`채권왕의 굴욕`..그로스 대표펀드, 작년 2% 손실냈다

[뉴욕= 이데일리 이정훈 특파원] ‘채권왕’ 빌 그로스가 운용하는 세계 최대 채권펀드 핌코의 플래그십 상품인 ‘토탈리턴펀드’가 지난 한 해 2% 가까운 마이너스(-) 수익을 기록한 것으로 집계됐다.

빌 그로스 핌코 최고투자책임자(CIO)

미국 대표 채권평가기관인 모닝스타가 2일(현지시간) 잠정 집계한 지난해 12월 펀드 수익률에서 ‘토탈리턴펀드’는 -0.96%의 수익률을 내는데 그친 것으로 조사됐다. 이는 비교 대상이 되는 채권펀드들 중에서도 하위 6%에 해당되는 저조한 실적이다.

이에 따라 이 펀드의 연간 수익률도 -1.92%에 머물렀다. 연간 수익률 기준으로는 비교 펀드들 가운데 중간에도 못미치는 하위 41% 수준이었다.

총 자산만 2440억달러(약 256조원)에 이르는 최대 채권펀드인 ‘토탈리턴펀드’는 그로스 핌코 최고투자책임자(CIO)가 직접 운용하는 펀드로도 유명하다.

그러나 그로스는 지난해 5월 연방준비제도(Fed)가 출구전략 일정을 처음으로 공개하고 12월에는 테이퍼링(양적완화 규모 축소)을 시작하는 와중에서도 미 국채에 대한 신뢰를 버리지 않으면서 투자 손실을 키우고 있는 상황이다.

실제 지난해 11월말 현재 ‘토탈리턴 펀드’는 전체 자산 가운데 37%를 미 국채로 운용하고 있다. 모기지담보증권(MBS) 보유비율은 34%, 미국 기업들의 회사채 비율도 10%로, 수개월째 포지션을 줄이지 않고 있다.

그러나 이처럼 투자 수익률이 저조하자 투자자들은 지난 5월부터 12월까지 8개월 연속으로 펀드에서 자금을 순유출하고 있다. 12월에만 순유출 규모가 1억1580만달러에 이르렀다.

한편 그로스의 뒤를 잇는 ‘신(新) 채권왕’으로 불리는 제프리 군드라크가 운용하면서 ‘토탈리턴펀드’와 라이벌로 불리는 ‘더블라인 토탈리턴 본드펀드’도 지난 12월에 -0.7%의 수익률을 내는데 그쳤다. 이 역시 비교 펀드들 가운데 하위 19% 수준이었다.