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- 국고채 금리, 4bp 내외 하락 출발…외인, 국채선물 순매수
- [이데일리 유준하 기자] 4일 국내 국고채 시장은 간밤 미국채 금리 흐름 등을 반영하며 4bp(1bp=0.01%포인트) 내외 금리가 상승하며 약보합 출발했다. 채권 가격과 금리는 반대로 움직인다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)엠피닥터에 따르면 이날 오전 9시28분 기준 3년 국채선물(KTB3)은 전 거래일 대비 12틱 오른 105.77을, 10년 국채선물(KTB10)은 37틱 오른 116.27을 기록 중이다. 30년 국채선물(KTB30)은 64틱 오른 139.54를 기록 중이나 12계약 체결에 그쳤다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인이 819계약, 연기금 215계약 등 순매수를, 금투 240계약 등 순매도 중이다. 10년 국채선물선 외국인 1614계약 등 순매수를, 금투 1258계약 등 순매도 이다.독일에 이어 미국도 제조업 둔화가 이어지는 모습이다. 미국 공급관리협회(ISM)에 따르면 8월 제조업 PMI는 47.2로 시장 예상치 47.5를 하회했다.또한 8월 제조업 PMI의 하위 지수 중 하나인 신규주문지수는 44.6으로 지난달 대비 2.8포인트 하락했다. 해당 지수는 2개월 연속 하락한 끝에 지난 2023년 5월(42.9) 이후 15개월 만의 최저치를 기록했다.이에 시카고상품거래소(CME)의 페드워치 툴에 따르면 연방기금금리(FFR) 선물시장에서의 9월 50bp 인하 가능성은 38%로 올랐다. 장내 국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 3.7bp 내린 2.943%, 5년물 금리는 3.9bp 내린 3.012%를 기록 중이다. 10년물은 4.5bp 내린 3.075%, 20년물은 2.9bp 내린 3.106%, 30년물은 2.5bp 내린 2.991%를 기록 중이다. 미국채 10년물 금리는 아시아 장에서 1.2bp 하락 중이다.한편 국내 단기자금시장서 전거래일 콜금리는 3.507%, 레포(RP)금리는 3.50%를 기록했다. 이날은 지준적수 부족 시중은행 위주로 콜차입 수요가 이어질 것으로 보인다.
- 1bp 내외 등락하며 보합 흐름…미 ISM 제조업 PMI 대기[채권분석]
- [이데일리 유준하 기자] 3일 국내 국고채 시장은 외국인이 10년 국채선물을 순매도하는 가운데 1bp(0.01%포인트) 내외 등락 보합 흐름이다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.개장 전 국내 소비자물가가 발표됐지만 시장에 미치는 영향력은 극히 제한적이었다. 참여자들은 주 후반 고용지표를 주시하는 가운데 이날 밤 발표되는 미국 제조업 지표를 대기 중이다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)◇국고채 금리, 1bp 내외 등락이날 엠피닥터에 따르면 장내 국고채 3년물 금리는 오후 1시45분 기준 2.993%로 전거래일 대비 0.1bp 상승 중이다. 5년물과 10년물 금리는 각각 0.2bp 상승, 0.5bp 하락한 3.054%, 3.120%를, 20년물은 0.5bp 오른 3.130%, 30년물 금리는 0.5bp 상승한 3.010%를 기록 중이다.국채선물도 마찬가지다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 2틱 오른 105.63에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 1틱 오른 115.83에 거래 중이다. 30년 국채선물(KTB30)은 8틱 오른 139.12를 기록 중이나 41계약 체결에 그쳤다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인이 3368계약, 은행 444계약 등 순매수를, 금투 4014계약 등 순매도 중이다. 10년 국채선물서는 외국인이 1891계약 등 순매도를, 금투 816계약 등 순매수 중이다.◇1bp 내외 등락하며 숨 고르기…“애매한 레벨, 숏 치기도 딱히”이날 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 보합인 3.50%서 출발했고 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 0.6bp 상승 중이다.개장 전 국내 소비자물가가 3년5개월 만에 최저치를 기록했지만 시장에 미치는 영향력은 제한적이었다. 물가보단 고용과 경기로 시장의 무게추가 옮겨졌기 때문이다. 한 자산운용사 채권운용역은 “주 후반 고용지표 외에는 사실상 시장 영향력이 없는 상황”이라면서 “숏 치기에도 애매한 레벨이라 당분간은 관망하는게 좋을 것 같다”고 전했다.이어 “고용 지표 발표 이후에는 국고채 만기와 국채선물 만기 그리고 연휴 다음 곧이어 미국 연방공개시장위원회(FOMC)라 고민이 많은 상황”이라면서 “한국은행 금리 인하가 더디고 악재가 지속될 경우 올 연말 3년물 금리가 3.2% 나올 가능성도 있어 보인다”고 부연했다.한편 이날 장 마감 후 오후 10시45분에는 미국 8월 S&P글로벌 제조업 PMI가, 오후 11시에는 미국 8월 ISM 제조업 PMI가 발표된다.
- 국고채 금리, 1bp 내외 등락 출발…외인, 10년 국채선물 순매도
- [이데일리 유준하 기자] 3일 국내 국고채 시장은 아시아 장에서의 미국채 금리, 외국인 수급 등을 반영하며 1bp(0.01%포인트) 내외 금리가 등락, 보합 출발했다. 채권 가격과 금리는 반대로 움직인다. 간밤 유로 지역인 독일과 영국의 국채 금리는 일제히 상승 마감했다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)엠피닥터에 따르면 이날 오전 9시30분 기준 3년 국채선물(KTB3)은 전 거래일 대비 2틱 오른 105.63을, 10년 국채선물(KTB10)은 8틱 오른 115.90을 기록 중이다. 30년 국채선물(KTB30)은 거래가 체결되지 않았다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인이 2523계약, 은행 200계약 등 순매수를, 금투 2779계약 등 순매도 중이다. 10년 국채선물선 외국인 247계약 등 순매도를, 은행 310계약 등 순매수 이다.개장 전 발표된 국내 소비자물가는 5개월 연속 2%대 상승률을 이어가면서 3년5개월 만에 최저치를 기록했다. 통계청이 이날 발표한 ‘2024년 8월 소비자물가동향’에 따르면 지난달 소비자물가는 전년 동월 대비 2.0% 상승했다.이는 지난달 상승 폭인 2.6%를 하회, 지난 2021년 3월 1.9%의 상승률을 기록한 이후 3년5개월 만에 최저치다.장내 국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 0.1bp 오른 2.993%, 5년물 금리는 0.3bp 내린 3.049%를 기록 중이다. 10년물은 1.0bp 내린 3.115%, 20년물은 0.3bp 내린 3.122%, 30년물은 0.7bp 내린 2.998%를 기록 중이다. 미국채 10년물 금리는 아시아 장에서 1.9bp 상승 중이다.한편 국내 단기자금시장서 전거래일 콜금리는 3.521%, 레포(RP)금리는 3.50%를 기록했다. 이날은 지준적수 부족 시중은행 위주로 콜차입 수요가 이어질 것으로 보인다.
- 외인, 국채선물 양매수…30년물 금리, 한 달 만에 3% 돌파[채권마감]
- [이데일리 유준하 기자] 2일 국고채 금리는 3bp(1bp=0.01%포인트) 내외 상승하며 약세 마감했다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.3년 국채선물 미결제약정 물량은 5거래일 연속 감소세를 이어갔다. 미결제약정은 시장 참여자들의 오픈된 롱·숏 포지션으로 미결제약정의 감소는 참여자들이 기존의 포지션을 축소해 향후 시장의 변동성에 대응하기 위한 움직임으로 풀이된다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)이날 금융투자협회에 따르면 고시 금리 기준 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 2.4bp 상승한 3.091%, 3년물 금리는 전거래일 대비 3.6bp 오른 2.989%를 기록했다.5년물은 전거래일 대비 3.9bp 오른 3.049%를, 10년물은 3.3bp 오른 3.121% 마감했다. 20년물은 3.4bp 오른 3.118%, 30년물은 2.4bp 오른 3.002%로 마감했다. 30년물의 경우 지난 7월25일 이후, 약 한 달 만에 3%대를 넘어섰다.국채선물도 현물과 유사한 흐름이었다. 엠피닥터에 따르면 3년 국채선물은 전 거래일 대비 11틱 내린 105.61에 마감했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 34틱 내린 115.82를 기록했다. 수급별로 3년 국채선물에선 외국인이 2125계약, 투신 840계약 등 순매수를, 은행 5343계약 등 순매도했다. 이어 10년 국채선물에선 외국인 4107계약 등 순매수를, 금투 2679계약, 은행 1779계약 등 순매도했다. 이날 3년 국채선물 미결제약정 물량은 전거래일 48만12계약서 47만9407계약으로 줄었고 10년 국채선물 미결제약정 물량은 같은 기간 26만674계약서 26만4911계약으로 늘었다.30년 국채선물은 전거래일 대비 100틱 내린 139.04에 마감했으나 308계약 체결에 그쳤다. 미결제약정은 912계약서 707계약으로 줄었다.이날 장 마감 후 미국장은 노동절을 맞아 휴장이다.한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일 대비 보합인 3.52%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일과 같은 3.59%에 마감했다.
- 단기물 위주 상승하며 스티프닝 되돌림…3년물 금리, 3%대 목전[채권분석]
- [이데일리 유준하 기자] 2일 국내 국고채 시장은 외국인이 3년 국채선물을 순매도하는 가운데 3bp(1bp=0.01%포인트) 내외 상승, 약세 흐름이다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.지난주를 포함해 2주 연속 수익률 곡선 기울기가 가팔라졌던(스티프닝) 만큼 단기물 구간이 오르면서 되돌림이 나오는 것으로 풀이된다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)◇국고채 금리, 3bp 내외 상승이날 엠피닥터에 따르면 장내 국고채 3년물 금리는 오후 12시4분 기준 2.982%로 전거래일 대비 2.7bp 상승 중이다. 5년물과 10년물 금리는 각각 2.5bp, 1.8bp 상승한 3.037%, 3.106%를 기록하고 있다. 20년물은 2.3bp 오른 3.105%, 30년물 금리는 1.3bp 상승한 2.995%를 기록 중이다.국채선물도 마찬가지다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 7틱 내린 105.65에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 15틱 내린 116.01에 거래 중이다. 30년 국채선물(KTB30)은 74틱 내린 139.30을 기록 중이나 188계약 체결에 그쳤다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인이 148계약, 은행 1750계약 등 순매도를, 금투 370계약 등 순매수 중이다. 10년 국채선물서는 외국인이 3000계약 등 순매수를, 금투 3185계약 등 순매도 중이다.◇단기물 위주 상승에 플래트닝…“회사채·은행채 발행도 우려”이날 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 3bp 내린 3.50%서 출발했고 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 0.3bp 상승 중이다.장 중 진행된 국고채 30년물 금리는 2.975%에 2조4000억원이 낙찰, 응찰률이 317.8%를 기록했다. 응찰금리는 2.940~3.020%로 집계됐다.한 자산운용사 채권운용역은 “금리 인하 기대보단 공급 부담으로 금리가 점진적으로 상승하지 않을까 싶다”면서 “이번 달에 코로나 끝나고 막 3년짜리 발행한 것들이 이제 만기가 돌아오기 때문에 은행채랑 회사채 발행이 늘어나는 점도 부담”이라고 짚었다.이어 “9월 오르고 하면 이제 10월인데 그땐 미국 대선 변동성이 있고 10월 넘어가면 분기별로 이른 곳은 슬슬 북 클로징 들어가는 곳도 있고 해서 경계하고 있다”고 덧붙였다.한편 이날 장 마감 후 미국장은 노동절 휴장이다.
- 국고채 금리, 2bp 내외 상승 출발…외인, 3년 국채선물 순매도
- [이데일리 유준하 기자] 2일 국내 국고채 시장은 주말 미국채 금리 흐름 등을 반영하며 2bp(1bp=0.01%포인트) 내외 금리가 상승하며 약보합 출발했다. 채권 가격과 금리는 반대로 움직인다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)엠피닥터에 따르면 이날 오전 9시26분 기준 3년 국채선물(KTB3)은 전 거래일 대비 8틱 내린 105.64를, 10년 국채선물(KTB10)은 20틱 내린 115.96을 기록 중이다. 30년 국채선물(KTB30)은 78틱 내린 139.26을 기록 중이다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인이 1470계약, 은행 500계약 등 순매도를, 금투 1350계약 등 순매수 중이다. 10년 국채선물선 외국인 470계약 등 순매수를, 금투 1170계약 등 순매도 중이다.주말 발표된 미국 7월 개인소비지출(PCE)는 예상치에 부합하면서 시장 영향력이 제한적이었다. 미국 상무부에 따르면 7월 근원 PCE 가격지수는 전월 대비 0.2% 상승한 것으로 집계됐다. 장 중에는 8000억원 규모 통화안정증권 91일물 입찰과 2조4000억원 규모 국고채 30년물 입찰이 예정됐다.장내 국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 2.7bp 오른 2.982%, 5년물 금리는 2.6bp 오른 3.038%를 기록 중이다. 10년물은 2.0bp 오른 3.108%, 20년물은 거래 미체결, 30년물은 1.0bp 오른 2.992%를 기록 중이다. 미국채 10년물 금리는 아시아 장에서 0.1bp 상승 중이다.앞서 지난주 내년도 예산안에 따른 국고채 발행량 급증 재료에 수익률 곡선은 재차 장기물 위주로 금리가 상승하며 기울기가 가팔라졌다.(베어 스티프닝) 직전주에 이어 2주 연속 베어 스티프닝이 이어진 셈이다. 한편 국내 단기자금시장서 전거래일 콜금리는 3.543%, 레포(RP)금리는 3.53%를 기록했다. 이날은 지준적수 부족 시중은행 위주로 콜차입 수요가 이어질 것으로 보인다.
