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- 3년물 입찰 소화하며 보합…외인, 국채선물 1만계약 ‘사자’[채권분석]
- [이데일리 유준하 기자] 8일 국내 국고채 시장은 1bp(0.01%포인트) 내 하락하며 강보합 흐름이다. 국고채 3년물은 2조4000억원 규모 입찰을 소화한 가운데 1bp 내 범위서 등락을 보인다. 장 중 한 때에는 3.1%대를 하회하기도 했다. 금리가 단기간 급락한 만큼 오는 11일 한국은행 금융통화위원회 회의까지는 박스권일 것이란 전망도 나온다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=마켓포인트)◇국고채 금리, 1bp내 하락이날 마켓포인트에 따르면 장내 국고채 3년물 금리는 낮 12시 기준 3.114%로 전거래일 대비 0.1bp 하락 중이다. 장 중 한 때 3.098%를 기록하며 3.1%를 하회하기도 했다. 5년물과 10년물 금리는 각각 1.0bp, 0.8bp 하락한 3.137%, 3.207%를 기록하고 있다. 20년물은 보합인 3.177%, 30년물 금리는 0.2bp 하락한 3.110%를 기록 중이다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.국채선물도 외국인의 순매수세에 강세다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 4틱 오른 105.42에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 13틱 오른 115.17에 거래 중이다. 30년 국채선물(KTB30)은 36틱 오른 136.56을 기록 중이나 84계약 체결에 그쳤다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인이 6601계약, 은행 2577계약 등 순매수를. 투신 4978계약, 투신 2077계약 등 순매도 중이다. 10년 국채선물서는 외국인이 3411계약, 은행 886계약 등 순매수 중이며 금투 3346계약, 개인 330계약 등 순매도 중이다.◇레벨 부담에 따른 보합 “외인 순매수 랠리 지켜봐야”이날 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 5bp 내린 3.50%로 출발했다. 장 중 진행된 3년물 입찰에선 낙찰금리 3.10%, 응찰률 308.1%로 집계됐다.한 자산운용사 채권 운용역은 “국내 기관들은 3.10% 수준이면 두 번 인하가 이미 반영 돼있는 레벨이다보니 차익실현을 일부 하는 모습인데 외국인들이 계속해서 매수를 하는 상황”이라고 짚었다.이어 “외인들이 언제까지 매수세를 끌고갈지가 관건인데 좀 지켜봐야겠다”면서 “현 상황에선 오히려 7월 깜짝인하가 워스트(worst) 시나리오가 아닐까 한다”고 덧붙였다.나아가 되려 한국은행 금통위가 매도 이벤트가 될 수 있다는 분석도 나온다. 문홍철 DB금융투자 연구위원은 “7월 금통위서 소수의견 확률이 높다고 여겨지나 가격 반영을 고려한 기대수익 면에서 차익실현 이벤트가 될 수 있다”고 봤다.나아가 “국고 3년 금리는 기준금리 2차례하고도 추가 0.4회 인하를 선반영한 상태이기 때문에 8월 인하와 내년 인하까지 바라본다고 하더라도 단기적인 가격부담이 있는게 사실”이라고 분석했다.한편 이날 장 마감 후 오후 11시에는 미국 6월 고용추세지수 등이 발표된다.
- 국고채 금리, 2bp 내외 하락 출발…10년물, 3.2%대 하회
- [이데일리 유준하 기자] 8일 국내 국고채 시장은 2bp(1bp=0.01%포인트) 내외 금리가 하락하며 강세 출발했다. 국고채 10년물 금리는 장 중 3.2%대를 하회한 3.199%를 기록했다. 이는 지난해 말 장 중 저점 3.175% 기록 이후 가장 낮은 수치로 채권 가격과 금리는 반대로 움직인다. 장 초 외국인이 국채선물을 순매수하며 가격을 끌어올리는 모습이다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=마켓포인트)마켓포인트에 따르면 이날 오전 9시18분 기준 3년 국채선물(KTB3)은 전 거래일 대비 5틱 오른 105.43을, 10년 국채선물(KTB10)은 17틱 오른 115.21을 기록 중이다. 30년 국채선물은 거래가 체결되지 않았다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인이 2805계약, 은행 3050계약 등 순매수를, 금투 4634계약 등 순매도 중이다. 10년 국채선물선 외국인 881계약, 은행 100계약 등 순매수를, 금투 473계약, 개인 356계약 등 순매도 중이다.이어 장내 국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 1.2bp 내린 3.103%, 5년물 금리는 전거래일 대비 1.6bp 내린 3.131%를 기록 중이다. 10년물은 1.6bp 내린 3.199%, 20년물은 1.4bp 내린 3.163%, 30년물 금리는 1.0bp 내린 3.102%를 보인다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 3.0bp 오른 4.298%를 기록 중이다.3년물이 3.10%대에 딱 붙은데다 10년물도 3.2%대를 하회하는 만큼 이날 시장 강세가 이어지는 것으로 보인다. 외국인이 국채선물을 순매수하며 채권 가격을 끌어올리는 것으로 풀이된다.한편 국내 단기자금시장서 전거래일 콜금리는 3.5384%, 레포(RP)금리는 3.55%를 기록했다. 이날 적수가 개선된 만큼 콜 차입 수요는 제한적일 것으로 예상된다.
- 한껏 고조된 시장의 금리인하 기대…한국은행 금통위 주시[주간채권전망]
- [이데일리 유준하 기자] 이번 주 국고채 시장은 제한적인 금리 레인지 내에서 한국은행 금융통화위원회를 주시할 것으로 보인다. 주말 발표된 미국 6월 비농업고용자수는 예상치를 상회했지만 되려 민간 부문은 감소했고, 정부 부문 고용의 증가에 따른 예상치 상회로 나타났다.나아가 미국 실업률은 예상치를 상회하면서 달러 인덱스는 104선으로 후퇴, 엔화와 원화 환율 모두 1370원대와 160엔대로 내려왔다. 달러가 약해지자 환율 역시 변동성이 줄어든 만큼 사실상 하반기 금리 인하 기대감이 무르익는 모습이다.이에 시장은 오는 11일 열리는 한국은행 금융통화위원회를 주시하고 있다. 소수의견에 대한 기대감이 이어지는 가운데 일각에서는 8월 인하에 대한 시그널도 기대하는 것으로 전해진다. 실제로 시장 금리는 이미 8월 기준금리 인하를 프라이싱한 상태인 만큼 한국은행이 어떤 메시지를 보낼지 주목된다.이창용 한국은행 총재가 지난 5월 23일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 본회의에서 회의를 주재하고 있다.(사진=한국은행)◇한 주간 국고채 금리 단기물 중심 하락한 주간(1~5일) 한국 국고채 금리는 단기물 위주로 일제히 하락, 수익률 곡선은 가팔라졌다.(불 스티프닝) 국고채 2년물 금리는 전주(지난주 금요일 오후 마감 금리 기준) 대비 8.2bp(1bp=0.01%포인트) 하락, 3년물 금리는 6.7bp 내린 3.161%, 3.115%를 기록했다. 5년물은 4.5bp 내린 3.159%, 10년물은 3.9bp 하락한 3.227%에 마감했고 20·30년물은 5.4bp, 7.0bp 내린 3.196%, 3.127%를 보였다. 국내 금리를 보면 사실상 10년물을 제외하고 모두 3.1%대에 진입한 상황이다.미국채 금리는 같은 기간 10년물 기준 12bp 하락한 4.28%, 통화정책에 민감한 2년물 금리는 15bp 내린 4.60%를 기록했다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.주말 발표된 미국 6월 비농업고용은 전월 대비 20만6000명이 증가하며 시장 예상치인 19만1000명을 상회, 전월치 21만8000명은 하회했다. 다만 세부 내용을 살펴보면 민간은 13만6000명, 정부는 7만명으로 전월 대비 각각 5만7000명 감소, 4만5000명 증가한 만큼 민간 부문에서의 감소세가 두드러졌다.비슷한 맥락에서 실업률은 4.1%를 기록, 전월치이자 시장 예상치인 4.0%를 상회했다. 앞서 지난 5일자 ‘채권브리핑’에서도 언급했지만, 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 6월 경제전망에 따르면 자연실업률로 간주할 수 있는 장기 실업률 전망치는 4.2%로 해당 전망치에 근접한 것을 엿볼 수 있다.사실상 고용과 물가가 모두 둔화하는 추세인 만큼 미국의 9월 기준금리 인하 기대감은 커지는 모습이다. 시카고상품거래소(CME)의 페드워치 툴 기준 9월 인하 가능성은 지난주 64.1%서 77.9%로 대폭 상승했다.◇시장 기대감 고조에 대한 한국은행의 메시지는이번 주 시장은 주 초인 8일 2조4000억원 규모 국고채 3년물 입찰과 5000억원 규모 통화안정증권 91일물 입찰 등을 소화할 예정이다. 이어 9일에는 1조4000억원 규모 국고채 2년물 입찰과 11일 한국은행 금통위, 미국 6월 소비자물가지수(CPI) 등이 대기 중이다.제롬 파월 연준 의장이 직접 디스인플레이션을 언급한 만큼 이제 지표에 대한 민감도보다는 중앙은행의 메시지에 따른 시장 움직임이 예상된다. 지표가 서프라이즈 수준으로 튀지만 않는다면 현 레벨에서 짧은 레인지 내 등락할 것이란 전망도 나온다. 한 시중은행 채권운용역은 “만약 금통위서 만족할 만한 결과물이 나오지 않는다면 3.10%를 3년물이 뚫고 내려가긴 어려울 것”이라면서 “한 주간 5~6bp내 짧은 레인지를 형성하면서 금통위를 대기하는 장세가 될 것으로 본다”고 짚었다.시장은 대체로 7월 금통위서는 소수의견을, 8월 금통위는 동결하되 인하 시그널을 줄 것이란 전망이 우세한 상황이다. 앞서 가계부채가 재차 늘어나는 상황에서 금융당국이 이달로 예정됐던 스트레스 총부채원리금상환비율(DSR) 2단계 시행을 두 달 늦춘 점, 연준의 9월 인하에 대한 시그널 확인 등의 배경을 감안하면 실제 인하는 10월이지 않겠냐는 이유에서다.안재균 신한투자증권 연구원은 “수도권 중심으로 바닥을 다진 부동산 경기와 가계부채 증가폭 상승은 한은의 신중함을 유지시키는 요인”이라면서 “긴축 강도 조절 차원에서의 금리 인하는 가능하나 강한 통화정책 완화 시사는 아니라는 판단이며 금통위서 소수의견 등장하더라도 긴축 스탠스 유지를 시사하며 금리 하락은 제한될 전망”이라고 내다봤다.
- 국고채 금리, 1bp 미만 등락하며 보합 출발…3년물, 0.3bp↑
- [이데일리 유준하 기자] 5일 국내 국고채 시장은 1bp(0.01%포인트) 미만 금리가 등락하며 보합 출발했다. 장 초 외국인은 국채선물을 순매수하는 가운데 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 2.5bp 오른 4.369%를 기록 중이다.자료=마켓포인트마켓포인트에 따르면 이날 오전 9시15분 기준 3년 국채선물(KTB3)은 전 거래일 대비 보합인 105.36을, 10년 국채선물(KTB10)은 2틱 오른 114.92를 기록 중이다. 30년 국채선물은 거래가 체결되지 않았다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인이 372계약, 금투 181계약 등 순매도를, 은행 200계약 등 순매수 중이다. 10년 국채선물선 외국인 85계약, 개인 141계약 등 순매수를, 금투 113계약, 은행 80계약 등 순매도 중이다.이어 장내 국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 0.3bp 오른 3.125%, 5년물 금리는 전거래일 대비 0.3bp 오른 3.163%를 기록 중이다. 10년물은 0.1bp 오른 3.234%, 20년물은 1.1bp 오른 3.218%, 30년물 금리는 0.2bp 내린 3.145%를 보인다. 한편 국내 단기자금시장서 전거래일 콜금리는 3.514%, 레포(RP)금리는 3.43%를 기록했다. 이날 지준마감일을 앞둔 마지막 금요일인 만큼 은행간 과부족 조정을 위한 거래가 있을 것으로 예상된다.
- 국고채 금리, 4bp 내외 하락…3년물, 연중 최저점 경신 랠리[채권마감]
- [이데일리 유준하 기자] 4일 국고채 금리는 4bp(1bp=0.01%포인트) 내외 하락하며 마감했다. 전날에 이어 국내 기준금리 인하 기대감이 커진 가운데 국고채 3년물 금리는 연중 최저치인 3.128%를 기록했다. 자료=마켓포인트이날 채권시장에 따르면 고시금리 기준 국고 2년물 금리는 4.3bp 내린 3.156%에, 3년물 금리는 전거래일 대비 3.2bp 내린 3.128%를 기록했다. 이는 오후 마감가 기준 지난해 2월3일 기준 3.110% 이래 최저치로 연중 저점이다.5년물은 전거래일 대비 2.7bp 내린 3.161%를, 10년물은 4.0bp 내린 3.234%를 기록했다. 20년물은 3.0bp 내린 3.209%, 30년물은 2.7bp 하락한 3.148%로 마감했다.이날 국채선물도 강세 마감했다. 마켓포인트에 따르면 3년 국채선물은 전 거래일 대비 10틱 오른 105.36에 마감했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 39틱 오른 114.90을 기록했다.수급별로는 3년 국채선물에선 외국인이 2858계약, 투신 94계약 등 순매수를, 금투 1635계약 등 순매도했다. 10년 국채선물에선 외국인 3045계약 등 순매수를, 금투 2556계약 등 순매도했다.30년 국채선물은 전거래일 대비 86틱 오른 135.88에 거래를 마쳤다. 이날 233계약이 체결됐으며 외국인이 99계약, 개인이 9계약을 순매수했고 금투 37계약, 보험 70계약 순매도했다. 미결제 약정은 492계약이다.한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일과 같은 3.58%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일 대비 1bp 내린 4.11%에 마감했다.
- 국고채 금리, 2bp 내외 하락 출발…10년물, 2.6bp↓
- [이데일리 유준하 기자] 4일 국내 국고채 시장은 간밤 미국채 흐름을 반영, 금리가 2bp(1bp=0.01%포인트) 내외 하락 출발했다. 간밤 미국 경기 지표 둔화를 확인한 시장의 인하 기대감이 커진 것으로 보인다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 자료=마켓포인트마켓포인트에 따르면 이날 오전 9시25분 기준 3년 국채선물(KTB3)은 전 거래일 대비 5틱 오른 105.31을, 10년 국채선물(KTB10)은 25틱 오른 114.76을 기록 중이다. 30년 국채선물은 거래가 체결되지 않았다.수급별로는 3년 국채선물에서 외국인이 2360계약, 개인 371계약 등 순매도를, 금투 1677계약, 은행 750계약 등 순매수를 보인다. 10년 국채선물에선 금투 758계약 등 순매도를, 외국인 860계약, 은행 330계약 등 순매수를 기록 중이다.국고채 현물 금리는 일제히 하락 중이다. 마켓포인트에 따르면 민평3사 기준 장내 국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 1.2bp 내린 3.148%를 기록 중이다. 5년물은 1.5bp 내린 3.177%를, 10년물은 2.6bp 내린 3.249%으로 집계됐다. 30년물 금리는 1.9bp 하락한 3.157%를 보인다. 미국채 10년물 금리는 아시아 장에서 1.6bp 오른 4.360%를 기록 중이다.한편 국내 시장서 전거래일 콜금리는 3.504%, 레포(RP)금리는 3.40%를 기록했다. 이날 단기자금시장은 은행권 콜차입 규모가 크지 않을 것으로 예상된다.
- 국고채 금리, 1bp 내외 하락…3년물, 연중 최저치[채권마감]
- [이데일리 유준하 기자] 3일 국고채 금리는 1bp(0.01%포인트) 내외 하락하며 마감했다. 전날에 이어 국내 기준금리 인하 기대감이 커진 가운데 국고채 3년물 금리는 연중 최저치인 3.160%를 기록했다. 장 마감 후에는 미국 6월 ADP 고용지표와 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 등이 대기 중이다.자료=마켓포인트이날 채권시장에 따르면 고시금리 기준 국고 2년물 금리는 1.0bp 내린 3.199%에, 3년물 금리는 전거래일 대비 0.9bp 내린 3.160%를 기록했다. 이는 작년 말 3.154% 이래 최저치로 연중 저점이다.5년물은 전거래일 대비 1.6bp 내린 3.188%를, 10년물은 1.5bp 내린 3.274%를 기록했다. 20년물은 1.7bp 내린 3.239%, 30년물은 1.6bp 하락한 3.175%로 마감했다.이날 국채선물도 강보합 마감했다. 마켓포인트에 따르면 3년 국채선물은 전 거래일 대비 보합인 105.26에 마감했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 8틱 오른 114.51을 기록했다.수급별로는 3년 국채선물에선 외국인이 1962계약, 투신 1042계약 등 순매수를, 금투 4727계약 등 순매도했다. 10년 국채선물에선 외국인 2863계약 등 순매도를, 은행 1405계약, 금투 1409계약 등 순매수했다.이날 장 마감 후 오후 9시15분에는 미국 6월 ADP 비농업 취업자수가, 오후 10시45분에는 6월 스탠더드앤푸어스(S&P) 글로벌 구매관리자지수(PMI), 오후 11시에는 ISM 서비스업 PMI 그리고 오는 4일 오전 3시에는 FOMC 의사록이 공개된다.한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일 대비 2bp 내린 3.58%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일과 같은 4.12%에 마감했다.
