 이창용 한국은행 총재의 환율 관련 발언은 금리 시장의 강세로 작용할 수 있다. 이 총재는 미국 워싱턴 한국 특파원단과의 간담회에서 “타깃보다 변동성에 중점을 둔다”라며 “환율이 너무 빨리 절상 또는 절하되지 않는지에 주목한다”고 전했다.이는 특정 타깃에서 당국의 스무딩을 전망 중인 시장 예상과는 다소 결이 다른 것으로 보인다. 일각에서는 내주 산적한 이벤트와 대선 결과 등에 따른 극심한 변동성이 예상되기에 특정 타깃을 정하지 않은 것으로 보인다는 분석도 나온다.한 외국계은행 딜러는 “눈 앞에 놓인 이벤트가 상당하고 변동성도 크겠지만 결국 대선 이후에는 매수세가 들어올 것으로 본다”고 전했다. 또한 임재균 KB증권 연구위원은 “2016년 대선과 달리 트럼프 승리가 선반영된 점 등으로 금리가 급등해도 일시적일 것으로 예상한다”고 내다봤다.
2024.10.27 I 유준하 기자
글로벌 금리 추종하며 2bp 내외 하락…외인, 10선 매수 전환
  • 글로벌 금리 추종하며 2bp 내외 하락…외인, 10선 매수 전환[채권마감]
  • [이데일리 유준하 기자] 25일 국고채 금리는 2bp(1bp=0.01%포인트) 내외 하락하며 강세 마감했다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 외국인이 이날 양 국채선물을 순매수한 가운데 미국채 금리 역시 아시아 장에서 하락하며 매수 심리를 키웠다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)이날 금융투자협회에 따르면 고시 금리 기준 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 0.6bp 하락한 2.896%, 3년물 금리는 전거래일 대비 0.9bp 내린 2.882%를 기록했다.5년물은 전거래일 대비 1.5bp 내린 2.941%를, 10년물은 2.0bp 내린 3.054% 마감했다. 20년물은 0.1bp 오른 2.982%, 30년물은 1.3bp 내린 2.916%로 마감했다. 국채선물 가격 흐름도 마찬가지였다. 엠피닥터에 따르면 3년 국채선물은 전거래일 대비 2틱 오른 106.00에 마감했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 16틱 오른 116.60을 기록했다. 수급별로는 3년 국채선물서 외국인 5591계약 등 순매수를, 금투 3075계약 등 순매도했다. 10년 국채선물서는 외국인 1001계약 등 순매수를, 은행 801계약 등 순매도했다.30년 국채선물은 4틱 오른 140.76을 기록, 44계약이 체결됐다.미결제약정 추이를 살펴보면 3년 국채선물 미결제약정은 전거래일 44만3188계약서 43만8483계약으로 감소, 10년 국채선물은 22만356계약서 21만7185계약으로 줄었다. 30년 국채선물은 1113계약서 1111계약으로 줄었다.미결제약정은 결제되지 않고 남아 있는 선물·옵션 계약으로 시장 내 투자자들의 참여 정도를 가늠하는 지표로 활용한다.이날 장 마감 후 오후 9시30분에는 미국 9월 내구재수주, 11시에는 미국 10월 미시간대 기대인플레이션 등이 발표된다. 내달 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 연방준비제도(Fed·연준) 위원들은 블랙아웃(금언기간)에 돌입한다.한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일과 같은 3.40%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일 대비 보합인 3.51%에 마감했다.
2024.10.25 I 유준하 기자
환율 경계하며 강보합 유지…외인, 3년 국채선물 순매수
  • 환율 경계하며 강보합 유지…외인, 3년 국채선물 순매수[채권분석]
  • [이데일리 유준하 기자] 25일 국내 국고채 시장은 1bp(0.01%포인트) 내외 하락하며 강보합세를 보인다. 다만 국고채 2년물 금리는 1bp 상승 중이다.장 중 외국인이 3년 국채선물을 순매수하는 가운데 아시아 장에서의 미국채 금리도 하락 기조를 보인다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.다만 잠잠한 금리 시장과는 달리 환시장은 1390.50까지 환율이 치솟고 반락하는 등 변동성이 커진 상황이다. 시장에서는 당국이 결국 고점을 찍어줘야 한다는 견해가 나온다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)◇잠잠한 금리와 치솟는 환율…“결국 당국이 고점 찍어줘야”장 초 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 2bp 오른 3.28%로 출발했다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 1.3bp 하락 중이다.시장 금리는 1bp 내외로 하락하며 제한적인 움직임을 보이고 있지만 장 중 환율이 급등, 변동성이 확대됐다.한 외국계 은행 딜러는 “결국은 당국이 고점을 찍어줘야 할 것”이라면서 “기세가 이미 형성됐는데 내버려두면 1400원까지 무조건 갈 수밖에 없는 만큼 1395원 밑으로건 스무딩을 해주지 않을까 생각한다”고 짚었다.이어 “금리 쪽은 대선 전 변동성을 감안한 소폭의 포지션 축소를 생각할 수 있겠지만 이벤트 이후를 생각하면 결국은 롱을 유지한다”고 덧붙였다. 이날 장 마감 후 오후 9시30분에는 미국 9월 내구재수주, 11시에는 미국 10월 미시간대 기대인플레이션 등이 발표된다. 내달 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 연방준비제도(Fed·연준) 위원들은 블랙아웃(금언기간)에 돌입한다.◇국고채 금리 1bp 내외 하락이날 마켓포인트에 따르면 장내 국고채 2년물과 3년물 금리는 오후 2시10분 기준 2.903%, 2.880%로 각각 1.0bp 상승, 1.0bp 하락하고 있다. 5년물과 10년물 금리는 각각 1.3bp, 1.8bp 하락한 2.940%, 3.052%를 기록하고 있다. 20년물과 30년물 금리는 각각 1.1bp, 0.9bp 하락한 2.984%, 2.915%를 기록 중이다.국채선물도 마찬가지다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 5틱 오른 106.03에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 22틱 오른 116.66에 거래 중이다. 30년 국채선물은 8틱 오른 140.80을 기록, 33계약이 체결됐다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인 7700계약 등 순매수를, 은행 3807계약 등 순매도 중이다. 10년 국채선물은 외국인이 119계약 등 순매도를, 금투 621계약 등 순매수 중이다.
2024.10.25 I 유준하 기자
글로벌 금리 추종하며 강보합…국고채 금리, 1bp 내외 하락 출발
  • 글로벌 금리 추종하며 강보합…국고채 금리, 1bp 내외 하락 출발
  • [이데일리 유준하 기자] 25일 국내 국고채 시장은 간밤 미국채 금리 흐름을 반영하며 금리가 1bp(0.01%포인트) 내외 하락, 강보합 출발했다. 이날 외국인은 10년 국채선물을 순매도 중이다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)엠피닥터에 따르면 이날 오전 9시26분 기준 3년 국채선물(KTB3)은 전 거래일 대비 5틱 오른 106.03을, 10년 국채선물(KTB10)은 18틱 오른 116.62를 기록 중이다. 30년 국채선물은 30틱 오른 141.02를 기록, 8계약이 체결됐다.수급별로는 3년 국채선물에서 외국인이 1520계약 등 순매수를, 금투 1031계약 등 순매도를 보인다. 10년 국채선물에선 외국인 279계약 등 순매도를, 금투 586계약 등 순매수를 기록 중이다.간밤 미국채 10년물 금리는 전거래일 대비 3bp 내린 4.21%, 통화정책에 상대적으로 민감한 2년물 금리는 4.08% 보합에 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌에 따르면 10월 제조업 구매관리자지수(PMI) 예비치는 47.8로 집계됐다. 이는 시장 예상치 47.5를 상회한 수치로 2개월래 가장 높은 수치다.또한 서비스업 PMI는 55.3을 기록, 시장 예상치인 55.0을 웃돌았다. 한 주간 신규 실업보험 청구건수는 계절 조정 기준 22만7000건으로 지난주 대비 1만5000명 감소했지만 2주 이상 실업보험을 청구한 사람의 수는 직전주대비 2만8000명 급증한 189만7000명을 기록했다.이에 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에서 연방기금금리(FFR) 선물시장의 11월 25bp 인하 가능성은 90.4%에서 95.5%로 상승, 동결은 9.6%서 4.5%로 하락했다.국고채 현물 금리는 1bp 내외 하락 중이다. 마켓포인트에 따르면 민평3사 기준 장내 국고채 2년물 금리는 0.3bp 내린 2.890%, 3년물 금리는 전거래일 대비 1.2bp 내린 2.878%를 기록 중이다. 5년물은 1.2bp 내린 2.941%, 10년물은 1.2bp 내린 3.058%로 집계됐다. 20년물 금리는 1.5bp 내린 2.980%, 30년물 금리는 1.3bp 하락한 2.911%를 보인다. 미국채 10년물 금리는 아시아 장에서 보합세를 보이는 중이다.한편 국내 시장서 전거래일 콜금리는 3.276%, 레포(RP)금리는 3.26%를 기록했다. 이날 지준적수 관리를 위해 시중은행의 콜차입이 이어질 것으로 예상된다.
2024.10.25 I 유준하 기자
미 10월 PMI 예상치 상회…국고채 스프레드 일제히 축소
  • 미 10월 PMI 예상치 상회…국고채 스프레드 일제히 축소[채권브리핑]
  • [이데일리 유준하 기자] 25일 국내 국고채 시장은 간밤 미국채 금리 흐름을 반영하며 강보합 출발할 것으로 예상된다. 전거래일 강세를 달리면서 국고채 스프레드(금리차)는 일제히 축소, 수익률 곡선 기울기는 평탄해졌다.(불 플래트닝) 이날 강세폭은 전날 대비 적을 것으로 보인다. 사진=AFP간밤 미국채 10년물 금리는 전거래일 대비 3bp(1bp=0.01%포인트) 내린 4.21%, 통화정책에 상대적으로 민감한 2년물 금리는 4.08% 보합에 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌에 따르면 10월 제조업 구매관리자지수(PMI) 예비치는 47.8로 집계됐다. 이는 시장 예상치 47.5를 상회한 수치로 2개월래 가장 높은 수치다.또한 서비스업 PMI는 55.3을 기록, 시장 예상치인 55.0을 웃돌았다. 한 주간 신규 실업보험 청구건수는 계절 조정 기준 22만7000건으로 지난주 대비 1만5000명 감소했지만 2주 이상 실업보험을 청구한 사람의 수는 직전주대비 2만8000명 급증한 189만7000명을 기록했다.이에 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에서 연방기금금리(FFR) 선물시장의 11월 25bp 인하 가능성은 90.4%에서 95.5%로 상승, 동결은 9.6%서 4.5%로 하락했다.이날 국내 시장은 간밤 미국채 금리 하락 등을 반영하며 강보합 출발할 것으로 예상된다.전거래일 국내 시장 구간별 스프레드는 축소로 전환된 바 있다. 3·10년 스프레드는 직전일 19.2bp서 18.3bp로, 10·30년 스프레드 역전폭은 마이너스(-) 16.6bp서 마이너스 14.5bp로 축소됐다.채권 대차잔고는 2거래일 연속 증가했다. 엠피닥터에 따르면 채권 대차잔고는 전거래일 대비 1733억원 늘어난 122조6631억원으로 집계됐다. 잔존만기 11년 국고채의 대차가 1600억원 감소하며 가장 많이 줄었고 잔존만기 2년 국고채 대차가 1102억원 증가하며 가장 많이 늘었다.한편 이날 장 마감 후 오후 9시30분에는 미국 9월 내구재수주, 11시에는 미국 10월 미시간대 기대인플레이션 등이 발표된다. 내달 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 연방준비제도(Fed·연준) 위원들은 블랙아웃(금언기간)에 돌입한다.
2024.10.25 I 유준하 기자
GDP 소화하며 5bp 내외 하락…외인, 선물 1.1만 계약 매수
  • GDP 소화하며 5bp 내외 하락…외인, 선물 1.1만 계약 매수[채권마감]
  • [이데일리 유준하 기자] 24일 국고채 금리는 5bp(1bp=0.01%포인트) 내외 하락하며 강세 마감했다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 외국인이 이날 국채선물을 1만1000여 계약 순매수한 가운데 미국채 금리 역시 아시아 장에서 하락하며 매수 심리를 키웠다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)이날 금융투자협회에 따르면 고시 금리 기준 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 4.0bp 하락한 2.902%, 3년물 금리는 전거래일 대비 4.5bp 내린 2.891%를 기록했다.5년물은 전거래일 대비 5.5bp 내린 2.956%를, 10년물은 5.4bp 내린 3.074% 마감했다. 20년물은 3.6bp 내린 2.981%, 30년물은 3.3bp 내린 2.929%로 마감했다. 국채선물 가격 흐름도 마찬가지였다. 엠피닥터에 따르면 3년 국채선물은 전거래일 대비 12틱 오른 105.98에 마감했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 45틱 오른 116.44을 기록했다. 수급별로는 3년 국채선물서 외국인 1만920계약 등 순매수를, 은행 6391계약 등 순매도했다. 10년 국채선물서는 외국인 1524계약 등 순매수를, 금투 1416계약 등 순매도했다.30년 국채선물은 96틱 오른 140.72를 기록, 19계약이 체결됐다.미결제약정 추이를 살펴보면 3년 국채선물 미결제약정은 전거래일 43만6928계약서 44만3188계약으로 증가, 10년 국채선물은 21만8689계약서 22만356계약으로 늘었다. 30년 국채선물은 1113계약으로 같았다.미결제약정은 결제되지 않고 남아 있는 선물·옵션 계약으로 시장 내 투자자들의 참여 정도를 가늠하는 지표로 활용한다.이날 장 마감 후 오후 9시30분에는 미국 신규실업수당청구건수, 10시45분에는 미국 10월 스탠더드앤푸어스(S&P)글로벌 구매관리자지수(PMI) 등이 발표된다. 한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일과 같은 3.40%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일 대비 보합인 3.51%에 마감했다.
2024.10.24 I 유준하 기자
GDP 둔화가 자극한 롱 심리…10년 국채선물 가격 '반빅' 급등
  • GDP 둔화가 자극한 롱 심리…10년 국채선물 가격 '반빅' 급등[채권분석]
  • [이데일리 유준하 기자] 24일 국내 국고채 시장은 국내총생산(GDP) 둔화 등 국내 재료에 집중하며 6bp(1bp=0.01%포인트) 내외 하락, 강세를 보인다. 장 중 외국인이 국채선물을 순매수하는 가운데 10년 국채선물은 반빅(50틱) 넘게 급등세다. 아시아 장에서의 미국채 금리도 하락 기조를 보이고 있어 매수 심리를 자극한 것으로 풀이된다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)◇GDP 둔화 등 국내 재료 집중…“롱 심리 자극”장 초 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 1bp 오른 3.26%로 출발했다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 2.4bp 내린 4.218%를 기록 중이다.미국채를 따라 올라가던 국내 금리가 이날 개장 전 GDP 둔화 발표와 당국 발언 등에 집중되며 일제히 하락세를 보인다.한 채권 운용역은 “GDP 둔화에 더해 전날 당국자 발언 등이 외신에 남아있는 점이 롱 심리를 자극했다”면서 “이에 되돌림이 나왔지만 장기적으로 볼 땐 한국보다 미국채 매수가 더 매력적으로 보인다”고 짚었다.개장 전 발표된 국내 GDP는 예상치를 하회했다. 한국은행에 따르면 올해 3분기(7~9월) 국내총생산(GDP)이 전기대비 0.1% 증가했다. 전분기 마이너스(-) 0.2% 대비 증가했지만 시장 예상치 0.5%는 크게 하회했다.이날 장 마감 후 오후 9시30분에는 미국 신규실업수당청구건수, 10시45분에는 미국 10월 스탠더드앤푸어스(S&P)글로벌 구매관리자지수(PMI) 등이 발표된다. ◇국고채 금리 6bp 내외 하락이날 마켓포인트에 따르면 장내 국고채 2년물과 3년물 금리는 오후 2시15분 기준 2.887%, 2.882%로 각각 4.3bp, 5.0bp 하락하고 있다. 5년물과 10년물 금리는 각각 5.5bp, 5.9bp 하락한 2.952%, 3.068%를 기록하고 있다. 20년물과 30년물 금리는 각각 4.2bp, 3.3bp 하락한 2.981%, 2.927%를 기록 중이다.국채선물도 마찬가지다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 17틱 오른 106.02에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 54틱 오른 116.53에 거래 중이다. 30년 국채선물은 50틱 오른 140.26을 기록, 1계약이 체결됐다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인 4001계약 등 순매수를, 투신 2599계약 등 순매도 중이다. 10년 국채선물은 외국인이 2649계약 등 순매수를, 금투 1542계약 등 순매도 중이다.
2024.10.24 I 유준하 기자
GDP 둔화에 인하 속도 기대↑…국고채 금리, 4bp 내외 하락 출발
  • GDP 둔화에 인하 속도 기대↑…국고채 금리, 4bp 내외 하락 출발
  • [이데일리 유준하 기자] 24일 국내 국고채 시장은 국내총생산(GDP) 둔화를 반영, 금리가 4bp(1bp=0.01%포인트) 내외 하락하며 강세 출발했다. 이날 외국인은 국채선물을 순매수 중이다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)엠피닥터에 따르면 이날 오전 9시29분 기준 3년 국채선물(KTB3)은 전 거래일 대비 13틱 오른 105.99를, 10년 국채선물(KTB10)은 30틱 오른 116.29를 기록 중이다. 30년 국채선물은 거래가 체결되지 않았다.수급별로는 3년 국채선물에서 외국인이 1466계약 등 순매수를, 투신 1542계약 등 순매도를 보인다. 10년 국채선물에선 외국인 1125계약 등 순매수를, 은행 773계약 등 순매도를 기록 중이다.이날 개장 전 한국은행은 올해 3분기(7~9월) 국내총생산(GDP)이 전기대비 0.1% 증가했다고 밝혔다. 전분기 마이너스(-) 0.2% 대비 증가했지만 시장 예상치 0.5%는 크게 하회했다.장 초 이같은 강세는 GDP가 예상치를 둔화했다는 점에서 기존 대비 금리 인하 속도에 대한 기대감이 붙은 것으로 풀이된다.국고채 현물 금리는 4bp 내외 하락 중이다. 마켓포인트에 따르면 민평3사 기준 장내 국고채 2년물 금리는 4.0bp 내린 2.890%, 3년물 금리는 전거래일 대비 3.4bp 내린 2.898%를 기록 중이다. 5년물은 3.4bp 내린 2.973%, 10년물은 2.8bp 내린 3.099%로 집계됐다. 20년물 금리는 2.4bp 내린 2.999%, 30년물 금리는 1.7bp 하락한 2.943%를 보인다. 미국채 10년물 금리는 아시아 장에서 0.4bp 내린 4.244%를 기록 중이다.한편 국내 시장서 전거래일 콜금리는 3.270%, 레포(RP)금리는 3.25%를 기록했다. 이날 지준적수 관리를 위해 시중은행의 콜차입이 이어질 것으로 예상된다.
2024.10.24 I 유준하 기자
미국채 금리 상승과 韓 GDP 부진의 상쇄…방향성 탐색
  • 미국채 금리 상승과 韓 GDP 부진의 상쇄…방향성 탐색[채권브리핑]
  • [이데일리 유준하 기자] 24일 국내 국고채 시장은 간밤 미국채 금리 흐름과 3분기 국내총생산(GDP) 둔화를 반영하며 방향성을 탐색할 것으로 예상된다. 다만 한동안 미국채 금리 상승세가 이어질 거란 부담이 이어지면서 3·10년 스프레드(금리차)는 20bp(1bp=0.01%포인트)대를 목전에 둔 상황이다.사진=AFP간밤 미국채 10년물 금리는 전거래일 대비 4bp 오른 4.25%, 통화정책에 상대적으로 민감한 2년물 금리는 5bp 오른 4.08%에 마감했다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)은 이날 발간한 ‘10월 베이지북’에서 12개 관할지역 가운데 2개 지구만 완만한(modest) 성장세를 보였다면서 지난 9월 초 이후 경제활동이 거의 모든 지역에서 변화가 없었다고 밝혔다. 또한 미국의 기존주택 판매가 두 달 연속 감소하며 14년래 최저 수준을 기록했다. 전미 부동산중개인협회(NAR)에 따르면 지난 9월 미국 기존주택 판매(계절 조정치)는 전월 대비 1.0% 감소한 연율 384만채로 집계, 2010년 10월 이후 최저치를 보였다.이에 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에서 연방기금금리(FFR) 선물시장의 11월 25bp 인하 가능성은 91%에서 90.4%로 하락, 동결은 9%서 9.6%로 소폭 상승했다.이날 국내 시장은 간밤 미국채 금리 상승과 국내 GDP 둔화를 소화하며 방향성을 탐색할 것으로 예상된다. GDP가 예상치를 둔화했다는 점에서 기존 대비 금리 인하 속도에 대한 기대감이 붙을 수 있기 때문이다.한국은행은 올해 3분기(7~9월) 국내총생산(GDP)이 전기대비 0.1% 증가했다고 24일 밝혔다. 전분기 마이너스(-) 0.2% 대비 증가했지만 시장 예상치 0.5%는 크게 하회했다.전거래일 국내 시장 구간별 스프레드는 재차 일제히 확대된 바 있다. 3·10년 스프레드는 직전일 18.7bp서 19.2bp로, 10·30년 스프레드 역전폭은 마이너스(-) 16.1bp서 마이너스 16.6bp로 확대됐다.특히나 3·10년 스프레드는 지난 9월26일 19.4bp를 기록한 이후 최대폭이다. 개장 전 현재 아시아 장에서 미국채 10년물 금리가 0.7bp 상승 중인 만큼 추가로 확대할 가능성도 있다.채권 대차잔고는 하루 만에 증가했다. 엠피닥터에 따르면 채권 대차잔고는 전거래일 대비 2074억원 늘어난 122조4898억원으로 집계됐다. 잔존만기 7년 국고채의 대차가 7680억원 감소하며 가장 많이 줄었고 잔존만기 26년 국고채 대차가 5250억원 증가하며 가장 많이 늘었다.한편 이날 장 마감 후 오후 9시30분에는 미국 신규실업수당청구건수, 10시45분에는 미국 10월 스탠더드앤푸어스(S&P)글로벌 구매관리자지수(PMI) 등이 발표된다.
2024.10.24 I 유준하 기자
외국인 투자자, 주식 팔고 국채 쓸어담았다
  • 외국인 투자자, 주식 팔고 국채 쓸어담았다
  • [이데일리 유준하 기자] 최근 외국인의 국내 증시 매도세가 이어지는 가운데 올해 하반기 들어 국채는 꾸준히 매집을 이어가 눈길을 끈다. 하반기 통화정책 전환기 기대감에 이어 앞서 이달 초 내년 11월 세계국채지수(WGBI) 편입이 확정된 만큼 외국인의 국채 수요가 지속되는 것으로 풀이된다.23일 엠피닥터에 따르면 외국인은 올 하반기(7월1일) 이후 지난 22일까지 집계가 이뤄지는 장외시장서 국채를 22조4243억원 어치 순매수했다. 반면 국내 증시는 외국인의 순매도가 이어지고 있다. 한국거래소에 따르면 코스피와 코스닥을 합쳐 국내 증시서 11조4960억원을 순매도했다. [이데일리 김일환 기자]◇증시 대비 절반 규모 국채 시장, 매수세는 두 배이처럼 하반기 외국인의 국채 순매수 규모는 국내 증시 순매도세의 두 배를 웃돈다. 특히나 두 시장 규모의 차이를 감안해 보면 이 같은 수치는 외국인의 국채 수요가 얼마나 높은지를 알 수 있다.국채에는 국고채 외에도 △재정증권 △외국환평형기금채권 △국민주택채권 등이 있지만 국고채가 사실상 대부분의 비중을 차지하는 상황이다. 기획재정부에 따르면 국고채 발행잔액은 지난 9월 말 기준 1061조원으로 집계됐다. 이어 외평채가 11조3000억원, 국민주택채권이 79조9000억원, 재정증권 4조원임을 고려하면 사실상 92%를 국고채가 차지하는 셈이다.동일한 시점 비교를 위해 9월 말 한국거래소 기준 코스피 시가총액 2115조9760억원, 코스닥 376조2660억원을 합친 국내 증시 시가총액은 약 2500조원 수준이다. 이같은 외국인의 증시 이탈에도 불구하고 WGBI 편입 확정과 더불어 국채 시장으로의 꾸준한 외국인 매수세 유입은 긍정적이라는 평가가 나온다. 곽상현 기획재정부 국채과장은 “편입이 시장 기대보다 빨리 됐던 게 사실이다 보니 외국인들의 국채 투자 관심이 많아지고 있다”면서 “증가되는 외국인 국채투자가 수월하게 이뤄질 수 있도록 발행이나 투자제도 개선 등을 비롯한 계획들을 차질없이 준비하고 있다”고 전했다.◇트럼프 트레이드 변동성은 일시적 “국채 비중 늘려야”지난 22일 ‘트럼프 트레이드’ 여파로 국고채 금리가 7bp(1bp=0.01%포인트) 급등했던 날에도 외국인의 국채 순매수는 이어진 바 있다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직이는데 채권의 시장 금리가 높아질수록 미래 현금흐름인 채권 가격의 현재가치는 내려가기 때문이다.향후에도 국내 시장에선 외국인의 수급이 키를 쥐고 있을 것으로 전망된다. 한 외국계 은행 채권 딜러는 “현재 국고채 시장 금리가 좁은 레인지에서 움직이고 있기 때문에 외국인 눈치를 볼 수밖에 없다”면서 “금리가 오르는 현 시기가 저가 매수 타이밍이라고 생각한다”고 전했다.나아가 트럼프 트레이드 이후의 한미 차별화 또는 한국 시장의 상대적 강세를 고려할 필요가 있다는 분석도 나온다. 김상훈 하나증권 연구원은 “트럼프 트레이드와 미국 경기 노랜딩 내러티브가 한국에도 영향을 주겠지만 성장률 전망치 하향과 미국보다 빠른 물가목표치 달성 등을 감안하면 트럼프 트레이드 이후 한미 차별화 또는 한국 상대적 강세를 고려할 필요가 있겠다”고 내다봤다.실제로 채권 업계에서는 ‘평균회귀(Mean Reversion)’이라는 용어를 즐겨 사용한다. 펀더멘털에 큰 변화가 없다면 시장가격은 시간이 지날수록 평균가격으로 수렴한다는 의미인데 이런 점에서 오는 24일 오전 8시에 한국은행이 발표하는 3분기 국내총생산(GDP) 속보치도 주시할 필요가 있겠다.
2024.10.24 I 유준하 기자
美 베이지북·韓 GDP 앞두고 강보합·…외인, 선물 1.8만 계약 매도
  • 美 베이지북·韓 GDP 앞두고 강보합·…외인, 선물 1.8만 계약 매도[채권마감]
  • [이데일리 유준하 기자] 23일 국고채 금리는 1bp(0.01%포인트) 내외 하락하며 강보합 마감했다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 외국인이 이날 국채선물을 1만8000여 계약 순매도한 가운데 로컬의 매수세와 현물 저가매수가 몰리며 강세로 전환했다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)이날 금융투자협회에 따르면 고시 금리 기준 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 0.3bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 2.942%, 3년물 금리는 전거래일 대비 0.7bp 내린 2.936%를 기록했다.5년물은 전거래일 대비 0.3bp 내린 3.011%를, 10년물은 0.2bp 내린 3.128% 마감했다. 20년물은 0.7bp 내린 3.017%, 30년물은 0.7bp 내린 2.962%로 마감했다. 국채선물 가격 흐름도 마찬가지였다. 엠피닥터에 따르면 3년 국채선물은 전거래일 대비 보합인 105.86에 마감했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 1틱 내린 115.99을 기록했다. 수급별로는 3년 국채선물서 외국인 1만152계약 등 순매도를, 금투 5756계약 등 순매수했다. 10년 국채선물서는 외국인 8050계약 등 순매도를, 금투 6053계약 등 순매수했다.30년 국채선물은 18틱 오른 139.76을 기록, 77계약이 체결됐다.미결제약정 추이를 살펴보면 3년 국채선물 미결제약정은 전거래일 44만105계약서 43만6928계약으로 감소, 10년 국채선물은 22만1599계약서 21만8689계약으로 줄었다. 30년 국채선물은 1102계약서 1113계약으로 늘었다.미결제약정은 결제되지 않고 남아 있는 선물·옵션 계약으로 시장 내 투자자들의 참여 정도를 가늠하는 지표로 활용한다.이날 장 마감 후 오후 10시45분에는 캐나다 기준금리 결정, 오는 24일 오전 3시에는 미 연준 베이지북 등이 발표된다. 이어 오는 24일 오전 8시에는 한국은행이 발표하는 한국 3분기 국내총생산(GDP) 속보치가 대기 중이다.한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일과 같은 3.40%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일 대비 보합인 3.51%에 마감했다.
2024.10.23 I 유준하 기자

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