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- 국고채 금리, 1bp 내외 상승 출발…외인, 국채선물 ‘팔자’
- [이데일리 유준하 기자] 23일 국내 국고채 시장은 금리가 1bp(0.01%포인트) 내외 상승하며 보합 출발했다. 이날 외국인은 국채선물을 순매도 중이다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)마켓포인트에 따르면 이날 오전 9시27분 기준 3년 국채선물(KTB3)은 전 거래일 대비 3틱 내린 105.83를, 10년 국채선물(KTB10)은 10틱 내린 115.90을 기록 중이다. 30년 국채선물은 거래가 체결되지 않았다.수급별로는 3년 국채선물에서 외국인이 2068계약 등 순매도를, 금투 1079계약 등 순매수를 보인다. 10년 국채선물에선 외국인 171계약 등 순매도를, 개인 217계약 등 순매수를 기록 중이다.간밤 미국 채권 시장에선 지표 영향력이 제한적이었다. 미국 존슨레드북 소매판매지수는 4.6%를 기록, 이전치 5.6% 대비 하락했고 미국 10월 리치몬드 연방준비은행 제조업 지수는 마이너스(-) 14로 예상치 마이너스 17을 하회했다.시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에서 연방기금금리(FFR) 선물시장의 11월 25bp 인하 가능성은 86.5%에서 91%로 상승, 동결은 13.5%서 9%로 하락했다.국고채 현물 금리는 7bp 내외 하락 중이다. 마켓포인트에 따르면 민평3사 기준 장내 국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 1.2bp 오른 2.954%를 기록 중이다. 5년물은 0.9bp 오른 3.021%, 10년물은 0.7bp 오른 3.134%로 집계됐다. 20년물 금리는 미체결, 30년물 금리는 0.3bp 상승한 2.968%를 보인다. 미국채 10년물 금리는 아시아 장에서 1.1bp 오른 4.219%를 기록 중이다.한편 국내 시장서 전거래일 콜금리는 3.266%, 레포(RP)금리는 3.25%를 기록했다. 이날 지준적수 관리를 위해 시중은행의 콜차입이 이어질 것으로 예상된다.
- 국고채 10년물, 보름 만에 3.1%대…외인, 10선 1.3만 계약 ‘팔자’[채권마감]
- [이데일리 유준하 기자] 22일 국고채 금리는 7bp(1bp=0.01%포인트) 내외 상승하며 약세 마감했다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 외국인이 이날 10년 국채선물을 1만3000여 계약 순매도한 가운데 장기물 구간의 약세가 돋보인다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 재차 상승폭을 확대하고 있다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)이날 금융투자협회에 따르면 고시 금리 기준 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 2.5bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 2.945%, 3년물 금리는 전거래일 대비 4.1bp 오른 2.943%를 기록했다.5년물은 전거래일 대비 5.1bp 오른 3.014%를, 10년물은 7.6bp 오른 3.130% 마감했다. 20년물은 5.2bp 오른 3.024%, 30년물은 4.7bp 오른 2.969%로 마감했다. 10년물 기준 이달 7일 이래 처음으로 3.1%대를 넘어섰다.국채선물 가격 흐름도 마찬가지였다. 엠피닥터에 따르면 3년 국채선물은 전거래일 대비 13틱 내린 105.86에 마감했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 66틱 내린 116.00을 기록했다. 수급별로는 3년 국채선물서 외국인 5296계약 등 순매수를, 금투 1482계약 등 순매도했다. 10년 국채선물서는 외국인 1만3133계약 등 순매도를, 금투 1만426계약 등 순매도했다.30년 국채선물은 132틱 내린 139.58을 기록, 230계약이 체결됐다.미결제약정 추이를 살펴보면 3년 국채선물 미결제약정은 전거래일 44만5475계약서 44만105계약으로 감소, 10년 국채선물은 22만5782계약서 22만1599계약으로 줄었다. 30년 국채선물은 999계약서 1102계약으로 늘었다.미결제약정은 결제되지 않고 남아 있는 선물·옵션 계약으로 시장 내 투자자들의 참여 정도를 가늠하는 지표로 활용한다.이날 장 마감 후에는 오후 11시에는 미국 9월 경기선행지수 등이 발표된다. 한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일 대비 1bp 오른 3.40%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일 대비 1bp 오른 3.51%에 마감했다.
- “美 대선 영향권” 환시장 주시하며 저가매수…10년물, 6.7bp↑[채권분석]
- [이데일리 유준하 기자] 22일 국내 국고채 시장은 간밤 미국채 금리 상승을 소화하며 6bp(1bp=0.01%포인트) 내외 상승, 약세를 보인다. 장 중 외국인이 10년 국채선물을 순매도하는 가운데 일부 장내 현물 저가매수가 유입되며 금리 상승폭을 좁혔다. 당분간 미국 대선 영향권에 진입한 만큼 일부 변동성이 있겠으나 금리 반등 시 매수 전략은 유효하다는 분석도 나온다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)◇1380원 찍고 소강 중인 환율…“외국인 눈치 보면서 매수”장 초 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 1bp 내린 3.25%로 출발했다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 0.9bp 오른 4.196%를 기록 중이다.장 중 1380원대를 뚫었던 원·달러 환율은 이내 하락세를 보이며 1378원대를 기록 중이다. 외국인이 최장 기간 삼성전자 주식을 매도하는 등 달러 바이 현상이 이어지고 있지만 1380원대 이상에서는 네고(달러 매도) 움직임이 있는 것으로 풀이된다.한 외국계 은행 딜러는 “확실히 미국 대선 영향권에 진입하다 보니 트럼프 트레이드, 금리 시장의 스티프너 영향 그리고 달러 강세 되돌림 등이 겹치면서 몰리는 모습”이라면서 “당국 스무딩 경계감이 있어서 1380원 이상에서는 속도가 낮아질 수 있다”고 짚었다.이어 “이번 주 특별한 재료는 없지만 결국 다음 주 미국 고용지표랑 대선, 연방공개시장위원회(FOMC) 등이 즐비하기 때문에 경계하고는 있다”면서 “여전히 좁은 레인지라 외국인 눈치 보면서 금리 반등 시 저가 매수 접근은 유효하다”고 덧붙였다.이날 장 마감 후에는 오후 9시55분에는 미국 존슨레드북 소매판매지수 등이 발표된다. ◇국고채 금리 6bp 내외 상승이날 마켓포인트에 따르면 장내 국고채 2년물과 3년물 금리는 오전 11시34분 기준 2.948%, 2.941%로 각각 3.2bp, 3.6bp 상승하고 있다. 5년물과 10년물 금리는 각각 4.7bp, 6.7bp 상승한 3.012%, 3.124%를 기록하고 있다. 20년물과 30년물 금리는 각각 4.2bp, 3.7bp 상승한 3.020%, 2.962%를 기록 중이다.국채선물도 마찬가지다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 13틱 내린 105.86에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 65틱 내린 116.01에 거래 중이다. 30년 국채선물은 128틱 내린 139.62를 기록, 10계약이 체결됐다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인 2411계약 등 순매수를, 투신 1069계약 등 순매도 중이다. 10년 국채선물은 외국인이 6027계약 등 순매도를, 금투 5857계약 등 순매수 중이다.
- 국고채 금리, 7bp 내외 상승 출발…외인, 국채선물 ‘팔자’
- [이데일리 유준하 기자] 22일 국내 국고채 시장은 금리가 7bp(1bp=0.01%포인트) 내외 상승하며 약세 출발했다. 이날 외국인은 국채선물을 순매도 중이다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)마켓포인트에 따르면 이날 오전 9시28분 기준 3년 국채선물(KTB3)은 전 거래일 대비 14틱 내린 105.85를, 10년 국채선물(KTB10)은 72틱 내린 115.94를 기록 중이다. 30년 국채선물은 160틱 내린 139.40을 기록 중이나 1계약 체결에 그쳤다.수급별로는 3년 국채선물에서 외국인이 370계약 등 순매도를, 투신 185계약 등 순매수를 보인다. 10년 국채선물에선 외국인 2210계약 등 순매도를, 금투 1000계약 등 순매수를 기록 중이다.간밤 미국채 10년물 금리는 전거래일 대비 11bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.20%, 통화정책에 상대적으로 민감한 2년물 금리는 8bp 오른 4.03%에 마감했다. 미국채 2년물 금리가 4%를 돌파한 적은 지난 9일 이후 처음이다.미국 대선을 보름 앞두고 시장에선 도널드 트럼프 공화당 후보의 당선에 베팅, 이른바 ‘트럼프 트레이드’가 점차 확산되는 모습이다. 트럼프 후보가 당선될 경우 미국채 발행량 증가, 관세 부과에 따른 인플레이션이 심화될 거란 내러티브 속 미국채 10년물 금리가 4.12% 박스권 상단을 돌파한 만큼 추가 약세 우려도 제기된다.국고채 현물 금리는 7bp 내외 하락 중이다. 마켓포인트에 따르면 민평3사 기준 장내 국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 4.2bp 오른 2.947%를 기록 중이다. 5년물은 5.6bp 오른 3.021%, 10년물은 7.2bp 오른 3.129%로 집계됐다. 20년물 금리는 5.6bp 오른 3.034%, 30년물 금리는 4.5bp 상승한 2.970%를 보인다. 미국채 10년물 금리는 아시아 장에서 0.8bp 오른 4.190%를 기록 중이다.한편 국내 시장서 전거래일 콜금리는 3.264%, 레포(RP)금리는 3.26%를 기록했다. 이날 지준적수 관리를 위해 시중은행의 콜차입이 이어질 것으로 예상된다.
- 국고채 금리, 1bp 내외 하락…외인 국채선물 1.1만계약 ‘사자’[채권마감]
- [이데일리 유준하 기자] 21일 국고채 금리는 1bp(0.01%포인트) 내외 하락하며 강보합 마감했다. 외국인은 이날 10년 국채선물을 7000계약, 3년 국채선물을 4400여계약 순매수했다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리가 2.2bp 상승, 상승폭을 키우자 국내 국고채 금리도 낙폭을 좁혔다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)이날 금융투자협회에 따르면 고시 금리 기준 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 1.0bp 하락한 2.920%, 3년물 금리는 전거래일 대비 0.6bp 내린 2.902%를 기록했다.5년물은 전거래일 대비 0.8bp 내린 2.963%를, 10년물은 1.8bp 내린 3.054% 마감했다. 20년물은 보합인 2.972%, 30년물은 1.1bp 내린 2.922%로 마감했다.국채선물 가격 흐름도 마찬가지였다. 엠피닥터에 따르면 3년 국채선물은 전거래일 대비 6틱 오른 105.99에 마감했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 17틱 오른 116.66을 기록했다. 수급별로는 3년 국채선물서 외국인 4473계약 등 순매수를, 금투 6379계약 등 순매도했다. 10년 국채선물서는 외국인 7032계약 등 순매수를, 금투 6508계약 등 순매도했다.30년 국채선물은 이날 계약이 미체결됐다. 미결제약정 추이를 살펴보면 3년 국채선물 미결제약정은 전거래일 43만8150계약서 44만5475계약으로 증가, 10년 국채선물은 22만1295계약서 22만5782계약으로 늘었다. 30년 국채선물은 999계약으로 같았다.미결제약정은 결제되지 않고 남아 있는 선물·옵션 계약으로 시장 내 투자자들의 참여 정도를 가늠하는 지표로 활용한다.이날 장 마감 후에는 오후 11시에는 미국 9월 경기선행지수 등이 발표된다. 한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일과 같은 3.39%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일과 같은 3.50%에 마감했다.
- 10년물 입찰 소화하며 강세…외인, 국채선물 1만계약 ‘사자’[채권분석]
- [이데일리 유준하 기자] 21일 국내 국고채 시장은 1조5000억원 규모 10년물 입찰을 소화하며 3bp(1bp=0.01%포인트) 내외 하락, 강세를 보인다. 장 중 외국인의 국채선물 매수세에 힘입어 강세를 이어가는 모습이다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)◇1.5조원 규모 10년물 입찰 소화…“방향성 탐색 지속”장 초 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 보합인 3.26%로 출발했다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 0.8bp 오른 4.084%를 기록하며 보합세다.장 중 10년물 입찰 수요는 양호했다. 기획재정부에 따르면 이날 신규발행 낙찰금리는 3.02%, 통합발행 낙찰금리는 3.05%에 각각 낙찰되며 응찰률 320~330% 수준을 보였다.한 운용사 채권 운용역은 “뚜렷한 방향성을 보이기보단 등락을 거듭하며 방향성을 탐색하는 모습”이라면서 “이번주 한국 국내총생산(GDP) 발표나 미국 구매관리자지수(PMI)는 큰 영향을 줄 만한 지표 같진 않고, 미국채 10년물 금리도 4.10%대에서 등락을 보이는 만큼 내주 재무부 차입계획을 주시하고 있다”고 짚었다.문홍철 DB금융투자 연구위원은 “공화당 권역의 비판으로 옐런의 유동성 공급은 어려운 듯하다”면서 “역레포가 공급에 고군분투 중이지만 유동성의 절대 수준은 실리콘밸리은행 사태 당시를 목전에 두고 있다”고 분석했다.이어 “연준 유동성 추이에 관심을 기울이고 리스크에 대비해야 한다”고 덧붙였다.이날 장 마감 후에는 오후 11시에는 미국 9월 경기선행지수 등이 발표된다. ◇국고채 금리 3bp 내외 하락이날 마켓포인트에 따르면 장내 국고채 2년물과 3년물 금리는 낮 12시1분 기준 2.918%, 2.900%로 각각 0.9bp, 1.5bp 하락하고 있다. 5년물과 10년물 금리는 각각 2.2bp, 3.2bp 하락한 2.963%, 3.048%를 기록하고 있다. 20년물과 30년물 금리는 각각 1.5bp, 1.4bp 하락한 2.966%, 2.918%를 기록 중이다.국채선물도 마찬가지다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 8틱 오른 106.01에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 28틱 오른 116.77에 거래 중이다. 30년 국채선물은 거래가 체결되지 않았다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인 4214계약 등 순매수를, 금투 6504계약 등 순매도 중이다. 10년 국채선물은 외국인이 6288계약 등 순매수를, 금투 6239계약 등 순매도 중이다.
- 현대硏 “'아세안-5', 매력적인 소비 시장…韓 전략시장 활용도 제고해야”
- [이데일리 유준하 기자] 미국과 중국 두 강대국의 의존도가 높았던 한국 수출에 대해 새로운 수출시장 활로 모색이 필요하다는 분석이 나온다. 이에 현대경제연구원은 높은 경제성장률이 예상되는 ‘아세안-5’ 전략시장 활용도 제고가 시급하다고 짚었다.윤석열 대통령이 지난 10일(현지시간) 라오스 비엔티안 국립컨벤션센터(NCC)에서 열린 아세안+3(한중일) 정상회의에서 이시바 시게루 일본 총리, 리창 중국 총리, 손싸이 시판돈 라오스 총리 등 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상들과 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 패통탄 친나왓 태국 총리, 팜 민 찐 베트남 총리, 윤 대통령, 이시바 시게루 일본 총리, 손싸이 시판돈 라오스 총리, 리창 중국 총리.(사진=연합뉴스)◇“대‘아세안-5’ 수출, 韓 수출 증가율 9.9% 중 1.3%p 기여”현대경제연구원(이하 현대연)은 20일 ‘최근 우리나라의 대아세안 수출 특징과 시사점’이라는 경제주평 보고서를 통해 이같이 밝혔다. 내달 5일 미국 대선을 앞두고 미국과 중국의 정치·경제적 갈등은 여전히 현재 진행형이다. 그간 한국의 수출 의존도가 갈등을 빚고 있는 양국에 집중됐다는 점은 수차례 개선돼야 한다는 지적이 잇따른 바 있다.특히나 코로나19 전후로 한국 수출이 호조와 불황을 반복해 온 동안 구조적 측면에서는 대미, 대중 수출 비중이 40% 내외 수준을 유지하는 등 고착화된 흐름이 지속됐다는 게 현대연 설명이다. 올해 8월 누계 기준으로 대중 수출 비중은 19.1%, 대미는 18.8% 수준이다.이에 현대연은 ‘아세안-5’를 대안으로 제시해 주목된다. ‘아세안-5’는 △베트남△싱가포르△말레이시아△필리핀△인도네시아를 일컫는 말로 이들 국가들에 대한 한국의 수출 비중은 올해 8월 누계 기준 15.4%로 집계됐다.현대연 측은 “대‘아세안-5’ 수출은 한국 수출 증가율 9.9% 중 약 1.3%포인트를 기여한 것으로 나타나는 등 시장 영향력이 커지고 있는 것으로 판단된다”면서 “다만 현재는 물론 향후에도 높은 경제성장률을 바탕으로 수입 수요 확대가 전망되는 중요 시장임에도 ‘아세안-5’ 총수입 중 한국이 차지하는 비중은 약 8.2%에 불과하다”고 지적했다.◇“‘아세안-5’ 높은 수입 수요, 韓 전략적 시장으로 활용해야”국제통화기금(IMF)에 따르면 ‘아세안-5’는 올해에 이어 내년에도 성장 반등세를 유지, 수입 증가율도 4.1~12.8% 높은 수준을 유지할 것으로 전망된다. 이에 현대연은 향후 새로운 수출 주력 시장으로서 ‘아세안-5’의 중요성이 커지고 있다고 봤다.이에 대한 제고 방안으로 아세안 시장 내 경쟁력 확도를 위한 정상 외교와 경제 협력 등을 한 층 강화해 나가는 한편 민간 부문의 합리적이고 효율적인 투자에 대한 지원 확충을 제시했다.또한 향후 풍부한 인구와 높은 경제 성장을 바탕으로 가계 소비 여력 확대도 기대되는 만큼 현재 주력 수출 품목인 반도체 등의 자본재 수출 추세를 강화하는 한편 수출 품목 다변화를 통해 소비재 수출도 확대해야 한다고 짚었다.현대연이 한국의 ‘아세안-5’ 수출을 성질별로 분석한 결과 △자본재(58.6%) △원자재(36.1%) △소비재(5.3%) 순으로 자본재 비중이 과반을 넘는 상태다. 현대연 측은 소비재 비중의 확대 필요성을 지적하며 “아세안 국가들은 풍부한 인구와 높은 경제 성장을 바탕으로 개인들의 구매력이 점차 확대, 한국의 기업들에게 새로운 기회가 있는 매력적인 소비 시장이 될 것으로 예상되는 만큼 K-식품, K-뷰티, K-콘텐츠 등의 소비로 이어질 수 있도록 선순환적인 구조를 만들기 위한 노력이 필요하다”고 전했다.
- 스팁 압력에 장기물 금리 상승 지속…매수 시점에 대한 고민[주간채권전망]
- [이데일리 유준하 기자] 이번 주 국고채 시장은 주 후반 한국 3분기 국내총생산(GDP) 속보치와 미국 10월 스탠더드앤푸어스(S&P) 구매관리자지수(PMI) 등을 주시할 예정이다. 주 초에는 9000억원 규모 국고채 10년물 입찰이 대기 중이다.미국 대선이 거의 보름 앞으로 다가온 가운데 시장은 트럼프 당선에 베팅하는 모습이다. 이에 한동안 대외 변동성에 취약한 장기물 금리 변동성이 커질 것이란 전망이 나오는 만큼 장기물 금리 상승을 저가 매수 기회로 삼으려는 분위기도 감지된다. 사진=로이터◇한 주간 국고채 커브 스티프닝한 주간(14~18일) 한국 국고채 수익률곡선은 장기물 위주로 약세 압력을 받으며 기울기가 가팔라졌다.(커브 스티프닝) 국고채 2년물 금리는 전주(지난주 금요일 오후 마감 고시 금리 기준) 대비 4.1bp, 3년물 금리는 3.9bp 내린 2.930%, 2.908%를 기록했다. 5년물은 2.7bp 내린 2.971%, 10년물은 1.3bp 하락한 3.072%에 마감했고 20·30년물은 4.0bp, 2.2bp 상승한 2.972%, 2.933%를 기록했다. 미국채 금리는 주말 변동분을 포함해 10년물은 2bp 하락한 4.08%, 통화정책에 민감한 2년물 금리는 1bp 내린 3.95%를 기록했다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.주말 미국 상무부는 9월 신규주택 착공 건수가 계절 조정 연율 기준 전월 대비 0.5% 감소한 135만4000채로 집계됐다고 밝혔다. 전월치는 급증했지만 9월치는 감소세로 전환했다.라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 “중립금리는 3~3.5% 범위에 있으며 내년 말 경 인플레이션이 2%에 도달할 것으로 예상한다”며 “노동시장은 아직 강하다”고 진단했다.이에 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에서 연방기금금리(FFR) 선물시장의 11월 25bp 인하 가능성은 90.4%를 기록, 동결은 9.6%를 차지했다.한 주간 10년 국채선물 가격 추이(자료=엠피닥터)◇주 초 10년물 입찰과 주 중 韓 3분기 GDP이번 주 국고채 시장은 주 초 9000억원 규모 국고채 10년물 입찰과 오는 24일 한국 3분기 GDP 속보치, 미국 10월 구매관리자지수 등을 소화할 예정이다.이번 주 발표되는 GDP가 강세 재료가 될 것이란 전망이 나온다. 안재균 신한투자증권 연구원은 “그동안 발표된 월간 지표 고려시 수출은 호조, 내수는 둔화폭 축소가 예상된다”면서 “목표치를 하회하기 시작한 물가지표와 바닥을 다지는 내수경기 고려시 긴축 강도 조절 필요성이 증대하며 발표 전후 추가 인하 기대 확산에 국고채 금리 강세가 이어질 수 있다”고 짚었다.이에 재료 부재 속 미국장을 추종할 것이란 전망이 나온다. 한 증권사 채권 딜러는 “미국 대선이 얼마 남지 않은 시점에서 여전히 스티프닝에 대한 기조는 변하지 않을 수 있다”면서 “미국채 10년물 금리가 4.12% 전고점 저항선을 구축하고 있지만 얼마든지 뚫릴 수 있다는 관점에서 저가매수를 보고 있다”고 전했다.또 다른 자산운용사 채권 운용역은 “현 국고채 10년물 레벨이 크게 부담스럽지는 않다”면서 “결국 인하 국면에 진입했고, 총재도 도비시한 속내를 보이셨던 만큼 금리가 오를 때마다 저가매수하는 것도 나쁘지 않아 보인다”고 분석했다.
