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- 국고채 금리, 5bp 내외 상승 출발… 10년물, 3.5% 돌파
- [이데일리 유준하 기자] 29일 국내 국고채 시장은 간밤 미국채 금리 흐름을 반영하며 약세 출발했다. 장 초 10년물 금리가 3.5%를 돌파한 가운데 이날 외국인은 3·10년 국채선물을 순매도 중이다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=마켓포인트)마켓포인트에 따르면 이날 오전 9시10분 기준 3년 국채선물(KTB3)은 전 거래일 대비 9틱 내린 104.41을, 10년 국채선물(KTB10)은 46틱 내린 112.24를 기록 중이다. 30년 국채선물은 거래가 체결되지 않았다.수급별로는 3년 국채선물에서 외국인이 925계약 등 순매도를, 금투 660계약, 투신 114계약 등 순매수를 보인다. 10년 국채선물에선 외국인 1331계약 등 순매도를, 금투 765계약, 개인 253계약 등 순매수를 기록 중이다.국고채 현물 금리는 5bp(1bp=0.01%포인트) 내외 상승 중이다. 마켓포인트에 따르면 민평3사 기준 장내 국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 3.0bp 오른 3.417%를 기록 중이다. 5년물은 4.0bp 오른 3.455%, 10년물은 5.1bp 오른 3.528%로 집계됐다. 20년물은 아직 미체결이고, 30년물 금리는 3.7bp 오른 3.392%를 보인다. 한편 국내 시장서 전거래일 콜금리는 3.520%, 레포(RP)금리는 3.50%를 기록했다. 이날 콜 거래는 제한적이나 적수가 부족한 은행들의 수요는 이어질 것으로 예상된다.
- 국고채 금리, 1bp 내외 하락 지속…3년물, 1.9bp↓[채권마감]
- [이데일리 유준하 기자] 28일 국고채 금리는 전거래일에 이어 1bp(0.01%포인트) 내외 하락 마감했다. 외국인은 이날 3·10년 국채선물을 순매도했다. 이날 장 마감 후에는 미국 5월 컨퍼런스보드(CB) 소비자신뢰지수가 발표된다..10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=마켓포인트)이날 채권시장에 따르면 고시금리 기준 국고 3년물 금리는 전거래일 대비 1.9bp 내린 3.394%, 5년물은 전거래일 대비 1.8bp 내린 3.421%를 기록했다. 장기물을 살펴보면 10년물은 1.7bp 내린 3.481%를 기록했고 20년물은 1.2bp 내린 3.431%, 30년물은 0.7bp 하락한 3.355%로 마감했다.이날 국채선물도 소폭 강세 마감했다. 마켓포인트에 따르면 3년 국채선물은 전 거래일 대비 6틱 오른 104.50에 마감했다. 외국인이 2216계약, 은행 1001계약, 투신 483계약 순매도를, 금투 3943계약 등 순매수했다.10년 국채선물은 전거래일 대비 18틱 오른 112.70을 기록했다. 외국인이 233계약, 금투 225계약 등 순매도를, 은행 840계약 등 순매수했다.이날 장 마감 후인 오후 7시에는 유로존 재무장관 회의가, 오후 11시에는 미국 5월 소비자신뢰지수가 발표된다.한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일 대비 1bp 오른 3.62%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일과 같은 4.18%에 마감했다.
- 1bp 내외 하락장세 지속…여전히 강한 유로화를 향한 의문[채권분석]
- [이데일리 유준하 기자] 28일 국내 국고채 시장은 전거래일에 이어 1bp(0.01%포인트) 내외 금리가 소폭 하락 중이다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리가 1.2bp 내린 4.461%를 기록하는 가운데 외국인은 3년 국채선물을 지속적으로 팔고 있다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.이날 시장은 전날에 이어 잠잠하나 환율 시장에서 기준금리 인하가 전망되는 유로·달러 환율은 여전히 오름세를 보여 눈길을 끈다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=마켓포인트)◇국고채 금리 일제히 하락이날 마켓포인트에 따르면 장내 국고채 3년물 금리는 오후 12시5분 기준 3.400%로 1.0bp 하락하고 있다. 5년물과 10년물 금리는 각각 1.2bp, 1.5bp 하락한 3.425%, 3.482%를 기록하고 있다. 20년물과 30년물 금리는 각각 0.6bp, 0.5bp 하락한 3.434%, 3.355%를 기록 중이다.국채선물도 약세다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 4틱 내린 104.48에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 14틱 내린 112.66에 거래 중이다. 30년 국채선물은 18틱 내린 130.94를 기록 중이나 단 7계약 체결에 그쳤다.수급별로는 10년 국채선물서 외국인 2767계약, 투신 547계약 등 순매도 중이고 금투 3369계약 등 순매수 중이다. 3년 국채선물은 외국인이 2767계약, 투신 547계약 등 순매도, 금투 3368계약 등 순매수 중이다.◇유로존 인하 전망에도 빠지지 않는 유로 환율이날 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 5.0bp 내린 3.50%로 출발했다. 이날 주요 지표 발표가 부재한 가운데 채권시장은 한산한 모습이다. 다만 유로존의 기준금리 인하 전망에도 불구하고 유로·달러 환율은 여전히 빠지지 않아 눈길을 끈다.한 외국계 은행 딜러는 “유로가 특이하게 내달 초 인하가 기정 사실화된 상황에서도 잘 안 빠진다”면서 “그간 숏이 많은 데에 따른 숏커버성인지 잘 모르겠으나 요즘 트렌드가 정책금리와 환율이 따로 노는 듯하다”고 짚었다.유로/달러 환율 일간 차트(자료=마켓포인트)실제로 장 중 유로·달러 환율은 1.0875달러를 기록, 일간 기준 차트로 꾸준히 우상향하는 모습이다. 앞선 딜러는 “유럽 같은 경우 6월 인하 다음 3개월 뒤 9월 인하론까지 제기되는데도 강한 상황”이라고 전했다.내주 유럽중앙은행(ECB)의 기준금리 인하가 확정된 이후 유로·달러를 비롯한 글로벌 환율 흐름이 보다 중요해질 것으로 전망되는 만큼 당분간 채권 시장은 조용한 흐름 속에서도 환율과 유가 등 변수를 탐색하며 전략을 맞춰나갈 것으로 보인다. 다만 오는 12월 미국 기준금리 인하 전망이 제기되는 점은 부담이다. 앞선 딜러는 “한은도 지금 10월 내지는 11월 정도로 인하시기가 전망되나, 미국이 12월 또는 내년으로 금리 인하가 미뤄진다면 한국은행도 서두를 이유는 없다”면서 “당분간 3년물 기준 3.40%대를 등락할 것으로 본다”고 설명했다.한편 이날 장 마감 후인 오후 7시에는 유로존 재무장관 회의가, 오후 11시에는 미국 5월 소비자신뢰지수가 발표된다.
- 국고채 금리, 1bp 내외 하락 출발… 10년물, 1.6bp↓
- [이데일리 유준하 기자] 28일 국내 국고채 시장은 간밤 글로벌 금리 흐름을 반영하며 소폭 강세 출발했다. 이날 외국인은 3·10년 국채선물을 순매수 중이다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=마켓포인트)마켓포인트에 따르면 이날 오전 9시22분 기준 3년 국채선물(KTB3)은 전 거래일 대비 5틱 오른 104.49를, 10년 국채선물(KTB10)은 15틱 오른 112.67을 기록 중이다. 30년 국채선물은 거래가 체결되지 않았다.수급별로는 3년 국채선물에서 외국인이 1329계약, 개인 146계약 등 순매수를, 금투 755계약, 은행 700계약 등 순매도를 보인다. 10년 국채선물에선 외국인 474계약, 금투 35계약 등 순매수를, 은행 350계약, 개인 126계약 등 순매도를 기록 중이다.국고채 현물 금리는 1bp 내외 하락 중이다. 마켓포인트에 따르면 민평3사 기준 장내 국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 1.2bp 내린 3.398%를 기록 중이다. 5년물은 1.1bp 내린 3.426%, 10년물은 1.6bp 내린 3.481%로 집계됐다. 20년물 금리와 30년물 금리는 각각 보합, 0.3bp 하락한 3.440%, 3.357%를 보인다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 전거래일 대비 1.4bp 내린 4.459%를 기록 중이다.한편 국내 시장서 전거래일 콜금리는 3.555%, 레포(RP)금리는 3.55%를 기록했다. 이날 지준 당일은 전일 대비 큰 폭의 잉여가 예상되는 만큼 은행권 콜차입 수요는 줄어들 것으로 예상된다.
- 국고채 금리, 1bp 내외 하락…재료부재에 한산[채권마감]
- [이데일리 유준하 기자] 27일 국고채 금리는 1bp(0.01%포인트) 내외 하락 마감했다. 외국인은 이날 장 중 10년 국채선물을 순매수 전환했다. 이날 장 마감 후 미국장은 메모리얼 데이로 휴장이다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=마켓포인트)이날 채권시장에 따르면 고시금리 기준 국고 3년물 금리는 전거래일 대비 1.0bp 내린 3.413%, 5년물은 전거래일 대비 1.2bp 내린 3.439%를 기록했다. 장기물을 살펴보면 10년물은 1.7bp 내린 3.498를 기록했고 20년물은 1.0bp 내린 3.433%, 30년물은 0.3bp 하락한 3.362%로 마감했다.이날 10년물 금리는 전거래일 넘어선 3.5%대를 소폭 하회했다.이날 국채선물도 소폭 강세 마감했다. 마켓포인트에 따르면 3년 국채선물은 전 거래일 대비 1틱 내린 104.44에 마감했다. 외국인이 3991계약, 은행 3485계약, 연기금 100계약 순매도를, 개인 230계약, 금투 6984계약 등 순매수했다.10년 국채선물은 전거래일 대비 13틱 오른 112.52를 기록했다. 외국인이 1461계약, 금투 1852계약 등 순매수를, 은행 2492계약 등 순매도했다.한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일 대비 1bp 오른 3.61%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일과 같은 4.18%에 마감했다.
- 방향성 탐색하며 저가매수…국고채 금리 1bp 내외 하락[채권분석]
- [이데일리 유준하 기자] 27일 국내 국고채 시장은 1bp(0.01%포인트) 내외 금리가 소폭 하락 중이다. 아시아 장에서 미국채 10년물 금리가 2.0bp 내린 4.453%를 기록하는 가운데 외국인은 3·10년 국채선물을 순매도 중이다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=마켓포인트)◇국고채 금리 일제히 하락이날 마켓포인트에 따르면 장내 국고채 3년물 금리는 오전 11시50분 기준 3.411%로 0.4bp 하락하고 있다. 5년물과 10년물 금리는 각각 0.5bp, 1.4bp 하락한 3.435%, 3.493%를 기록하고 있다. 20년물과 30년물 금리는 각각 0.1bp, 0.8bp 하락한 3.439%, 3.352%를 기록 중이다.국채선물도 약세다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 3틱 내린 104.46에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 18틱 내린 112.57에 거래 중이다. 30년물은 26틱 내린 130.86을 기록 중이나 단 1계약 체결에 그쳤다.이날 장이 얼마나 잠잠한지는 3년 국채선물을 보면 알 수 있다. 이날 3년 국채선물은 3틱 내 가격 흐름을 보이는데 104.45에 거래 59.5%가 몰려있고 나머지 가격 레벨인 104.44에 22.9%, 104.46에 17.5%로 집계된다. 수급별로는 3년 국채선물서 외국인 1673계약, 투신 143계약 등 순매도 중이고 금투 1224계약 등 순매수 중이다. 10년 국채선물은 외국인이 269계약, 은행 815계약 등 순매도, 금투 1382계약 등 순매수 중이다.◇“한산한 장세 예상, 의미있는 금리 변동 가능성 적어”이날 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 1bp 내린 3.55%로 출발했다. 이날 장 마감 후에는 메모리얼 데이로 미국장이 휴장인데다, 주요국 경기지표 발표도 없는 만큼 장이 조용한 모습이다.한 자산운용사 채권 운용역은 “금리가 위든 아래든 의미있게 움직일 가능성은 적다고 본다”면서 “미국채 10년물이 4.50%, 국고 10년물이 3.50%서 막히는 모습인데 주 후반 개인소비지출(PCE) 지표 발표와 내주 30년물 입찰을 주시하고 있다”고 전했다.시장은 조용하지만 참여자들의 방향성 탐색은 이번 주 본격화될 전망이다. 강승원 NH투자증권 연구위원은 올해 하반기 한국과 미국의 두 차례 금리인하를 전망, “지난 1995년과 1998년 그리고 2019년 연준은 보험용 금리인하를 실시한 전례가 있다”면서 “올해 하반기 금리인하 성격 역시 보험용 금리인하가 될 것”이라고 봤다.다만 신중론도 제기된다. 권기중 IBK투자증권 연구원은 “기준금리 인하와 관련한 추가적인 낙관론이 부각될 수 있으나 당분간 국내 채권에 대한 경계심을 가져야 할 것”이라면서 “시중금리가 이미 너무 큰 폭으로 하락한 만큼 기술적으로 되돌릴 여지가 크며 특히 회사채 시장이 국고채 시장보다 과도하게 반응을 하고 있는 것으로 확인됐다”고 짚었다.이어 “국고채 시장의 경우 향후 긴축 부담이 재차 부각될 시 그간 장기물 위주로 금리가 올랐던 스티프닝 압력을 기술적으로 되돌릴 명분이 더 커질 것”이라고 덧붙였다.
- 국고채 금리, 1bp 내외 등락 출발… 10년물, 1.1bp 하락
- [이데일리 유준하 기자] 27일 국내 국고채 시장은 주말 미국채 금리 흐름을 반영하며 보합 출발했다. 이날 외국인은 3·10년 국채선물을 순매도 중인 가운데 아시아장서 미국채 10년물 금리는 2.0bp(1bp=0.01%포인트) 내린 4.453%를 기록 중이다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=마켓포인트)마켓포인트에 따르면 이날 오전 9시27분 기준 3년 국채선물(KTB3)은 전 거래일 대비 1틱 오른 104.44를, 10년 국채선물(KTB10)은 13틱 오른 112.52를 기록 중이다. 30년 국채선물은 거래가 체결되지 않았다.수급별로는 3년 국채선물에서 외국인이 1310계약, 투신 100계약 등 순매도를, 금투 913계약, 은행 800계약 등 순매수를 보인다. 10년 국채선물에선 외국인 456계약, 개인 119계약 등 순매도를, 금투 386계약 등 순매수를 기록 중이다.국고채 현물 금리는 1bp 내외 등락 중이다. 마켓포인트에 따르면 민평3사 기준 장내 국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 0.2bp 오른 3.417%를 기록 중이다. 5년물은 0.2bp 오른 3.442%, 10년물은 1.1bp 내린 3.496%로 집계됐다. 20년물 금리와 30년물 금리는 각각 0.4bp 상승, 0.2bp 하락한 3.444%, 3.358%를 보인다. 한편 국내 시장서 전거래일 콜금리는 3.565%, 레포(RP)금리는 3.56%를 기록했다. 이날 단기자금시장은 주말을 앞둔 은행권 콜차입 수요가 있을 것으로 예상된다.
- 올해 9월 인하도 반신반의…상방으로 열린 금리와 미 PCE[주간채권전망]
- [이데일리 유준하 기자] 올해 2분기서부터 시작된 금리인하 시기 지연이 여전히 진행되고 있다. 오는 9월 기준금리 인하 가능성 50%, 심지어 인상 가능성(0.4%)도 생긴 가운데 시장의 저가 매수세도 점차 자신이 없어지는 모양새다. 시장 참여자들은 금리 하방은 경직적인 박스권을 예상하면서도 상방은 열려있다고 입을 모았다.이번 주 국고채 시장은 입찰 이벤트 부재, 주 후반 발표되는 미국 4월 개인소비지출(PCE) 물가지수를 주시할 예정이다. PCE서 미국 인플레이션 둔화에 대한 확신이 보다 강해질지 주목된다.사진=AFP◇한 주간 국고채 금리 장기물 중심 상승한 주간(20~24일) 한국 국고채 금리는 일제히 상승했다. 국고채 2년물 금리는 전주(지난주 금요일 오후 마감 금리 기준) 대비 3.5bp(1bp=0.01%포인트) 상승, 3년물 금리는 4.4bp 오른 3.456%, 3.423%를 기록했다. 5년물은 3.7bp, 10년물은 6.1bp 상승한 3.451%, 3.515%에 마감했고 20·30년물은 5.9bp, 4.5bp 오른 3.453%, 3.365%를 보였다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다.지난주 미국채는 미국 구매관리자지수(PMI) 서프라이즈와 미시건대 1년 기대인플레이션 확정치 상승 등으로 상승했다. 10년물은 5bp 오른 4.47%, 2년물은 13bp 오른 4.95%를 기록했다. 통화정책에 민감한 미국채 2년물 금리는 10bp대 급등, 지난달 말 수준인 5%대를 목전에 두고 있다. 최근 통화정책 완화 기대감이 얼마나 빠르게 조정됐는지를 엿볼 수 있다. 특히나 지난주엔 시카고상품거래소(CME)의 페드워치 툴에서 9월 기준금리 인상 가능성이 생겼다는 점이 주목된다. 국내시간으로 지난 24일 25bp 인상 가능성은 0.5%, 25일 기준 0.4%로 소폭 하락하긴 했지만 연방기금금리 선물시장이 인상 가능성마저 감안하기 시작한 점은 다소 부담스러운 대목이다. 9월 기준금리 인하 가능성은 한 주간 64.8%서 50.4%로 대폭 하락했다.주말 공개된 크리스토퍼 월러 미국 연방준비제도(Fed·연준) 이사는 중립금리가 오를 수 있지만 단정은 이르다며 “미국 재정정책이 중립금리에 어느 정도 영향을 미칠지는 보다 시간이 필요하다”고 전했다.이어 “중립금리가 상대적으로 낮은 수준이라는 견해는 바꾸지 않았다”고 부연했다. 월러의 이 같은 중립금리 발언은 고금리 지속에도 탄탄한 미국 경기를 감안할 때 다소 공허하게 들린다. 시장 참여자들이 체감하는 중립금리도 낮을지는 의문이 남기 때문이다.◇입찰 이벤트 부재+주 후반 미국 PCE 발표 이번 주 시장은 입찰 공백기인데다 국내 이벤트도 부재한 상황이다. 다만 미국장은 한국시간으로 오는 27일 휴장, 28일부터는 미국채 입찰이 연달아 대기 중이다.주 후반인 30일에는 미국 1분기 국내총생산(GDP)과 1분기 개인소비지출(PCE) 물가지수, 31일에는 4월 PCE 물가지수가 발표된다. 1분기 지표들도 중요하지만 이번 달 말에 공개되는 4월 PCE 물가지수에 시장 관심이 주목될 것으로 보인다.한 외국계 은행 딜러는 “아무래도 금리 하방보단 상방이 다소 열려있는 상황”이라면서 “이번 금통위서 연내 인하에 대한 기대는 차단된 게 아니기 때문에 금리가 상단일 때 들어오는 저가매수는 여전히 유효할 것”이라고 짚었다.안재균 신한투자증권 연구원은 “매파적인 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 발표 후 상승한 글로벌 채권금리에 주목한다”면서 “구매관리자지수 또한 시장 예상치를 상회하며 인플레이션 경계가 재점화, 6월 FOMC까지 주요 지표 발표 등 대외 불확실성에 연동되며 국고채 금리 하방 경직성이 형성될 전망”이라고 내다봤다.한편 한 주간 주요 구간별 국고채 스프레드(금리차)는 확대됐다. 3·10년 스프레드는 지난 17일 7.5bp서 24일 9.2bp로 확대, 10·30년 스프레드 역전폭은 마이너스(-) 13.4bp서 마이너스 15.0bp로 벌어졌다.
