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- 국고채 금리, 4bp 내외 상승…외국인의 10선 흔들기[채권마감]
- [이데일리 유준하 기자] 18일 국고채 금리는 4bp(1bp=0.01%포인트) 내외 상승하며 약세 마감했다. 외국인은 6거래일 만에 10년 국채선물을 매도 전환했다. 장 막판 매도세를 보이더니 최종호가 주문에선 매수를 걸어 눈길을 끌었다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리가 2.0bp 상승, 약세 심리를 키웠다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)이날 금융투자협회에 따르면 고시 금리 기준 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 1.6bp 상승한 2.930%, 3년물 금리는 전거래일 대비 1.1bp 오른 2.908%를 기록했다.5년물은 전거래일 대비 2.5bp 오른 2.971%를, 10년물은 4.4bp 오른 3.072% 마감했다. 20년물은 3.9bp 오른 2.972%, 30년물은 3.0bp 오른 2.933%로 마감했다.국채선물 가격 흐름도 마찬가지였다. 엠피닥터에 따르면 3년 국채선물은 전거래일 대비 8틱 내린 105.93에 마감했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 41틱 내린 116.49를 기록했다. 수급별로는 3년 국채선물서 외국인 1304계약 등 순매수를, 금투 948계약 등 순매도했다. 10년 국채선물서는 외국인 997계약 등 순매도를, 금투 902계약 등 순매도했다.30년 국채선물은 전거래일 대비 54틱 내린 140.60에 마감, 111계약이 체결됐다. 미결제약정 추이를 살펴보면 3년 국채선물 미결제약정은 전거래일 44만1486계약서 43만8150계약으로 감소, 10년 국채선물은 21만8110계약서 22만1295계약으로 늘었다. 30년 국채선물은 999계약으로 같았다.미결제약정은 결제되지 않고 남아 있는 선물·옵션 계약으로 시장 내 투자자들의 참여 정도를 가늠하는 지표로 활용한다.이날 장 마감 후에는 오후 9시30분 미국 9월 주택착공건수 등이 발표된다. 오후 11시에는 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 발언도 대기 중이다.한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일 대비 1bp 내린 3.39%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일과 같은 3.50%에 마감했다.
- 장기물 금리 변동성 확대…5000억원 규모 50년물 입찰 소화[채권분석]
- [이데일리 유준하 기자] 18일 국내 국고채 시장은 간밤 미국채 금리 흐름을 추종하며 장기물 구간 금리가 3bp(1bp=0.01%포인트) 내외 상승, 약세를 보인다. 전날에 이어 장 중 외국인의 국채선물 양매수가 이어지고 있지만 간밤 미국 9월 소매판매 지표 서프라이즈가 나오면서 약세장이 이어지고 있다. 장기물 구간 금리가 비교적 큰 폭으로 상승, 미국과 마찬가지로 수익률 곡선 기울기가 가팔라지는 모습이다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)◇5000억원 규모 50년물 입찰 소화…“한동안 스티프닝 지속”장 초 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 1bp 오른 3.26%로 출발했다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 0.1bp 내린 4.097%를 기록하며 보합세다.국내 시장금리는 소매판매 지표 서프라이즈에 오른 미국채 금리를 추종하며 장기물 구간의 약세가 두드러지는 모습이다. 미 상무부에 따르면 올해 9월 미국의 소매판매는 계절 조정 기준 전월대비 0.4% 증가한 7144억달러로 집계됐다. 이는 시장 예상치 0.3% 증가를 웃도는 수준으로 특히나 변동성이 큰 자동차와 휘발유, 건축자재, 음식서비스를 제외한 핵심 소매판매는 전월 대비 0.7% 상승, 시장 예상치 0.3%를 두 배 가까이 상회했다. 한 증권사 채권 딜러는 “미국 경기가 여전히 견조하면서 시장 기대감을 되돌리는 상황”이라면서 “한동안 장기물 구간의 대외 변수 영향에 따른 약세는 이어질 것”이라고 내다봤다.장 중 50년물 입찰 수요는 양호했다. 기재부에 따르면 이날 오전 진행된 5000억원 규모 50년물 입찰 결과 총 응찰 금액은 8150억원이 몰려 응찰률 163.0%를 기록했으며 응찰 금리는 2.500~2.920%로 집계, 최종 낙찰 금리는 2.830%를 기록했다.이날 장 마감 후에는 오후 9시30분 미국 9월 주택착공건수 등이 발표된다. 오후 11시에는 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 발언도 대기 중이다.◇국고채 금리 3bp 내외 상승이날 마켓포인트에 따르면 장내 국고채 2년물과 3년물 금리는 낮 12시18분 기준 2.930%, 2.907%로 각각 1.6bp, 0.9bp 상승하고 있다. 5년물과 10년물 금리는 각각 1.9bp, 2.9bp 상승한 2.972%, 3.066%를 기록하고 있다. 20년물과 30년물 금리는 각각 3.7bp, 2.8bp 상승한 2.979%, 2.935%를 기록 중이다.국채선물도 마찬가지다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 4틱 내린 105.97에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 31틱 내린 116.59에 거래 중이다. 30년 국채선물은 54틱 내린 140.60을 기록 중이나 101계약 체결에 그쳤다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인 3428계약 등 순매수를, 금투 2682계약 등 순매도 중이다. 10년 국채선물은 외국인이 1417계약 등 순매수를, 은행 803계약 등 순매도 중이다.한편 외국인은 국채선물을 6거래일째 순매수 중이다.
- 국고채 금리, 2bp 내외 상승 출발…미 9월 소매판매 서프라이즈 여파
- [이데일리 유준하 기자] 18일 국내 국고채 시장은 간밤 소매판매 서프라이즈에 따른 미국채 금리 상승을 반영, 금리가 2bp(1bp=0.01%포인트) 내외 상승하며 약보합 출발했다. 이날도 외국인은 국채선물을 순매수 중이다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)마켓포인트에 따르면 이날 오전 9시24분 기준 3년 국채선물(KTB3)은 전 거래일 대비 3틱 내린 105.98을, 10년 국채선물(KTB10)은 23틱 내린 116.67을 기록 중이다. 30년 국채선물은 거래가 체결되지 않았다.수급별로는 3년 국채선물에서 외국인이 2307계약 등 순매수를, 금투 2332계약 등 순매도를 보인다. 10년 국채선물에선 외국인 254계약 등 순매수를, 금투 515계약 등 순매도를 기록 중이다.간밤 미국채 10년물 금리는 전거래일 대비 8bp 오른 4.09%, 통화정책에 상대적으로 민감한 2년물 금리는 3bp 오른 3.97% 마감했다.미 상무부에 따르면 올해 9월 미국의 소매판매는 계절 조정 기준 전월대비 0.4% 증가한 7144억달러로 집계됐다. 이는 시장 예상치 0.3% 증가를 웃도는 수준이다. 특히나 변동성이 큰 자동차와 휘발유, 건축자재, 음식서비스를 제외한 핵심 소매판매는 전월 대비 0.7% 상승, 시장 예상치 0.3%를 두 배 가까이 상회했다. 이에 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에서 연방기금금리(FFR) 선물시장의 11월 25bp 인하 가능성은 87.7%를 기록했고 동결은 8.6%에서 12.3%로 급등했다.국고채 현물 금리는 1bp 내외 상승 중이다. 마켓포인트에 따르면 민평3사 기준 장내 국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 0.7bp 오른 2.905%를 기록 중이다. 5년물은 1.2bp 오른 2.965%, 10년물은 1.8bp 오른 3.055%로 집계됐다. 20년물 금리는 2.1bp 오른 2.963%, 30년물 금리는 1.4bp 상승한 2.921%를 보인다. 미국채 10년물 금리는 아시아 장에서 0.7bp 내린 4.091%를 기록 중이다.한편 국내 시장서 전거래일 콜금리는 3.278%, 레포(RP)금리는 3.25%를 기록했다. 이날 일부 은행은 주말을 앞두고 지준적수 관리를 위해 콜차입에 적극적일 것으로 예상된다.
- 3bp 내외 상승하며 약세…미국 9월 소매판매 지표 대기[채권마감]
- [이데일리 유준하 기자] 17일 국고채 금리는 3bp(1bp=0.01%포인트) 내외 상승하며 약세 마감했다. 외국인이 5거래일 연속 국채선물을 양매수했지만 아시아 장에서 미국채 10년물 금리가 2.1bp 상승, 약세 심리를 키웠다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)이날 금융투자협회에 따르면 고시 금리 기준 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 0.7bp 상승한 2.914%, 3년물 금리는 전거래일 대비 1.7bp 오른 2.897%를 기록했다.5년물은 전거래일 대비 2.2bp 오른 2.946%를, 10년물은 2.0bp 오른 3.028% 마감했다. 20년물은 3.0bp 오른 2.933%, 30년물은 1.9bp 오른 2.903%로 마감했다.국채선물 가격 흐름도 마찬가지였다. 엠피닥터에 따르면 3년 국채선물은 전거래일 대비 8틱 내린 106.01에 마감했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 30틱 내린 116.90을 기록했다. 수급별로는 3년 국채선물서 외국인 1338계약 등 순매수를, 금투 4222계약 등 순매도했다. 10년 국채선물서는 외국인 2921계약 등 순매수를, 금투 2276계약 등 순매도했다.30년 국채선물은 전거래일 대비 70틱 내린 141.14에 마감, 11계약이 체결됐다. 미결제약정 추이를 살펴보면 3년 국채선물 미결제약정은 전거래일 43만8661계약서 44만1486계약으로 증가, 10년 국채선물은 21만6091계약서 21만8110계약으로 늘었다. 30년 국채선물은 1002계약서 999계약으로 줄었다.미결제약정은 결제되지 않고 남아 있는 선물·옵션 계약으로 시장 내 투자자들의 참여 정도를 가늠하는 지표로 활용한다.이날 장 마감 후에는 주요 이벤트와 미국 지표들이 발표된다. 오후 9시15분에는 유럽중앙은행(ECB) 기준금리 결정이, 오후 9시30분에는 미국 9월 소매판매 지표와 신규실업수당청구건수 등이 발표된다.한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일 대비 1bp 내린 3.39%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일과 같은 3.50%에 마감했다.
- 숨 고르며 미국 소매판매 대기…외인의 국채선물 순매수 랠리[채권분석]
- [이데일리 유준하 기자] 17일 국내 국고채 시장은 아시아 장에서의 미국채 금리를 추종, 금리가 1bp(0.01%포인트) 내외 상승하며 약보합세다. 전날에 이어 장 중 외국인의 국채선물 양매수가 이어지는 가운데 제한적인 움직임을 보이며 미국 9월 소매판매 지표를 대기하는 모습이다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)◇미국 9월 소매판매 대기하며 숨 고르기…“현 레벨 불편하진 않아”장 초 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 2bp 내린 3.25%로 출발했다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 1.2bp 오른 4.028%를 기록하며 소폭 상승 중이다.이날 장 마감 후에는 미국 9월 소매판매 지표가 발표된다. 시장 예상치는 전월 대비 0.3% 상승으로 전망된다.한 채권 운용역은 “금리 인하 국면임을 감안하면 현 레벨은 불편하진 않다”면서 “시장에선 내년 2.25% 얘기도 나오는데 2.5% 정도로 가기만 해도 현 레벨은 나쁘진 않다”고 전했다.이어 “대외 금리 변동성이 미국 대선 전후로 커질 수 있지만 오히려 기회가 될 수 있다고 본다”고 덧붙였다.이날 장 마감 후에는 주요 이벤트와 미국 지표들이 발표된다. 오후 9시15분에는 유럽중앙은행(ECB) 기준금리 결정이, 오후 9시30분에는 미국 9월 소매판매 지표와 신규실업수당청구건수 등이 발표된다.◇국고채 금리 1bp 내외 상승이날 마켓포인트에 따르면 장내 국고채 2년물과 3년물 금리는 낮 12시 기준 2.906%, 2.226%로 각각 0.9bp, 1.1bp 상승하고 있다. 5년물과 10년물 금리는 각각 1.2bp, 0.8bp 상승한 2.932%, 3.013%를 기록하고 있다. 20년물과 30년물 금리는 각각 1.4bp, 1.2bp 상승한 2.924%, 2.897%를 기록 중이다.국채선물도 마찬가지다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 3틱 내린 106.06에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 15틱 내린 117.05에 거래 중이다. 30년 국채선물은 38틱 내린 141.46을 기록 중이나 8계약 체결에 그쳤다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인 572계약 등 순매수를, 은행 1996계약 등 순매도 중이다. 10년 국채선물은 외국인이 2544계약 등 순매수를, 금투 1970계약 등 순매도 중이다.
- 국고채 금리, 1bp 내외 상승 출발…외인, 국채선물 순매수 지속
- [이데일리 유준하 기자] 17일 국내 국고채 시장은 아시아 장에서의 미국채 금리 상승을 반영, 금리가 1bp(0.01%포인트) 내외 상승하며 약보합 출발했다. 이날도 외국인은 국채선물을 순매수 중이다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)마켓포인트에 따르면 이날 오전 9시29분 기준 3년 국채선물(KTB3)은 전 거래일 대비 2틱 내린 106.07을, 10년 국채선물(KTB10)은 10틱 내린 117.10을 기록 중이다. 30년 국채선물은 18틱 내린 141.66을 기록 중이나 1계약 체결에 그쳤다.수급별로는 3년 국채선물에서 외국인이 137계약 등 순매수를, 투신 524계약 등 순매도를 보인다. 10년 국채선물에선 외국인 1262계약 등 순매수를, 금투 818계약 등 순매도를 기록 중이다.간밤 미국채 10년물 금리는 전거래일 대비 2bp 내린 4.01%, 통화정책에 상대적으로 민감한 2년물 금리는 1bp 내린 3.94% 마감했다.미국 노동부에 따르면 9월 수입물가지수는 전월 대비 0.4% 하락했다. 지난해 12월 이후 최대폭으로 하락한 수준으로 예상치 0.3% 하락에 비해서도 큰 폭으로 내린 셈이다.이에 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에서 연방기금금리(FFR) 선물시장의 11월 25bp 인하 가능성은 91.4%를 기록, 동결은 8.6%를 차지했다.국고채 현물 금리는 1bp 내외 상승 중이다. 마켓포인트에 따르면 민평3사 기준 장내 국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 0.7bp 오른 2.882%를 기록 중이다. 5년물은 1.2bp 오른 2.932%, 10년물은 0.5bp 오른 3.010%로 집계됐다. 20년물 금리는 1.1bp 오른 2.921%, 30년물 금리는 0.8bp 상승한 2.893%를 보인다. 미국채 10년물 금리는 아시아 장에서 1.4bp 오른 4.030%를 기록 중이다.한편 국내 시장서 전거래일 콜금리는 3.282%, 레포(RP)금리는 3.27%를 기록했다. 이날 전체적수가 안정적인 수준을 유지하는 만큼 은행권 콜거래 규모는 크지 않을 것으로 예상된다.
- 4bp 내외 하락하며 강세…외인, 4거래일 연속 국채선물 ‘사자’[채권마감]
- [이데일리 유준하 기자] 16일 국고채 금리는 4bp(1bp=0.01%포인트) 내외 하락하며 강세 마감했다. 외국인이 4거래일 연속 국채선물을 양매수한 가운데 아시아 장에서 미국채 10년물 금리가 하락, 강세 심리를 키웠다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)이날 금융투자협회에 따르면 고시 금리 기준 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 2.9bp 하락한 2.907%, 3년물 금리는 전거래일 대비 2.6bp 내린 2.880%를 기록했다.5년물은 전거래일 대비 3.9bp 내린 2.924%를, 10년물은 4.2bp 내린 3.008% 마감했다. 20년물은 3.0bp 내린 2.903%, 30년물은 2.9bp 내린 2.884%로 마감했다.국채선물 가격 흐름도 마찬가지였다. 엠피닥터에 따르면 3년 국채선물은 전거래일 대비 13틱 오른 106.09에 마감했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 49틱 오른 117.20을 기록했다. 수급별로는 3년 국채선물서 외국인 4273계약 등 순매수를, 금투 6998계약 등 순매도했다. 10년 국채선물서는 외국인 5537계약 등 순매수를, 금투 5054계약 등 순매도했다.30년 국채선물은 전거래일 대비 78틱 오른 141.84에 마감, 166계약이 체결됐다. 미결제약정 추이를 살펴보면 3년 국채선물 미결제약정은 전거래일 43만1434계약서 43만8661계약으로 증가, 10년 국채선물은 21만7269계약서 21만6091계약으로 줄었다. 30년 국채선물은 1026계약서 1002계약으로 줄었다.미결제약정은 결제되지 않고 남아 있는 선물·옵션 계약으로 시장 내 투자자들의 참여 정도를 가늠하는 지표로 활용한다.이날 장 마감 후 오후 9시30분에는 미국 9월 수입물가지수 등이 발표된다.한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일과 같은 3.40%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일과 같은 3.50%에 마감했다.
- 국고채 금리, 3bp 내외 하락 출발…외인, 국채선물 순매수 지속
- [이데일리 유준하 기자] 16일 국내 국고채 시장은 간밤 미국채 금리 하락과 외국인 수급을 반영, 금리가 3bp(1bp=0.01%포인트) 내외 하락하며 강세 출발했다. 장기물 위주로 강세를 보이는 가운데 이날도 외국인은 국채선물을 순매수 중이다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)마켓포인트에 따르면 이날 오전 9시27분 기준 3년 국채선물(KTB3)은 전 거래일 대비 7틱 오른 106.03을, 10년 국채선물(KTB10)은 33틱 오른 117.04를 기록 중이다. 30년 국채선물은 84틱 오른 141.90을 기록 중이나 22계약 체결에 그쳤다.수급별로는 3년 국채선물에서 외국인이 1765계약 등 순매수를, 금투 3534계약 등 순매도를 보인다. 10년 국채선물에선 외국인 925계약 등 순매수를, 금투 1432계약 등 순매도를 기록 중이다.간밤 미국채 금리 하락이 강세 출발의 주된 배경이다. 간밤 미국채 10년물 금리는 전거래일 대비 7bp 내린 4.03%, 통화정책에 상대적으로 민감한 2년물 금리는 1bp 내린 3.95% 마감했다.또한 개장 전 발표된 국내 고용지표는 내수 부진 우려를 키웠다. 통계청에 따르면 지난달 취업자 수는 2884만2000명으로 전년 동기 대비 14만4000명 늘어났다. 올해 1~2월 취업자 수 증가폭만 하더라도 30만명대 수준이었지만 지난 7월 이후 3개월째 10만명대 증가폭을 유지하는 중이다. 국고채 현물 금리는 3bp 내외 하락 중이다. 마켓포인트에 따르면 민평3사 기준 장내 국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 2.1bp 내린 2.884%를 기록 중이다. 5년물은 2.4bp 내린 2.935%, 10년물은 3.2bp 내린 3.015%로 집계됐다. 20년물 금리는 3.4bp 내린 2.905%, 30년물 금리는 3.5bp 하락한 2.880%를 보인다. 미국채 10년물 금리는 아시아 장에서 0.4bp 오르며 보합세를 보인다.한편 국내 시장서 전거래일 콜금리는 3.921%, 레포(RP)금리는 3.27%를 기록했다. 이날 은행권은 콜론 운용보다 콜시장 차입에 적극적일 것으로 예상된다.
- 7000억원 국고 2년물 입찰 소화…외인, 국채선물 양매수에 강세[채권분석]
- [이데일리 유준하 기자] 15일 국내 국고채 시장은 2년물 입찰을 소화한 가운데 금리가 2bp(1bp=0.01%포인트) 내외 하락하며 강세를 보인다. 전날에 이어 외국인의 국채선물 양매수가 이어지는 가운데 아시아 장에서 미국채 10년물 금리가 낙폭을 확대하면서 강세 심리를 키운 것으로 풀이된다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)◇국고채 2년물 입찰 소화…“3년물 2.95%서 매수”장 초 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 3bp 내린 3.27%로 출발했다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 3.7bp 내린 4.088%를 기록하며 하락폭이 소폭 확대됐다. 오전 장 중 진행된 2년물 입찰은 순조로웠다.이날 기획재정부에 따르면 오전 진행된 7000억원 규모 2년물 통합발행 입찰 결과 응찰률은 342.4%를 기록하며 양호한 수요를 기록, 낙찰금리는 2.910%로 집계됐다.전날에 이어 외국인의 국채선물 매수세가 이어지는 만큼 시장에선 소폭 매수세가 나오는 분위기다. 국고채 3년물 단기 상방 저항선이 2.95%란 진단도 나온다.한 외국계은행 채권 딜러는 “결국은 인하 시기고 전날 총재 국감 발언 등을 고려하면 국고 3년물 금리 2.95% 위서는 사볼만 하다”면서 “다만 그 레벨을 잘 안 줘서 고민”이라고 전했다.오전 중 외국인은 장내 국고채 2년 지표물과 30년 지표물을 각각 200억원, 300억원 매수, 조성 2년물은 500억원 매도했다.◇국고채 금리 2bp 내외 하락이날 마켓포인트에 따르면 장내 국고채 2년물과 3년물 금리는 오후 12시41분 기준 2.939%, 2.911%로 각각 1.3bp, 2.3bp 하락하고 있다. 5년물과 10년물 금리는 각각 2.6bp, 2.4bp 하락한 2.969%, 3.060%를 기록하고 있다. 20년물과 30년물 금리는 각각 1.9bp, 0.9bp 하락한 2.935%, 2.928%를 기록 중이다.국채선물도 마찬가지다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 9틱 오른 105.96에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 26틱 오른 116.65에 거래 중이다. 30년 국채선물은 26틱 내린 140.64를 기록 중이나 60계약 체결에 그쳤다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인 2614계약 등 순매수를, 금투 959계약 등 순매도 중이다. 10년 국채선물은 외국인이 3202계약 등 순매수를, 금투 2505계약 등 순매도 중이다.한편 이날 장 마감 후 오후 9시30분에는 미국 10월 엠파이어스테이트 제조업지수 등이 발표된다.