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국고채 금리, 4bp 내외 상승…외국인의 10선 흔들기
  • 국고채 금리, 4bp 내외 상승…외국인의 10선 흔들기[채권마감]
  • [이데일리 유준하 기자] 18일 국고채 금리는 4bp(1bp=0.01%포인트) 내외 상승하며 약세 마감했다. 외국인은 6거래일 만에 10년 국채선물을 매도 전환했다. 장 막판 매도세를 보이더니 최종호가 주문에선 매수를 걸어 눈길을 끌었다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리가 2.0bp 상승, 약세 심리를 키웠다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)이날 금융투자협회에 따르면 고시 금리 기준 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 1.6bp 상승한 2.930%, 3년물 금리는 전거래일 대비 1.1bp 오른 2.908%를 기록했다.5년물은 전거래일 대비 2.5bp 오른 2.971%를, 10년물은 4.4bp 오른 3.072% 마감했다. 20년물은 3.9bp 오른 2.972%, 30년물은 3.0bp 오른 2.933%로 마감했다.국채선물 가격 흐름도 마찬가지였다. 엠피닥터에 따르면 3년 국채선물은 전거래일 대비 8틱 내린 105.93에 마감했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 41틱 내린 116.49를 기록했다. 수급별로는 3년 국채선물서 외국인 1304계약 등 순매수를, 금투 948계약 등 순매도했다. 10년 국채선물서는 외국인 997계약 등 순매도를, 금투 902계약 등 순매도했다.30년 국채선물은 전거래일 대비 54틱 내린 140.60에 마감, 111계약이 체결됐다. 미결제약정 추이를 살펴보면 3년 국채선물 미결제약정은 전거래일 44만1486계약서 43만8150계약으로 감소, 10년 국채선물은 21만8110계약서 22만1295계약으로 늘었다. 30년 국채선물은 999계약으로 같았다.미결제약정은 결제되지 않고 남아 있는 선물·옵션 계약으로 시장 내 투자자들의 참여 정도를 가늠하는 지표로 활용한다.이날 장 마감 후에는 오후 9시30분 미국 9월 주택착공건수 등이 발표된다. 오후 11시에는 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 발언도 대기 중이다.한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일 대비 1bp 내린 3.39%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일과 같은 3.50%에 마감했다.
2024.10.18 I 유준하 기자
장기물 금리 변동성 확대…5000억원 규모 50년물 입찰 소화
  • 장기물 금리 변동성 확대…5000억원 규모 50년물 입찰 소화[채권분석]
  • [이데일리 유준하 기자] 18일 국내 국고채 시장은 간밤 미국채 금리 흐름을 추종하며 장기물 구간 금리가 3bp(1bp=0.01%포인트) 내외 상승, 약세를 보인다. 전날에 이어 장 중 외국인의 국채선물 양매수가 이어지고 있지만 간밤 미국 9월 소매판매 지표 서프라이즈가 나오면서 약세장이 이어지고 있다. 장기물 구간 금리가 비교적 큰 폭으로 상승, 미국과 마찬가지로 수익률 곡선 기울기가 가팔라지는 모습이다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)◇5000억원 규모 50년물 입찰 소화…“한동안 스티프닝 지속”장 초 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 1bp 오른 3.26%로 출발했다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 0.1bp 내린 4.097%를 기록하며 보합세다.국내 시장금리는 소매판매 지표 서프라이즈에 오른 미국채 금리를 추종하며 장기물 구간의 약세가 두드러지는 모습이다. 미 상무부에 따르면 올해 9월 미국의 소매판매는 계절 조정 기준 전월대비 0.4% 증가한 7144억달러로 집계됐다. 이는 시장 예상치 0.3% 증가를 웃도는 수준으로 특히나 변동성이 큰 자동차와 휘발유, 건축자재, 음식서비스를 제외한 핵심 소매판매는 전월 대비 0.7% 상승, 시장 예상치 0.3%를 두 배 가까이 상회했다. 한 증권사 채권 딜러는 “미국 경기가 여전히 견조하면서 시장 기대감을 되돌리는 상황”이라면서 “한동안 장기물 구간의 대외 변수 영향에 따른 약세는 이어질 것”이라고 내다봤다.장 중 50년물 입찰 수요는 양호했다. 기재부에 따르면 이날 오전 진행된 5000억원 규모 50년물 입찰 결과 총 응찰 금액은 8150억원이 몰려 응찰률 163.0%를 기록했으며 응찰 금리는 2.500~2.920%로 집계, 최종 낙찰 금리는 2.830%를 기록했다.이날 장 마감 후에는 오후 9시30분 미국 9월 주택착공건수 등이 발표된다. 오후 11시에는 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 발언도 대기 중이다.◇국고채 금리 3bp 내외 상승이날 마켓포인트에 따르면 장내 국고채 2년물과 3년물 금리는 낮 12시18분 기준 2.930%, 2.907%로 각각 1.6bp, 0.9bp 상승하고 있다. 5년물과 10년물 금리는 각각 1.9bp, 2.9bp 상승한 2.972%, 3.066%를 기록하고 있다. 20년물과 30년물 금리는 각각 3.7bp, 2.8bp 상승한 2.979%, 2.935%를 기록 중이다.국채선물도 마찬가지다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 4틱 내린 105.97에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 31틱 내린 116.59에 거래 중이다. 30년 국채선물은 54틱 내린 140.60을 기록 중이나 101계약 체결에 그쳤다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인 3428계약 등 순매수를, 금투 2682계약 등 순매도 중이다. 10년 국채선물은 외국인이 1417계약 등 순매수를, 은행 803계약 등 순매도 중이다.한편 외국인은 국채선물을 6거래일째 순매수 중이다.
2024.10.18 I 유준하 기자
소방노조, 권유준 김포시의사회장에게 감사패 수여
  • 소방노조, 권유준 김포시의사회장에게 감사패 수여
  • [이데일리 이종일 기자] 한국노총 전국소방안전공무원노동조합은 지난 17일 경기 김포 유엔제이병원에서 권유준(유엔제이병원장) 김포시의사회장에게 감사패를 수여했다고 18일 밝혔다.권유준(왼쪽) 김포시의사회장이 17일 공병삼 한국노총 소방노조 경기도 위원장으로부터 감사패를 받은 뒤 기념 촬영하고 있다. (사진 = 소방노조 제공)이번 감사패는 권 회장이 김포지역 소방공무원을 위해 응급조치 소방서 방문교육을 해준 공로를 인정해 전달했다. 권 회장은 올 2월 김포시의사회장으로 선출돼 김포시민의 건강을 지키기 위해 보건당국과 업무협약을 맺는 등 다양한 활동을 하고 있다.소방노조 간부들은 감사패 전달에 앞서 권 회장과 간담회를 가졌다. 이 자리에서 공병삼 소방노조 경기도 위원장은 “현재 구급출동 시 3인 구급대가 원칙이지만 인력이 부족해 2인으로 구급대가 운영되는 경우가 부지기수이다”고 지적했다. 이어 “이러한 상황에 보호자가 병원의 수용 여부를 확인하기 위해 전화를 하거나 구급차에서 병원으로 이송하지 못하고 자택으로 다시 돌아가는 경우도 생기고 있어 상황이 심각하다”고 말했다. 또 “병원에서 환자를 수용할 수 없다는 입장을 고수한다면 문제가 지속할 수밖에 없다”고 우려했다.이에 권 회장은 “구급차 뺑뺑이에 대해서는 최근 언론에서 계속 보도됐고 의사들도 매우 심각하게 받아들이고 있다”며 “국민의 생명과 직결되는 문제여서 신속하게 해결해야 한다고 생각한다”고 말했다. 이어 “구급대원들이 병원과 환자 사이에서 고통받고 있다는 사실이 매우 안타깝다”며 “의료계에서도 이러한 상황을 해결할 수 있는 방법에 대해 적극적으로 논의하겠다”고 밝혔다. 간담회에는 박승민 소방노조 경기도 수석부위원장, 백세롬 경기도 부위원장, 허정민 경기도 회계감사위원장이 함께했다.권유준(왼쪽서 4번째) 김포시의사회장이 17일 소방노조로부터 감사패를 받은 뒤 소방노조 간부들과 기념 촬영하고 있다. (사진 = 소방노조 제공)
2024.10.18 I 이종일 기자
한은 “피벗 이후 국고채 금리 향방, 통화정책 기대와 현·선물 수급 영향”
  • 한은 “피벗 이후 국고채 금리 향방, 통화정책 기대와 현·선물 수급 영향”
  • [이데일리 유준하 기자] 한국은행이 기준금리 인하 이후 과거 사례를 분석한 결과, 피벗(통화정책 전환) 이후 국고채금리는 경제 상황을 반영한 국내외 통화정책 기대 양상과 국고채 현·선물 수급 여건 등의 영향을 받았다고 분석했다.지난 11일 한국은행 금융시장국 채권시장팀이 발간한 ‘통화정책 기조전환기 국고채금리 변동 사례 평가’ 보고서에 따르면 2000년 이후 완화적 통화정책 전환기 총 5차례 당시 국고채금리는 금리 인하 직후 모두 하락했으나 이후 3개월 간의 변동 추세는 시기별로 차별화됐다.5번의 전환기에서 국고채금리가 하락했던 시기는 2008년과 2012년 두 차례로 나머지 3차례인 2001년(+137bp), 2003년(+28bp), 2019년(-10bp) 등은 국고채 금리가 반등하여 인하 직전 대비 상회하거나 비슷한 수준에서 변동했다.해당 보고서는 기준금리 인하 이후 국고채금리 주요 결정요인으로 △기준금리 기대 △미국 통화정책 기조 △수급여건 등을 제시했다. 앞서 하락했던 두 시기에는 기준금리의 기대가 글로벌 경제충격으로 국내 침체 우려가 크게 부각되면서 완화적으로 조정된 바 있다.반면 국고채금리가 상승한 시기에는 기준금리 중기적 기대가 인플레이션 우려와 경기회복 기대 등으로 상향조정되거나 안정적으로 유지됐다는 게 한은 설명이다. 또한 한·미 금리동조화가 강하진 2008년 이후 국고채금리가 반등했던 2019년에는 미 정책금리와 비전통적 통화정책 완화기조가 2008년 대비 상대적으로 약화되기도 했다.이어 국고채 수급 여건을 살펴보면 기조전환 이후 국고채금리가 상승한 시기에는 대체로 현·선물 모두 공급 우위였다. 국고채 현물 순발행액이 증가할 것으로 예상됐던 해에는 국고채 금리가 상승했고 국채선물의 경우 외국인 순매수 포지션은 금리인하 이전 누적됐다가 이후 순매도로 전환, 국고채금리 상방압력을 키운 것으로 나타났다.이에 한은 금융시장국 채권시장팀은 “이번 기준금리 인하 이후의 국고채금리 향방도 과거 주요 통화정책 전환기 당시의 경험과 상황을 감안할 때 경제 상황을 반영한 통화정책 기대 양상 및 국고채 현·선물 수급여건 등에 영향 받을 것으로 보인다”고 전했다.
2024.10.18 I 유준하 기자
국고채 금리, 2bp 내외 상승 출발…미 9월 소매판매 서프라이즈 여파
  • 국고채 금리, 2bp 내외 상승 출발…미 9월 소매판매 서프라이즈 여파
  • [이데일리 유준하 기자] 18일 국내 국고채 시장은 간밤 소매판매 서프라이즈에 따른 미국채 금리 상승을 반영, 금리가 2bp(1bp=0.01%포인트) 내외 상승하며 약보합 출발했다. 이날도 외국인은 국채선물을 순매수 중이다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)마켓포인트에 따르면 이날 오전 9시24분 기준 3년 국채선물(KTB3)은 전 거래일 대비 3틱 내린 105.98을, 10년 국채선물(KTB10)은 23틱 내린 116.67을 기록 중이다. 30년 국채선물은 거래가 체결되지 않았다.수급별로는 3년 국채선물에서 외국인이 2307계약 등 순매수를, 금투 2332계약 등 순매도를 보인다. 10년 국채선물에선 외국인 254계약 등 순매수를, 금투 515계약 등 순매도를 기록 중이다.간밤 미국채 10년물 금리는 전거래일 대비 8bp 오른 4.09%, 통화정책에 상대적으로 민감한 2년물 금리는 3bp 오른 3.97% 마감했다.미 상무부에 따르면 올해 9월 미국의 소매판매는 계절 조정 기준 전월대비 0.4% 증가한 7144억달러로 집계됐다. 이는 시장 예상치 0.3% 증가를 웃도는 수준이다. 특히나 변동성이 큰 자동차와 휘발유, 건축자재, 음식서비스를 제외한 핵심 소매판매는 전월 대비 0.7% 상승, 시장 예상치 0.3%를 두 배 가까이 상회했다. 이에 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에서 연방기금금리(FFR) 선물시장의 11월 25bp 인하 가능성은 87.7%를 기록했고 동결은 8.6%에서 12.3%로 급등했다.국고채 현물 금리는 1bp 내외 상승 중이다. 마켓포인트에 따르면 민평3사 기준 장내 국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 0.7bp 오른 2.905%를 기록 중이다. 5년물은 1.2bp 오른 2.965%, 10년물은 1.8bp 오른 3.055%로 집계됐다. 20년물 금리는 2.1bp 오른 2.963%, 30년물 금리는 1.4bp 상승한 2.921%를 보인다. 미국채 10년물 금리는 아시아 장에서 0.7bp 내린 4.091%를 기록 중이다.한편 국내 시장서 전거래일 콜금리는 3.278%, 레포(RP)금리는 3.25%를 기록했다. 이날 일부 은행은 주말을 앞두고 지준적수 관리를 위해 콜차입에 적극적일 것으로 예상된다.
2024.10.18 I 유준하 기자
견조한 미국 9월 소매판매…5000억원 규모 국고 50년물 입찰
  • 견조한 미국 9월 소매판매…5000억원 규모 국고 50년물 입찰[채권브리핑]
  • [이데일리 유준하 기자] 18일 국내 국고채 시장은 간밤 미국채 금리 흐름을 반영하며 약세 출발할 것으로 예상된다. 미국 9월 소매판매 지표가 서프라이즈를 기록, 미국 경기가 여전히 견조함을 보인 만큼 시장 기대감은 기존의 추가 빅컷 인하에서 점차 멀어지며 실망감으로 바뀌는 모습이다. 이에 미국 연방기금금리(FFR) 선물시장서의 기준금리 동결 가능성이 10%대를 돌파해 주목된다. 장 중에는 5000억원 규모 국고채 50년물 입찰이 대기 중이다.사진=AFP간밤 미국채 10년물 금리는 전거래일 대비 8bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.09%, 통화정책에 상대적으로 민감한 2년물 금리는 3bp 오른 3.97% 마감했다.미 상무부에 따르면 올해 9월 미국의 소매판매는 계절 조정 기준 전월대비 0.4% 증가한 7144억달러로 집계됐다. 이는 시장 예상치 0.3% 증가를 웃도는 수준이다. 특히나 변동성이 큰 자동차와 휘발유, 건축자재, 음식서비스를 제외한 핵심 소매판매는 전월 대비 0.7% 상승, 시장 예상치 0.3%를 두 배 가까이 상회했다. 이에 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에서 연방기금금리(FFR) 선물시장의 11월 25bp 인하 가능성은 87.7%를 기록했고 동결은 8.6%에서 12.3%로 급등했다.이날 국내 시장은 간밤 미국채 금리 흐름을 추종하며 약세 출발할 것으로 예상된다. 아시아 장에서의 미국채 금리 움직임과 외국인 수급을 주시하는 가운데 5000억원 규모 국고채 50년물 입찰을 소화할 예정이다.전거래일 국내 시장 구간별 스프레드(금리차)는 일제히 확대됐다. 3·10년 스프레드는 직전일 12.8bp서 13.1bp로, 10·30년 스프레드 역전폭은 마이너스(-) 12.4bp서 마이너스 12.5bp로 확대됐다.채권 대차잔고는 3거래일 연속 감소하며 2개월래 최저치를 기록했다. 엠피닥터에 따르면 채권 대차잔고는 전거래일 대비 3943억원 줄어든 122조2115억원으로 집계됐다. 잔존만기 23년 국고채의 대차가 825억원 감소하며 가장 많이 줄었고 잔존만기 50년 국고채 대차가 1800억원 증가하며 가장 많이 늘었다.한편 이날 장 마감 후에는 오후 9시30분 미국 9월 주택착공건수 등이 발표된다. 오후 11시에는 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 발언도 대기 중이다.
2024.10.18 I 유준하 기자
3bp 내외 상승하며 약세…미국 9월 소매판매 지표 대기
  • 3bp 내외 상승하며 약세…미국 9월 소매판매 지표 대기[채권마감]
  • [이데일리 유준하 기자] 17일 국고채 금리는 3bp(1bp=0.01%포인트) 내외 상승하며 약세 마감했다. 외국인이 5거래일 연속 국채선물을 양매수했지만 아시아 장에서 미국채 10년물 금리가 2.1bp 상승, 약세 심리를 키웠다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)이날 금융투자협회에 따르면 고시 금리 기준 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 0.7bp 상승한 2.914%, 3년물 금리는 전거래일 대비 1.7bp 오른 2.897%를 기록했다.5년물은 전거래일 대비 2.2bp 오른 2.946%를, 10년물은 2.0bp 오른 3.028% 마감했다. 20년물은 3.0bp 오른 2.933%, 30년물은 1.9bp 오른 2.903%로 마감했다.국채선물 가격 흐름도 마찬가지였다. 엠피닥터에 따르면 3년 국채선물은 전거래일 대비 8틱 내린 106.01에 마감했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 30틱 내린 116.90을 기록했다. 수급별로는 3년 국채선물서 외국인 1338계약 등 순매수를, 금투 4222계약 등 순매도했다. 10년 국채선물서는 외국인 2921계약 등 순매수를, 금투 2276계약 등 순매도했다.30년 국채선물은 전거래일 대비 70틱 내린 141.14에 마감, 11계약이 체결됐다. 미결제약정 추이를 살펴보면 3년 국채선물 미결제약정은 전거래일 43만8661계약서 44만1486계약으로 증가, 10년 국채선물은 21만6091계약서 21만8110계약으로 늘었다. 30년 국채선물은 1002계약서 999계약으로 줄었다.미결제약정은 결제되지 않고 남아 있는 선물·옵션 계약으로 시장 내 투자자들의 참여 정도를 가늠하는 지표로 활용한다.이날 장 마감 후에는 주요 이벤트와 미국 지표들이 발표된다. 오후 9시15분에는 유럽중앙은행(ECB) 기준금리 결정이, 오후 9시30분에는 미국 9월 소매판매 지표와 신규실업수당청구건수 등이 발표된다.한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일 대비 1bp 내린 3.39%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일과 같은 3.50%에 마감했다.
2024.10.17 I 유준하 기자
숨 고르며 미국 소매판매 대기…외인의 국채선물 순매수 랠리
  • 숨 고르며 미국 소매판매 대기…외인의 국채선물 순매수 랠리[채권분석]
  • [이데일리 유준하 기자] 17일 국내 국고채 시장은 아시아 장에서의 미국채 금리를 추종, 금리가 1bp(0.01%포인트) 내외 상승하며 약보합세다. 전날에 이어 장 중 외국인의 국채선물 양매수가 이어지는 가운데 제한적인 움직임을 보이며 미국 9월 소매판매 지표를 대기하는 모습이다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)◇미국 9월 소매판매 대기하며 숨 고르기…“현 레벨 불편하진 않아”장 초 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 2bp 내린 3.25%로 출발했다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 1.2bp 오른 4.028%를 기록하며 소폭 상승 중이다.이날 장 마감 후에는 미국 9월 소매판매 지표가 발표된다. 시장 예상치는 전월 대비 0.3% 상승으로 전망된다.한 채권 운용역은 “금리 인하 국면임을 감안하면 현 레벨은 불편하진 않다”면서 “시장에선 내년 2.25% 얘기도 나오는데 2.5% 정도로 가기만 해도 현 레벨은 나쁘진 않다”고 전했다.이어 “대외 금리 변동성이 미국 대선 전후로 커질 수 있지만 오히려 기회가 될 수 있다고 본다”고 덧붙였다.이날 장 마감 후에는 주요 이벤트와 미국 지표들이 발표된다. 오후 9시15분에는 유럽중앙은행(ECB) 기준금리 결정이, 오후 9시30분에는 미국 9월 소매판매 지표와 신규실업수당청구건수 등이 발표된다.◇국고채 금리 1bp 내외 상승이날 마켓포인트에 따르면 장내 국고채 2년물과 3년물 금리는 낮 12시 기준 2.906%, 2.226%로 각각 0.9bp, 1.1bp 상승하고 있다. 5년물과 10년물 금리는 각각 1.2bp, 0.8bp 상승한 2.932%, 3.013%를 기록하고 있다. 20년물과 30년물 금리는 각각 1.4bp, 1.2bp 상승한 2.924%, 2.897%를 기록 중이다.국채선물도 마찬가지다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 3틱 내린 106.06에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 15틱 내린 117.05에 거래 중이다. 30년 국채선물은 38틱 내린 141.46을 기록 중이나 8계약 체결에 그쳤다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인 572계약 등 순매수를, 은행 1996계약 등 순매도 중이다. 10년 국채선물은 외국인이 2544계약 등 순매수를, 금투 1970계약 등 순매도 중이다.
2024.10.17 I 유준하 기자
국고채 금리, 1bp 내외 상승 출발…외인, 국채선물 순매수 지속
  • 국고채 금리, 1bp 내외 상승 출발…외인, 국채선물 순매수 지속
  • [이데일리 유준하 기자] 17일 국내 국고채 시장은 아시아 장에서의 미국채 금리 상승을 반영, 금리가 1bp(0.01%포인트) 내외 상승하며 약보합 출발했다. 이날도 외국인은 국채선물을 순매수 중이다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)마켓포인트에 따르면 이날 오전 9시29분 기준 3년 국채선물(KTB3)은 전 거래일 대비 2틱 내린 106.07을, 10년 국채선물(KTB10)은 10틱 내린 117.10을 기록 중이다. 30년 국채선물은 18틱 내린 141.66을 기록 중이나 1계약 체결에 그쳤다.수급별로는 3년 국채선물에서 외국인이 137계약 등 순매수를, 투신 524계약 등 순매도를 보인다. 10년 국채선물에선 외국인 1262계약 등 순매수를, 금투 818계약 등 순매도를 기록 중이다.간밤 미국채 10년물 금리는 전거래일 대비 2bp 내린 4.01%, 통화정책에 상대적으로 민감한 2년물 금리는 1bp 내린 3.94% 마감했다.미국 노동부에 따르면 9월 수입물가지수는 전월 대비 0.4% 하락했다. 지난해 12월 이후 최대폭으로 하락한 수준으로 예상치 0.3% 하락에 비해서도 큰 폭으로 내린 셈이다.이에 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에서 연방기금금리(FFR) 선물시장의 11월 25bp 인하 가능성은 91.4%를 기록, 동결은 8.6%를 차지했다.국고채 현물 금리는 1bp 내외 상승 중이다. 마켓포인트에 따르면 민평3사 기준 장내 국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 0.7bp 오른 2.882%를 기록 중이다. 5년물은 1.2bp 오른 2.932%, 10년물은 0.5bp 오른 3.010%로 집계됐다. 20년물 금리는 1.1bp 오른 2.921%, 30년물 금리는 0.8bp 상승한 2.893%를 보인다. 미국채 10년물 금리는 아시아 장에서 1.4bp 오른 4.030%를 기록 중이다.한편 국내 시장서 전거래일 콜금리는 3.282%, 레포(RP)금리는 3.27%를 기록했다. 이날 전체적수가 안정적인 수준을 유지하는 만큼 은행권 콜거래 규모는 크지 않을 것으로 예상된다.
2024.10.17 I 유준하 기자
채권 대차잔고, 2개월 만에 122조원대…미 9월 소매판매 주시
  • 채권 대차잔고, 2개월 만에 122조원대…미 9월 소매판매 주시[채권브리핑]
  • [이데일리 유준하 기자] 17일 국내 국고채 시장은 간밤 미국채 금리 흐름을 반영하며 강보합 출발할 것으로 예상된다. 시장 심리를 가늠할 수 있는 채권 대차잔고는 감소세를 지속, 지난 8월20일 이후 처음으로 약 2개월 만에 122조원대에 안착했다. 이날에도 장 중 외국인의 국채선물 매수세가 이어질지 관심이 모이는 가운데 장 마감 후에는 유럽중앙은행(ECB)의 기준금리 결정, 미국 9월 소매판매 등 주요 이벤트와 지표가 발표된다.사진=AFP간밤 미국채 10년물 금리는 전거래일 대비 2bp(1bp=0.01%포인트) 내린 4.01%, 통화정책에 상대적으로 민감한 2년물 금리는 1bp 내린 3.94% 마감했다.미국 노동부에 따르면 9월 수입물가지수는 전월 대비 0.4% 하락했다. 지난해 12월 이후 최대폭으로 하락한 수준으로 예상치 0.3% 하락에 비해서도 큰 폭으로 내린 셈이다.이에 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에서 연방기금금리(FFR) 선물시장의 11월 25bp 인하 가능성은 91.4%를 기록, 동결은 8.6%를 차지했다.이날 국내 시장은 간밤 미국채 금리 흐름을 추종하며 강보합 출발할 것으로 예상된다. 아시아 장에서의 미국채 금리 움직임과 외국인 수급을 주시할 것으로 보인다.전거래일 국내 시장 구간별 스프레드(금리차)는 일제히 축소됐다. 3·10년 스프레드는 직전일 14.4bp서 12.8bp로, 10·30년 스프레드 역전폭은 마이너스(-) 13.7bp서 마이너스 12.4bp로 축소됐다. 10년물 금리가 비교적 큰 폭으로 하락하면서 스프레드를 축소시킨 것으로 풀이된다.채권 대차잔고는 2거래일 연속 감소하며 지난 8월20일 이후 처음으로 122조원대를 기록했다. 엠피닥터에 따르면 채권 대차잔고는 전거래일 대비 1조3264억원 줄어든 122조6090억원으로 집계됐다. 잔존만기 3년 국고채의 대차가 2251억원 감소하며 가장 많이 줄었고 잔존만기 7년 국고채 대차가 1049억원 증가하며 가장 많이 늘었다.한편 이날 장 마감 후에는 주요 이벤트와 미국 지표들이 발표된다. 오후 9시15분에는 ECB 기준금리 결정이, 오후 9시30분에는 미국 9월 소매판매 지표와 신규실업수당청구건수 등이 발표된다.
2024.10.17 I 유준하 기자
금리 인하 후에도 느리게 내려가는 3년물 금리…“장기물 대비 변동성↓”
  • 금리 인하 후에도 느리게 내려가는 3년물 금리…“장기물 대비 변동성↓”
  • [이데일리 유준하 기자] 한국은행의 기준금리 인하에도 3년물 금리가 인하 이전 대비 느린 속도로 하락해 눈길을 끈다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.보통 만기가 짧을수록 통화정책 영향을 많이 받다 보니 10년물 대비 금리 하락 속도가 빨라야 하지만 오히려 비슷, 인하 직전보다도 하락 속도가 느린 셈이다. 향후 기준금리 인하 속도가 느릴 것으로 전망되는 만큼 3년물 금리의 변동성 역시 적을 것이란 전망이 나온다. 자료=금융투자협회16일 금융투자협회에 따르면 오후 고시금리 기준 국고채 3년물 금리는 2.6bp(1bp=0.01%포인트) 내린 2.880%, 10년물 금리는 4.2bp 내린 3.008%, 30년물 금리는 2.9bp 내린 2.884%에 마감했다.이날은 미국채 금리를 추종하며 만기 10년 이상 장기물들의 금리 낙폭이 컸다. 이에 3·10년 스프레드(금리차)는 12.8bp로 기준금리 인하 직전인 지난 10일 12.6bp와 불과 0.2bp 차이를 보였다. 3·10년 스프레드는 지난 11일 한국은행이 기준금리 25bp 인하를 단행하기 이전인 지난달 26일 19.4bp를 기록, 연중 최대폭을 기록한 이래 지속해서 좁혀지는 모습이다. 스프레드가 좁혀지다보니 수익률곡선 기울기는 평탄해졌다. 채권 수익률곡선 기울기는 좌표 평면상 가로축에 채권 만기를, 세로축에 각 만기별 시장금리를 두고 해당 평면 곡선상에서의 기울기 움직임을 말한다. 이날은 비교적 장기물에 매수세가 몰리며 장기물 금리가 큰 폭으로 하락(강세=Bull)했기에 수익률곡선 기울기는 평탄(플랫)해진 것이다.(불 플래트닝)이론상 만기가 짧을수록 통화정책에 민감하기에 피벗 시기 전후의 3년물 금리는 10년물보다 금리 하락 속도가 빠른 게 일반적이다. 이는 만기가 긴 장기물일수록 금리에 기간프리미엄(Term premium)이 가산되기 때문인데 비교적 만기가 짧은 단기물일수록 기간프리미엄이 적어 통화정책의 영향을 크게 받는다.그럼에도 3년물 금리는 인하 이후에도 10년물 대비 금리가 크게 내려가지 못하고 있다. 장외 시장에선 연내 만기가 도래하는 초단기물에 수요가 몰리고 있지만 비교적 중기에 속하는 3년물은 향후 금리 인하의 예상 속도가 느릴 것으로 예상되는 만큼 금리 하락 속도가 더딘 것으로 풀이된다. 한 채권 운용역은 “크레딧은 연내 만기 도래 물량에 대한 강세가 두드러지는 상황”이라고 전했다.이후에 진행될 추가 인하는 기존 예상 대비 늦을 것이라는 전망이 지배적이다. 한 외국계 은행 딜러는 “시장에서 전망하는 내년 말 한국 기준금리는 2.5~2.75%로 인하 속도가 올 초 예상 대비 느리다”면서 “2년물 이하 초단기물은 이론상 2.5%까지는 내려갈 수 있을 것”이라고 짚었다.조용구 신영증권 연구위원은 “추가 인하 속도가 느리더라도 내년 중 기준금리 2.75% 도달은 어느 정도 확실해 보인다는 점에서 3년물 금리는 2.95%를 넘어서기 어렵다”면서 “단기물은 변동성 자체가 상당히 축소되는 반면 장기물은 변동폭이 비교적 클 것으로 예상된다”고 내다봤다.
2024.10.17 I 유준하 기자
4bp 내외 하락하며 강세…외인, 4거래일 연속 국채선물 ‘사자’
  • 4bp 내외 하락하며 강세…외인, 4거래일 연속 국채선물 ‘사자’[채권마감]
  • [이데일리 유준하 기자] 16일 국고채 금리는 4bp(1bp=0.01%포인트) 내외 하락하며 강세 마감했다. 외국인이 4거래일 연속 국채선물을 양매수한 가운데 아시아 장에서 미국채 10년물 금리가 하락, 강세 심리를 키웠다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)이날 금융투자협회에 따르면 고시 금리 기준 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 2.9bp 하락한 2.907%, 3년물 금리는 전거래일 대비 2.6bp 내린 2.880%를 기록했다.5년물은 전거래일 대비 3.9bp 내린 2.924%를, 10년물은 4.2bp 내린 3.008% 마감했다. 20년물은 3.0bp 내린 2.903%, 30년물은 2.9bp 내린 2.884%로 마감했다.국채선물 가격 흐름도 마찬가지였다. 엠피닥터에 따르면 3년 국채선물은 전거래일 대비 13틱 오른 106.09에 마감했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 49틱 오른 117.20을 기록했다. 수급별로는 3년 국채선물서 외국인 4273계약 등 순매수를, 금투 6998계약 등 순매도했다. 10년 국채선물서는 외국인 5537계약 등 순매수를, 금투 5054계약 등 순매도했다.30년 국채선물은 전거래일 대비 78틱 오른 141.84에 마감, 166계약이 체결됐다. 미결제약정 추이를 살펴보면 3년 국채선물 미결제약정은 전거래일 43만1434계약서 43만8661계약으로 증가, 10년 국채선물은 21만7269계약서 21만6091계약으로 줄었다. 30년 국채선물은 1026계약서 1002계약으로 줄었다.미결제약정은 결제되지 않고 남아 있는 선물·옵션 계약으로 시장 내 투자자들의 참여 정도를 가늠하는 지표로 활용한다.이날 장 마감 후 오후 9시30분에는 미국 9월 수입물가지수 등이 발표된다.한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일과 같은 3.40%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일과 같은 3.50%에 마감했다.
2024.10.16 I 유준하 기자
국고채 금리, 3bp 내외 하락 출발…외인, 국채선물 순매수 지속
  • 국고채 금리, 3bp 내외 하락 출발…외인, 국채선물 순매수 지속
  • [이데일리 유준하 기자] 16일 국내 국고채 시장은 간밤 미국채 금리 하락과 외국인 수급을 반영, 금리가 3bp(1bp=0.01%포인트) 내외 하락하며 강세 출발했다. 장기물 위주로 강세를 보이는 가운데 이날도 외국인은 국채선물을 순매수 중이다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)마켓포인트에 따르면 이날 오전 9시27분 기준 3년 국채선물(KTB3)은 전 거래일 대비 7틱 오른 106.03을, 10년 국채선물(KTB10)은 33틱 오른 117.04를 기록 중이다. 30년 국채선물은 84틱 오른 141.90을 기록 중이나 22계약 체결에 그쳤다.수급별로는 3년 국채선물에서 외국인이 1765계약 등 순매수를, 금투 3534계약 등 순매도를 보인다. 10년 국채선물에선 외국인 925계약 등 순매수를, 금투 1432계약 등 순매도를 기록 중이다.간밤 미국채 금리 하락이 강세 출발의 주된 배경이다. 간밤 미국채 10년물 금리는 전거래일 대비 7bp 내린 4.03%, 통화정책에 상대적으로 민감한 2년물 금리는 1bp 내린 3.95% 마감했다.또한 개장 전 발표된 국내 고용지표는 내수 부진 우려를 키웠다. 통계청에 따르면 지난달 취업자 수는 2884만2000명으로 전년 동기 대비 14만4000명 늘어났다. 올해 1~2월 취업자 수 증가폭만 하더라도 30만명대 수준이었지만 지난 7월 이후 3개월째 10만명대 증가폭을 유지하는 중이다. 국고채 현물 금리는 3bp 내외 하락 중이다. 마켓포인트에 따르면 민평3사 기준 장내 국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 2.1bp 내린 2.884%를 기록 중이다. 5년물은 2.4bp 내린 2.935%, 10년물은 3.2bp 내린 3.015%로 집계됐다. 20년물 금리는 3.4bp 내린 2.905%, 30년물 금리는 3.5bp 하락한 2.880%를 보인다. 미국채 10년물 금리는 아시아 장에서 0.4bp 오르며 보합세를 보인다.한편 국내 시장서 전거래일 콜금리는 3.921%, 레포(RP)금리는 3.27%를 기록했다. 이날 은행권은 콜론 운용보다 콜시장 차입에 적극적일 것으로 예상된다.
2024.10.16 I 유준하 기자
미국채 추종하며 강세 출발…국내 취업자 3개월째 10만명
  • 미국채 추종하며 강세 출발…국내 취업자 3개월째 10만명[채권브리핑]
  • [이데일리 유준하 기자] 16일 국내 국고채 시장은 간밤 미국채 금리 흐름을 반영하며 강세 출발할 것으로 예상된다. 개장 전 통계청이 발표한 9월 고용동향에서는 국내 취업자수가 전년 동기 대비 14만4000명 증가, 3개월째 10만명대를 이어가면서 내수 우려를 키웠다. 이날 오전 중에는 1조1000억원 규모 통화안정증권 3년물 입찰이 대기 중인 가운데 장 마감 후에는 미국 9월 수입물가지수가 발표된다.사진=AFP간밤 미국채 10년물 금리는 전거래일 대비 7bp 내린 4.03%, 통화정책에 상대적으로 민감한 2년물 금리는 1bp 내린 3.95% 마감했다.발표된 미국 10월 엠파이어스테이트 제조업지수는 예상치 3.6을 훨씬 하회한 마이너스(-) 11.9를 나타냈으며 뉴욕 연방준비은행의 기대인플레이션은 3%를 기록, 예상치에 부합했다. 또한 뉴욕 연은 9월 소비자기대조사(SCE)에서 소비자들의 향후 3개월 동안 최소 부채 상환을 하지 못 할 평균 인식 확률이 14.2%로 집계, 전월대비 0.6%포인트 상승해 주목됐다. 이는 4개월 연속 상승, 지난 2020년 4월 이후 최고치다.이에 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에서 연방기금금리(FFR) 선물시장의 11월 25bp 인하 가능성은 96.3%를 기록, 동결은 3.7%를 차지했다.이날 국내 시장은 간밤 글로벌 금리 흐름을 추종하며 강세 출발할 것으로 예상된다. 장 중 통안채 3년물 입찰을 소화하면서 외국인 수급을 주시할 것으로 보인다.개장 전 발표된 국내 고용지표는 내수 부진 우려를 키웠다. 통계청에 따르면 지난달 취업자 수는 2884만2000명으로 전년 동기 대비 14만4000명 늘어났다. 올해 1~2월 취업자 수 증가폭만 하더라도 30만명대 수준이었지만 지난 7월 이후 3개월째 10만명대 증가폭을 유지하는 중이다. 전거래일 국내 시장 구간별 스프레드(금리차)는 축소됐다. 3·10년 스프레드는 직전일 14.9bp서 14.4bp로, 10·30년 스프레드 역전폭은 마이너스(-) 15.8bp서 13.7bp로 축소됐다. 10년물 금리가 비교적 큰 폭으로 하락하면서 스프레드를 축소시킨 것으로 풀이된다.채권 대차잔고는 하루 만에 감소세로 전환하며 4거래일 만에 123조원대를 기록했다. 엠피닥터에 따르면 채권 대차잔고는 전거래일 대비 7069억원 줄어든 123조9354억원으로 집계됐다. 잔존만기 3년 국고채의 대차가 26940억원 감소하며 가장 많이 줄었고 잔존만기 2년 국고채 대차가 1013억원 증가하며 가장 많이 늘었다.한편 이날 장 마감 후 오후 9시30분에는 미국 9월 수입물가지수 등이 발표된다.
2024.10.16 I 유준하 기자
3bp 내외 하락하며 강세…국고 3년물 금리, 2.906%
  • 3bp 내외 하락하며 강세…국고 3년물 금리, 2.906%[채권마감]
  • [이데일리 유준하 기자] 15일 국고채 금리는 3bp(1bp=0.01%포인트) 내외 하락하며 강세 마감했다. 외국인이 장내 국채선물을 양매수한 가운데 아시아 장에서 미국채 10년물 금리가 4bp까지 낙폭을 확대하며 강세 심리를 키웠다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)이날 금융투자협회에 따르면 고시 금리 기준 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 2.6bp 하락한 2.936%, 3년물 금리는 전거래일 대비 3.2bp 내린 2.906%를 기록했다.5년물은 전거래일 대비 3.4bp 내린 2.936%를, 10년물은 3.7bp 내린 3.050% 마감했다. 20년물은 0.5bp 내린 2.933%, 30년물은 1.6bp 내린 2.913%로 마감했다.국채선물 가격 흐름도 마찬가지였다. 엠피닥터에 따르면 3년 국채선물은 전거래일 대비 9틱 오른 105.96에 마감했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 32틱 오른 116.71을 기록했다. 수급별로는 3년 국채선물서 외국인 2697계약 등 순매수를, 운행 1446계약 등 순매도했다. 10년 국채선물서는 외국인 4335계약 등 순매수를, 금투 3066계약 등 순매도했다.30년 국채선물은 전거래일 대비 76틱 오른 141.06에 마감, 76계약이 체결됐다. 미결제약정 추이를 살펴보면 3년 국채선물 미결제약정은 전거래일 43만5187계약서 43만1434계약으로 감소, 10년 국채선물은 21만5277계약서 21만7269계약으로 늘었다. 30년 국채선물은 1035계약서 1026계약으로 줄었다.미결제약정은 결제되지 않고 남아 있는 선물·옵션 계약으로 시장 내 투자자들의 참여 정도를 가늠하는 지표로 활용한다.이날 장 마감 후 오후 9시30분에는 미국 10월 엠파이어스테이트 제조업지수 등이 발표된다.한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일과 같은 3.40%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일과 같은 3.50%에 마감했다.
2024.10.15 I 유준하 기자
7000억원 국고 2년물 입찰 소화…외인, 국채선물 양매수에 강세
  • 7000억원 국고 2년물 입찰 소화…외인, 국채선물 양매수에 강세[채권분석]
  • [이데일리 유준하 기자] 15일 국내 국고채 시장은 2년물 입찰을 소화한 가운데 금리가 2bp(1bp=0.01%포인트) 내외 하락하며 강세를 보인다. 전날에 이어 외국인의 국채선물 양매수가 이어지는 가운데 아시아 장에서 미국채 10년물 금리가 낙폭을 확대하면서 강세 심리를 키운 것으로 풀이된다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)◇국고채 2년물 입찰 소화…“3년물 2.95%서 매수”장 초 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 3bp 내린 3.27%로 출발했다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 3.7bp 내린 4.088%를 기록하며 하락폭이 소폭 확대됐다. 오전 장 중 진행된 2년물 입찰은 순조로웠다.이날 기획재정부에 따르면 오전 진행된 7000억원 규모 2년물 통합발행 입찰 결과 응찰률은 342.4%를 기록하며 양호한 수요를 기록, 낙찰금리는 2.910%로 집계됐다.전날에 이어 외국인의 국채선물 매수세가 이어지는 만큼 시장에선 소폭 매수세가 나오는 분위기다. 국고채 3년물 단기 상방 저항선이 2.95%란 진단도 나온다.한 외국계은행 채권 딜러는 “결국은 인하 시기고 전날 총재 국감 발언 등을 고려하면 국고 3년물 금리 2.95% 위서는 사볼만 하다”면서 “다만 그 레벨을 잘 안 줘서 고민”이라고 전했다.오전 중 외국인은 장내 국고채 2년 지표물과 30년 지표물을 각각 200억원, 300억원 매수, 조성 2년물은 500억원 매도했다.◇국고채 금리 2bp 내외 하락이날 마켓포인트에 따르면 장내 국고채 2년물과 3년물 금리는 오후 12시41분 기준 2.939%, 2.911%로 각각 1.3bp, 2.3bp 하락하고 있다. 5년물과 10년물 금리는 각각 2.6bp, 2.4bp 하락한 2.969%, 3.060%를 기록하고 있다. 20년물과 30년물 금리는 각각 1.9bp, 0.9bp 하락한 2.935%, 2.928%를 기록 중이다.국채선물도 마찬가지다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 9틱 오른 105.96에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 26틱 오른 116.65에 거래 중이다. 30년 국채선물은 26틱 내린 140.64를 기록 중이나 60계약 체결에 그쳤다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인 2614계약 등 순매수를, 금투 959계약 등 순매도 중이다. 10년 국채선물은 외국인이 3202계약 등 순매수를, 금투 2505계약 등 순매도 중이다.한편 이날 장 마감 후 오후 9시30분에는 미국 10월 엠파이어스테이트 제조업지수 등이 발표된다.
2024.10.15 I 유준하 기자

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