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- 급변하는 탄핵 정국에 커브 플랫…3년물, 1.7bp 오른 2.620%[채권마감]
- [이데일리 유준하 기자] 6일 국고채 금리는 대통령 탄핵 정국을 경계하며 1bp(0.01%포인트) 내외 등락, 보합 마감했다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 만기 10년 이상 장기물 금리가 하락한 반면 단기물 금리는 올랐다. 이에 국고채 수익률곡선 기울기는 보다 평탄해졌다.(커브 플래트닝) 이는 만기가 짧을수록 시장의 매도 심리가 컸다는 의미다.이날 장 마감 후 오후 10시30분에는 미국 11월 비농업 취업자수와 밤 12시 12월 미시건대 기대인플레이션, 소비자심리지수 등이 발표된다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)이날 금융투자협회에 따르면 고시 금리 기준 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 1.3bp 상승한 2.670%, 3년물 금리는 전거래일 대비 1.7bp 오른 2.620%를 기록했다.5년물은 전거래일 대비 1.3bp 오른 2.633%를, 10년물은 0.6bp 오른 2.744% 마감했다. 20년물은 0.7bp 내린 2.647%, 30년물은 1.2bp 내린 2.561%로 마감했다. 한 자산운용사 채권 운용역은 “어떻게 보면 정말 상상도 하지 못했던 꿈 같은 상황이지만 환율과 주식시장의 흐름을 볼 때 한국시장의 대외 신뢰도 저하는 명확해 보인다”면서 “오히려 불확실성 제거 차원에서 정치 리스크가 빠르게 해소됐으면 하는 마음도 있는 게 사실”이라고 전했다.국채선물 가격 흐름도 마찬가지였다. 엠피닥터에 따르면 3년 국채선물은 전거래일 대비 8틱 내린 106.75에 마감했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 13틱 내린 119.55를 기록했다.틱은 국채선물 가격 산정 단위로 국채선물 거래단위가 액면가 1억원임을 감안할 때 1계약당 1틱의 가치는 1만원의 가격 변동을 의미한다. 국채현물을 매입하려면 액면가 1억원이 필요하지만 국채선물은 그보다 적은 개시증거금(3년 국채선물 기준 약 100만원)만으로도 계약이 체결 가능하다는 점에서 큰 자금 부담 없이 선물 1계약 체결이 가능, 포지션 형성이 가능하다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인 2239계약 등 순매도를, 투신 1165계약 등 순매수했다. 10년 국채선물서는 외국인 2986계약 등 순매수를, 금투 2323계약 등 순매도했다. 30년 국채선물은 36틱 오른 150.24를 기록, 106계약이 체결됐다.미결제약정 추이를 살펴보면 10년 국채선물을 제외한 모든 구간이 감소했다. 3년 국채선물 미결제약정은 전거래일 50만 6762계약서 50만 6083계약으로 감소, 10년 국채선물은 26만 9133계약서 27만 3537계약으로 늘었다. 30년 국채선물은 1075계약서 1003계약으로 줄었다.미결제약정은 결제되지 않고 남아있는 선물·옵션 계약으로 시장 내 투자자들의 참여 정도를 가늠하는 지표로 활용한다.한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일 대비 보합인 3.28%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일과 같은 3.39%에 마감했다.
- 탄핵 정국 진입에도 차분한 국고채…“만일 탄핵안 부결된다면”[채권분석]
- [이데일리 유준하 기자] 5일 국내 국고채 시장은 국내 정치 리스크를 경계하는 가운데 2bp(1bp=0.01%포인트) 내외 하락하며 강보합세를 보인다.시장은 계엄 여파를 소화하며 차분한 흐름이 이어지고 있다. 이날 장 중 외국인은 1만 계약 가까이 3년 국채선물을 순매도 중이지만 그간 많이 사들인 만큼 큰 움직임은 아니라는 진단이 나온다.당분간 정치 판도가 탄핵안 발의에 진입한 만큼 시장 참여자들은 탄액안 표결이 열리는 오는 7일 오후 7시까지 정치 상황을 예의주시할 예정이다. 일각에선 탄핵안 가결 시 건전재정 기조 전환 등의 우려가 제기되는 한편 부결이 나와도 정국 혼란 확대에 따른 국가 신뢰도 저하가 우려된다는 견해도 나온다. 10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)◇“아직은 차분, 주말 탄핵 표결 결과 주시”이날 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 5bp 내린 2.98%서 출발했고 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 0.7bp 상승하며 보합 중이다.비교적 빠른 계엄 해제로 시장 충격은 제한적이다. 다만 이번 주말 예정된 대통령 탄핵안 표결 결과에 따른 내주 초 방향성은 예단하기 어렵단 견해도 나온다.한 증권사 채권 딜러는 “외국인들 자금 이탈은 아직까지 안 보이고 오히려 차분한 상황”이라면서 “주말 대통령 탄핵안 관련해서 예의주시해야 할 것 같은데 건전재정 기조 전환 등으로 연결될 수 있기 때문”이라고 전했다.한 자산운용사 채권 운용역은 “오히려 가결이 아닌 부결이 될 경우 시민들이 거리로 나오는 혼란이 가중된 시나리오가 조금 걱정된다”면서 “외국인 투자자들이 보는 한국 대외 신뢰도 리스크가 다시 불거질 수 있다”고 우려했다.이어 “외국인 3년 국채선물 매도세는 그간 포지션을 많이 쌓아둬서 큰 움직임으로 보이진 않는다”고 부연했다.한편 더불어민주당은 오는 7일 윤석열 대통령에 대한 탄핵소추안을 의결하겠다는 방침을 밝혔다.표결 시점을 오는 7일 오후 7시로 잡은 배경에 대해서는 “국민에게도 이 탄핵안에 대한 국민적 판단에 대한 시간적 여유를 가질 필요가 있고 마찬가지로 국민의힘 의원들에게도 위헌, 위법적 내란 혹은 쿠데타 반란 이것에 대해 우리는 어떤 정치적 결단해야 될 것인지 충분한 숙고의 시간을 주는 측면”이라고 설명했다.◇국고채 금리, 2bp 내외 하락이날 엠피닥터에 따르면 장내 국고채 3년물 금리는 오후 3시28분 기준 2.609%로 전거래일 대비 1.6bp 상승 중이다. 5년물과 10년물 금리는 각각 1.2bp, 2.1bp 하락한 2.630%, 2.744%를, 20년물은 1.8bp 내린 2.657%, 30년물 금리는 1.4bp 하락한 2.576%를 기록 중이다.국채선물도 마찬가지다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 6틱 오른 106.81에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 33틱 오른 119.63에 거래 중이다. 30년 국채선물(KTB30)은 64틱 오른 149.88을 기록, 227거래가 체결됐다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인이 9321계약 순매도를, 금투 7223계약 등 순매수 중이다. 10년 국채선물서는 외국인 3062계약 등 순매수를, 은행 1873계약 등 순매도 중이다.이날 장 마감 후 오후 10시30분에는 미국 10월 무역수지와 주간 신규 실업수당청구건수 등이 발표된다.
- 대통령 탄핵안 발의에 금리 상승폭 확대…3년물 2.626%[채권마감]
- [이데일리 유준하 기자] 4일 국고채 금리는 간밤 계엄 여파를 소화하며 5bp(1bp=0.01%포인트) 내외 상승, 약세 마감했다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 이날 오후 2시35분 즈음 야당의 대통령 탄핵안 발의 소식에 국채선물 가격은 낙폭을 키웠다. 정치 불확실성이 커지면서 정부의 건전재정 기조 역시 리스크가 반영되는 것으로 풀이된다.장 마감 후에는 10시15분 미국 11월 ADP 비농업 취업자수, 밤 12시 미국 11월 ISM 서비스업 구매관리자지수 등이 발표된다. 다만 전일 밤 계엄이 선포된 점을 감안하면 한동안 국내 정치 상황이 미국재료보다 상대적으로 더 중요할 전망이다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)이날 금융투자협회에 따르면 고시 금리 기준 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 3.5bp 상승한 2.684%, 3년물 금리는 전거래일 대비 4.1bp 오른 2.626%를 기록했다.5년물은 전거래일 대비 3.4bp 오른 2.640%를, 10년물은 5.2bp 오른 2.765% 마감했다. 20년물은 2.9bp 오른 2.677%, 30년물은 1.6bp 오른 2.595%로 마감했다. 국채선물 가격 흐름도 마찬가지였다. 엠피닥터에 따르면 3년 국채선물은 전거래일 대비 12틱 내린 106.75에 마감했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 54틱 내린 119.30을 기록했다. 수급별로는 3년 국채선물서 외국인 6612계약 등 순매수를, 금투 9488계약 등 순매도했다. 10년 국채선물서는 외국인 3151계약 등 순매수를, 금투 2287계약 등 순매도했다. 30년 국채선물은 36틱 내린 149.24를 기록, 153계약이 체결됐다.미결제약정 추이를 살펴보면 30년 국채선물을 제외한 모든 구간이 증가했다. 3년 국채선물 미결제약정은 전거래일 50만 5569계약서 50만 8179계약으로 증가, 10년 국채선물은 26만 3119계약서 26만 6908계약으로 늘었다. 30년 국채선물은 1231계약서 1163계약으로 줄었다.미결제약정은 결제되지 않고 남아있는 선물·옵션 계약으로 시장 내 투자자들의 참여 정도를 가늠하는 지표로 활용한다.한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일 대비 보합인 3.28%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일 대비 1bp 오른 3.39%에 마감했다.
- 계엄 여파 회복하며 금리 상승폭 축소…“국가 신뢰도 저하 우려”[채권분석]
- [이데일리 유준하 기자] 4일 국내 국고채 시장은 전거래일 대비 1bp(0.01%포인트) 내외 등락, 보합세를 보인다.장 초 간밤 계엄령 사태 여파로 국고채 10년물 금리가 5bp대 상승했지만 이내 상승폭을 좁히며 가격이 회복되는 모습이다. 채권 가격과 금리는 반대로 움직인다.시장에선 새벽 계엄 해제가 된 점은 다행스러우나 여전한 정치 리스크에 대한 경계와 함께 국가 신뢰도 저하를 우려하는 목소리가 나왔다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)◇“간밤 계엄에 국가 신뢰도 저하 우려”이날 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 3bp 오른 3.03%서 출발했고 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 0.8bp 상승하며 보합 중이다.시장은 장 초 대비 회복 탄력성을 보이며 금리 상승폭을 좁혔다. 다만 국가 신뢰도 저하와 외인 자금 이탈 우려의 목소리도 나온다.한 시중은행 채권 운용역은 “장 중이었으면 엄청난 변동성에 셀 코리아식 충격이 컸을 것 같은데 야밤 중에 터져서 그나마 다행이었다”고 안도했다.이어 “정치적 리스크에 따른 금융시장 불안이 어느정도 영향은 있겠지만 이미 계엄해제도 발표되어서 금리 상승폭도 좁아지는 그림”이라고 봤다.한 자산운용사 채권 운용역은 “가뜩이나 어려운 경제에 국가 신뢰성, 신뢰도를 저하하는 계엄으로 외국인 자금 이탈이 우려된다”고 전했다.장 중 한국은행은 계엄 선포 사태에 대해 임시 금융통화위원회 회의를 열고 시장 안정화를 위한 조치를 적극 시행한다고 밝혔다. 우선 이날부터 비정례 환매조건부채권(RP) 매입을 시작해 단기유동성 공급을 확대할 예정이다.다만 한은 측은 비상계엄 직후 금융·외환시장의 변동성이 크게 확대됐지만 해제 이후 다소 안정되는 모습을 보이고 있다고 진단했다. ◇국고채 금리, 1bp 내외 등락이날 엠피닥터에 따르면 장내 국고채 3년물 금리는 오전 11시21분 기준 2.590%로 전거래일 대비 0.5bp 상승 중이다. 5년물과 10년물 금리는 각각 1.2bp, 1.9bp 상승한 2.612%, 2.731%를, 20년물은 0.9bp 오른 2.654%, 30년물 금리는 0.2bp 하락한 2.573%를 기록 중이다.국채선물도 마찬가지다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 보합인 106.87에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 15틱 내린 119.69에 거래 중이다. 30년 국채선물(KTB30)은 34틱 오른 149.94를 기록, 103거래가 체결됐다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인이 2161계약 순매수를, 금투 3495계약 등 순매도 중이다. 10년 국채선물서는 외국인 2086계약 등 순매수를, 은행 2535계약 등 순매도 중이다.한편 이날 장 마감 후 오후 10시15분에는 미국 11월 ADP 비농업 취업자수, 밤 12시에는 미국 11월 ISM 서비스업 구매관리자지수 등이 발표된다.
- 내년도 발행 계획 소화하며 되돌림…10년물 이하 1bp대 상승[채권마감]
- [이데일리 유준하 기자] 3일 국고채 금리는 기획재정부의 내년도 발행 계획 발언을 소화하며 1bp(0.01%포인트) 내외 등락, 보합 마감했다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 이날 국고채 만기 10년물 이하는 1bp대 상승한 데에 반해 20년물 이상은 1bp 내외 하락하면서 수익률 곡선 기울기는 평탄해졌다.(커브 플래트닝)장 마감 후 오후 10시55분에는 존슨레드북 소매판매지수, 밤 12시에는 미국 10월 Jolts 구인인원 등이 발표된다. 이어 오는 4일 오전 2시35분에는 쿠글러 미국 연방준비제도(Fed·연준) 이사, 오전 5시45분에는 굴스비 시카고 연방준비은행 총재 발언이 대기 중이다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)이날 금융투자협회에 따르면 고시 금리 기준 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 1.0bp 상승한 2.649%, 3년물 금리는 전거래일 대비 1.8bp 오른 2.585%를 기록했다.5년물은 전거래일 대비 1.0bp 오른 2.606%를, 10년물은 1.6bp 오른 2.713% 마감했다. 20년물은 0.5bp 내린 2.648%, 30년물은 1.0bp 내린 2.579%로 마감했다. 이날 장·단기물 금리 차별화는 장 중 발표된 기재부 내년도 국채 발행 계획이 반영된 것으로 풀이된다.기재부 이날 내년도 국고채 발행과 관련해 1분기에 27~30%를 발행, 상반기 55~60%를 발행할 계획이라고 밝혔다. 이어 20~50년물 발행 비중은 35% 내외로 발행한다고 전했다.앞서 통상 30년물 발행은 연 평균 2%포인트씩 증가하며 올해의 경우 약 38%를 차지한 바 있다. 시장에선 해당 추세대로 늘어날 것이란 전망이 우세했지만 예상과 달리 기재부는 보다 보수적인 장기물 발행을 밝힌 셈이다.국채선물 가격 흐름도 마찬가지였다. 엠피닥터에 따르면 3년 국채선물은 전거래일 대비 7틱 내린 106.87에 마감했다. 10년 국채선물은 전거래일 대비 18틱 내린 119.84를 기록했다. 수급별로는 3년 국채선물서 외국인 2479계약 등 순매도를, 은행 2494계약 등 순매수했다. 10년 국채선물서는 외국인 9360계약 등 순매수를, 금투 6597계약 등 순매도했다. 30년 국채선물은 14틱 오른 149.60을 기록, 101계약이 체결됐다.미결제약정 추이를 살펴보면 모든 구간이 증가했다. 3년 국채선물 미결제약정은 전거래일 50만 4108계약서 50만 5569계약으로 증가, 10년 국채선물은 25만 8332계약서 26만 3119계약으로 늘었다. 30년 국채선물은 1199계약서 1231계약으로 늘었다.미결제약정은 결제되지 않고 남아있는 선물·옵션 계약으로 시장 내 투자자들의 참여 정도를 가늠하는 지표로 활용한다.한편 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 전거래일 대비 보합인 3.28%, 기업어음(CP) 91일물은 전거래일 대비 1bp 오른 3.38%에 마감했다.
- 내년도 20~50년물 발행비중 35% 내외…야간 국채선물 시장도 열린다
- [이데일리 유준하 기자] 기획재정부(이하 기재부)는 3일 내년도 국고채 발행과 관련해 1분기에 27~30%를 발행, 상반기 55~60%를 발행할 계획이라고 밝혔다. 이어 20~50년물 발행 비중은 35% 내외로 발행한다고 전했다.또한 내년 6월 야간 국채선물 시장을 개장할 방침이라고 설명했다. 야간시장 개장 시간은 오후 6시부터 익일 오전 6시까지 열릴 예정이다.3일 기재부는 연합인포맥스와 공동으로 페어몬트 엠베서더 서울에서 개최한 KTB(Korea Treasury Bond) 국제 컨퍼런스서 이같이 밝혔다.연간한도 201조 3000억원인 내년도 국고채 발행과 관련해 시기별로는 1분기에 27~30%, 상반기에 55~60%를 발행하고, 연물별로는 2~3년물 30%, 5~10년물 35%, 20~50년물 35% 내외로 발행할 계획이라고 밝혔다. 또한 세계국채지수(WGBI) 편입 준비, 국고채전문딜러(PD)제도 개편, 국채수요 다변화 등 통해 국채시장을 안정적으로 관리해나갈 것이라고 덧붙였다. PD 제도란 국고채의 안정적 발행·인수·유통을 위해 일정자격 갖춘 금융기관을 전문딜러(PD)로 선정, 국고채 인수 권한 및 관련 의무를 부과하는 제도다.이날 최상목 부총리 겸 기획재정부 장관은 개회사를 통해 안정적이고 질서 있는 WGBI 편입을 위해 다각도의 추가 방안을 마련하겠다고 밝혔다. 우선 내년 6월 야간 국채선물시장을 개장해 야간 해외시장 변동에 따른 리스크를 효과적으로 관리하고, 글로벌 투자자의 국채 파생상품 접근성을 높일 것이라 설명했다. 또한 WGBI 편입에 따른 대규모 신규수요에 대응하기 위해 경과물의 재발행을 실시해 국채 유동성을 높이고, 비과세 신청 부담을 완화하는 등 시장 접근성과 투자 편의성을 보다 높일 것이라 밝혔다. 아울러 PD 기관을 확대하고, 시장동향을 실시간 모니터링하여 대내외 변동성에 적시 대응하는 등 국채시장의 안정적 관리에도 만전을 기하겠다고 강조했다.나아가 WGBI 편입을 우리 국채시장 도약의 발판으로 삼아 녹색국채 발행를 발행해 글로벌 투자자들의 녹색채권 수요에 적극 부응하고, 5년 만기 개인투자용 국채를 신설하는 등 국채시장 발전을 위한 다양한 과제들도 추진하겠다고 설명했다.한편 정부는 이날 제시된 전문가, 시장참가자들의 다양한 의견을 적극 참고해 우리 국채가 WGBI에 안정적으로 안착되도록 노력하고 글로벌 금융시장의 변동성에 대비해 시장상황을 상시 모니터링하고 리스크 요인은 철저히 관리할 방침이라고 강조했다.
- 기재부 정책방향 발언 주시하며 강세…금리, 연저점 랠리[채권분석]
- [이데일리 유준하 기자] 3일 국내 국고채 시장은 전거래일 대비 4bp(1bp=0.01%포인트) 내외 하락, 강세를 유지하고 있다. 국고채 30년물의 강세가 눈에 띈다. 만기가 길어질수록 금리 낙폭이 커지면서 수익률곡선 기울기는 평탄해졌다.(불 플래트닝) 국고채 30년물 금리는 오전 장 중 3년물 금리를 일시적으로 하회하기도 했다. 시장에선 오후 기재부 정책 방향 발언을 주시 중이다.10년 국채선물 가격 5분봉 차트(자료=엠피닥터)◇“오후 기재부 발언 주시…전환점 전망”이날 레포(RP) 금리는 전거래일 대비 3bp 내린 3.00%서 출발했고 아시아 장에서 미국채 10년물 금리는 0.2bp 하락하며 보합 중이다.전날 강세에 이어 이날도 강세가 이어지는 모습이다. 장 마감 후 컨퍼런스서 기재부 발언이 주요하단 분석이 나온다.한 자산운용사 채권 운용역은 “이날 기재부 내년도 발행계획 및 정책방향 발언이 중요해 보인다”면서 “최근 수급이 몰리며 30년물이 강세를 보였는데 해당 이벤트가 전환점이 될 것”이라고 짚었다.이날 기획재정부 정책 발언은 오후 6시 ‘KTB 컨퍼런스’서 예정됐다. ◇국고채 금리, 4bp 내외 하락이날 엠피닥터에 따르면 장내 국고채 3년물 금리는 오전 11시41분 기준 2.540%로 전거래일 대비 2.5bp 하락 중이다. 5년물과 10년물 금리는 각각 3.8bp, 3.6bp 하락한 2.552%, 2.664%를, 20년물은 4.0bp 내린 2.612%, 30년물 금리는 4.3bp 하락한 2.544%를 기록 중이다.국채선물도 마찬가지다. 3년 국채선물(KTB3)은 전거래일 대비 9틱 오른 107.03에 거래되고 있다. 10년 국채선물(KTB10)은 34틱 오른 120.36에 거래 중이다. 30년 국채선물(KTB30)은 128틱 오른 150.74를 기록, 56거래가 체결됐다.수급별로는 3년 국채선물서 외국인이 948계약 순매도를, 금투 3424계약 등 순매수 중이다. 10년 국채선물서는 외국인 3361계약 등 순매수를, 금투 1618계약 등 순매도 중이다.한편 이날 장 마감 후 오후 10시55분에는 존슨레드북 소매판매지수, 밤 12시에는 미국 10월 JOLts 구인인원 등이 발표된다. 이어 오는 4일 오전 2시35분에는 쿠글러 연준 이사, 오전 5시45분에는 굴스비 시카고 연방준비은행 총재 발언이 대기 중이다.
